بهترین اندیکاتور

میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی

کتاب میانگین های متحرک به زبان ساده

کتاب میانگین های متحرک به زبان ساده یکی دیگر از سری کتاب‌های به زبان ساده است. این کتاب به صورت مختصر و مفید انواع میانگین‌ های متحرک و کاربرد و نحوه استفاده از آن‌ها آموزش می‌دهد.

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود.

کاربردهای میانگین متحرک

  1. تعیین روند نمودار
  2. نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان

بخشی از مقدمه کتاب میانگین های متحرک به زبان میانگین متحرک میانگین متحرک ساده

کتاب «میانگین‌های متحرک به زبان‌ ساده» یکی دیگر از کتاب‌های محموعه به زبان ساده است که به آموزش تحلیل فنی در بازارهای مالی می‌پردازند.

میانگین‌های متحرک برای مدت‌های طولانی است که توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای کمک در تحلیل روندهای قیمتی استفاده می‌شوند. میانگین‌های متحرک ویژگی هموارکردن نوسانات قیمتی را دارند و پیگیری روندهای قیمتی را با چشم غیر مسلح آسان‌تر می‌کنند.

میانگین‌های متحرک در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر یا حتی میانگین‌های دیگر هرگاه به درستی استفاده شوند ابزار قابل اعتمادی برای کسب سود بیش از متوسط بازار فراهم می‌کنند.

مشخصات کتاب

‌نویسنده: کلیف دروک
مترجم: سید مجید میرصفایی
تعداد صفحات: ۹۲
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۱۷۹۴۷
قیمت: ۴۵ هزار تومان
ناشر: انتشارات چالش

اندیکاتور (MA(moving average | اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving Average) یا به طور خلاصه MA به میانگین قیمتهای بسته شده ی کندل ها در یک تایم فریم و در یک بازه زمانی مشخص گفته می شود و کاربرد آن نشان دادن میانگین قیمتها در یک بازه زمانی به صورت خطی روی چارت قیمت می باشد.

به طور کلی ۲ نوع میانگین متحرک وجود دارد که به آنها میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا به طور خلاصه SMA و میانگین متحرک نمائی یا وزن دار (Exponential Moving Average) یا به طور خلاصه EMA میگویند.

میانگین متحرک ساده SMA

برای مثال میانگین متحرک ساده ۱۰ ساعته درتایم فریم یک ساعتی برابر است با حاصل مجموع قیمت بسته شدن آخرین کندل و ۹ کندل قبلی آن در تایم فریم یک ساعتی تقسیم بر ۱۰، در مثال زیر اعداد داخل باکس قرمز رنگ قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر در یک تایم فریم یک ساعتی است که SMA در آن برابر عدد ۱۱ شده است.

نکته: دلیل اینکه به این نوع میانگین ها متحرک می گویند و چرائی خطی شدن آن روی چارت قیمت، بسته شدن مرتب کندل ها در زمان معین و اضافه شدن تعداد اعداد است که مرتبا” باعث تغییر عدد بسته شدن آخرین کندل شده و متعاقبا” باعث تغییر عدد MA می گردد و با اتصال این اعداد به هم، یک خط تولید می شود. به ادامه مثال فوق توجه کنید.

نکته: میاگین های متحرک ساده با دوره های زمانی کمتر همواره به نمودار قیمت نزدیک تر هستند و عکس العمل شان نسبت به تغییرات قیمت سریع تر است. شکل زیر یک نمونه از خطوط میانگین متحرک ساده ۵، ۳۰ و ۶۲ ساعته در تایم فریم یک ساعتی هستند.

میانگین متحرک نمائی (وزن دار) EMA

یکی از مشکلات و محدودیت های SMA این است که همه اعداد مربوط به قیمت بسته شدن کندل ها، دارای وزن برابر هستند در حالیه در واقع اعداد نزدیک تر به آخرین قیمت ها دارای ارزش ویژه تری نسبت به قیمت های قدیمی تر بوده و می بایست تاثیر بیشتری روی نتیجه نهائی بگذارند و لذا برای پاسخ به این کمبود اندیشمندان بازار با دادن ارزش و وزن بیشتر به قیمت های انتهائی چارت، میانگین متحرک نمائی را ایجاد نمودند.

نکته: برای رسم انواع میانگین های متحرک بر روی چارت در تایم فرم های متفاوت و برای هر تعداد کندل نیازی به محاسبات دستی نبوده و فقط کافیست از ابزار موجود در نرم افزارهای معاملاتی استفاده نموده و با تغییر متغیر های آنها به خط میانگین متحرک دلخواه خود از نوع ساده یا نمائی و حتی وزنی دست پیدا کنیم.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمائی

میانگین متحرک نمائی به دلیل دادن وزن بیشتر به آخرین قیمت ها نسبت به قیمت های قدیمی تر چارت، با سرعت بیشتری نسبت به میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت و صعود و نزول آن عکس العمل نشان می دهد. در شکل زیر دو میانگین متحرک ساده و نمائی (وزنی) ۱۵ روزه در تایم فریم روزانه را نشان داده ایم که کاملا” مشخص است که خط EMA که با رنگ قرمز مشخص شده است هم در بالا رفتن قیمت و هم نزول آن عکس العمل سریع تری نسبت به SMA که با رنگ آبی مشخص شده نشان داده است.

نکته: هرچه بازه زمانی میانگین های متحرک کوچک تر باشد نسبت به تغییرات قیمت حساس تر بوده و هر چه این بازه بزرگتر باشد حساسیت میانگین متحرک به تغییرات قیمت کمتر می شود. کاربردی ترین میانگین های متحرک، برای بازه های زمانی ۱۵،۲۰،۳۰،۵۰،۱۰۰،۲۰۰ می باشند، ولی نمی توان گفت یکی از آنها بهترین است، بلکه تنها احساس و تجربه معامله گران بهترین آنها یا بهترین ترکیبشان را مشخص می کند. یه طور کلی میانگین های بلند مدتی مثل ۲۰۰ برای تشخیص روند حرک قیمت مناسب بوده و میانگین های کوچکتر برای تشخیص نوسانات قیمت در تایم فریم های کوچک تر مناسب هستند.

مبانی تحلیل میانگین متحرک

  • جهت منحنی میانگین حرکتی، بازتاب دهندۀ غلبۀ روند بر یک دورۀ زمانی است.
  • میانگین مربوط به دورۀ های زمانی کم، سیگنال های اشتباه بیشتری می دهند در حالیکه میانگین های دورۀ زمانی بالا پخته تر عمل می کنند.
  • برای افزایش (یا کاهش) میزان حساسیت منحنی، باید دورۀ میانگین را کاهش (یا افزایش) داد.
  • منحنی های میانگین در روند ها بیشتر مفید هستند.

مقایسۀ منحنی میانگین حرکتی های دوره های مختلف زمانی

  • اگر یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی کمتر، از پایین یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال قوی خرید محسوب می شود، و اگر یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی کمتر از بالا یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال قوی فروش محسوب می شود.
  • اگر یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی کمتر از پایین یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال ضعیف خرید محسوب می شود، و اگر یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی کمتر از بالا یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال ضعیف فروش محسوب می شود.

مثال: در چارت تصویر بالا در فاصله ی ماه می و ژوئن، منحنی میانگین متحرک ساده صعودی ۵۰ روزه (خط قرمز) از زیر منحنی میانگین متحرک ساده صعودی ۱۰۰ روزه (خط آبی) را قطع کرده که یک سیگنال قوی خرید می باشد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما میانگین متحرک این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد

3 اندیکاتور برتر میانگین متحرک برای متاتریدر 4

همانطور که اکثر شما میدانید ، یکی از اساسی ترین امور برای تجزیه و تحلیل چارت یک جفت ارز ، آگاهی از جهت روند آن جفت ارز است که یکی از بهترین راه ها برای آگاهی از جهت روند ، استفاده از اندیکاتور محبوب میانگین متحرک است.

اندیکاتور MA Trend که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، وظیفه مشخص کردن جهت روند در تمامی تایم فریم های یک جفت ارز را بر عهده دارد که برای این امر از یک پنل جذاب در سمت چپ و بالای چارت کمک گرفته است ، همچنین لازم به ذکر است که استفاده از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی نتایج فوق العاده ای را برای تمامی معامله گران در پیش دارد.

اندیکاتور MA Trend

برخی از مزایای MA Trend

  • مشخص کردن جهت روند در تمامی تایم فریم های یک جفت ارز در کمترین زمان ممکن
  • مناسب برای تمامی معامله گران
  • قابل استفاده در کنار تمامی اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی
  • قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
  • پنل ساده و بسیار کاربردی

مشخصات MA Trend

  • پلتفرم : متاتریدر4
  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • زمان معامله : تمامی ساعات
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : تمامی بازارهای مالی

قانون معامله

همانطور که در قبل اشاره شد ، این اندیکاتور وظیفه تعیین جهت روند در تمامی تایم فریم های یک جفت ارز را بر عهده دارد و وارد شدن به معامله ، تنها با آگاهی از جهت روند یک جفت ارز ریسک بالایی را برای تمامی معامله گران در پیش دارد و پیشنهاد ما به شما استفاده از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی است تا که معاملات کم خطایی را در جهت روند داشته باشید.

مشاهده حداقل 7 فلش آبی رنگ در پنل اندیکاتور

اندیکاتور MA Trend

مشاهده حداقل 7 فلش قرمز رنگ در پنل اندیکاتور

معامله فروش اندیکاتور MA Trend

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

تنظیمات اندیکاتور MA Trend

تنظیمات اندیکاتور MA Trend

با توجه به تصویر بالا :

1 : بازه محاسبات میانگین متحرک در تایم فریم های مختلف

2 : تنظیمات مربوط به رسم میانگین متحرک

3 : تنظیمات مربوط به محل قرار گیری پنل اندیکاتور

دومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر میانگین متحرک :

اندیکاتور Moving Average MTF

اندیکاتور Moving Average MTF

اندیکاتور Moving Average MTF که مختص متاتریدر4 ساخته شده است ، در واقع یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده همراه با قابلیت تایم فریم های چند گانه است که این اندیکاتور را به ابزاری بسیار کاربردی تبدیل کرده است .

این اندیکاتور توانایی رسم میانگین متحرک تایم فریم های پایین تر یا بالا تر از تایم فریم فعلی را در چارت تمامی جفت ارز ها دارد و این قابلیت می تواند ریسک معاملات شما را به شدت کاهش دهد ، همچنین استفاده از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی ، نتایج چشمگیری را برای تمامی معامله گران در پیش دارد.

برخی از مزایای Moving Average MTF

  • توانایی رسم میانگین متحرک تایم فریم های پایین تر یا بالا تر از تایم فریم فعلی در چارت مورد نظر (قابلیت Multi Time Frame)
  • قابل استفاده میانگین متحرک در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
  • مناسب برای تمامی معامله گران
  • قابل ترکیب با تمامی اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی

مشخصات Moving Average MTF

  • پلتفرم : متاتریدر4
  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • زمان معامله : تمامی ساعات
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : تمامی بازارهای مالی

طرز کار اندیکاتور

همانطور که در قبل اشاره شد ، این اندیکاتور در واقع یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده است که به آن قابلیت تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame) اضافه شده است.

برای استفاده از این قابلیت کافی است که وارد تنظیمات اندیکاتور شوید و در قسمت Time Frame عدد تایم فریم مورد نظر را تایپ کنید

عدد تایم فریم ها :

تایم فریم فعلی : 0

تنظیمات اندیکاتور Moving Average MTF

تنظیمات اندیکاتور Moving Average MTF

با توجه به تصویر بالا :

1 : در این قسمت عدد تایم فریم مورد نظر خود را تایپ کنید (قابلیت تایم فریم های چند گانه)

2 : تنظیمات مربوط به رسم میانگین متحرک

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

سومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتور های برتر میانگین متحرک :

اندیکاتور StepMA of cci MTF

اندیکاتور StepMA of cci MTF

بدون شک یکی از بهترین سیستم های معاملاتی از ترکیب دو اندیکاتور میانگین متحرک و cci بوجود می آید که سیگنال های کم خطا و پر سودی را میتوان از آن دریافت کرد.

اندیکاتور StepMA of cci MTF که برای متاتریدر4 ساخته شده است ، در واقع ترکیبی از اندیکاتور های میانگین متحرک و cci است که یک سیستم معاملاتی کم نظیر را برای تمامی معامله گران رقم زده است و با قابلیت تایم فریم های چند گانه خود سیگنال های کم خطایی را برای ما صادر می کند.

برخی از مزایای StepMA of cci MTF

  • ترکیبی از اندیکاتور های محبوب میانگین متحرک و cci
  • دارا بودن قابلیت کاربردی تایم فریم های چند گانه
  • محیط ساده و بسیار کاربردی
  • قابل ترکیب با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
  • قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

مشخصات StepMA of cci MTF

  • پلتفرم : متاتریدر4
  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • زمان معامله : تمامی ساعات
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : تمامی بازارهای مالی

قانون معامله

به نمایش در آمدن خط سبز رنگ در اسیلاتور

معامله خرید اندیکاتور StepMA of cci MTF

به نمایش در آمدن خط نارنجی رنگ در اسیلاتور

معامله فروش اندیکاتور StepMA of cci MTF

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

همچنین می توانید با به نمایش در آمدن سیگنال مخالف از معامله خارج شوید

تنظیمات اندیکاتور StepMA of cci MTF

تنظیمات اندیکاتور StepMA of cci MTF

با توجه به تصویر بالا :

1 : قابلیت تایم فریم های چندگانه اسیلاتور

2 : تنظیمات مربوط به cci

3 : تنظیمات مربوط به رسم اسیلاتور

4 : هشدار های معاملاتی

5 : قابلیت مولتی تایم فریم خط خاکستری رنگ

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتورها به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیل بازار، به خصوص برای سرمایه‌گذاران بورسی است. در این روش تحلیلی، از اندیکاتورهای مختلفی برای رسم نمودار حرکات سهام استفاده می‌شود. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج است. این اندیکاتور با تمرکز بر حذف نوسانات قیمتی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا متوسط قیمت سهم مورد نظر را کشف کنند و همین ویژگی، اندیکاتور میانگین متحرک را به یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال تبدیل کرده است.

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، در دسته اندیکاتورهای دنباله‌رو و رونده قرار دارد که پس از رسم، حرکتی مشابه نمودار قیمت را نمایش می‌دهد. در نام این اندیکاتور از کلمه «میانگین» استفاده شده است. به بیان ساده ما زمان میانگین گرفتنِ مثلا 5 عدد، آن‌ها را با هم جمع و سپس بر تعدادشان (یعنی عدد 5) تقسیم می‌کنیم و عدد حاصل میانگین آن 5 عدد قبلی خواهد بود. برای مطالعه بیشتر در رابطه با اندیکاتورها اینجا کلیک کنید.

حال در اندیکاتور میانگین متحرک هم همین اتفاق می‌افتد. ابتدا باید یک بازه زمانی برای بررسی سهم مورد نظر انتخاب کنیم. سهم در این مدت (مثلا 30 روز) قیمت‌های مختلفی را تجربه کرده است. این قیمت‌ها مشابه همان اعدادی هستند که با یکدیگر جمع می‌شوند و در نهایت مجموع آنها تقسیم بر تعدادشان یعنی 30 خواهد شد. البته در اندیکاتور میانگین متحرک، نتیجه در قالب یک نمودار خطی قیمت نمایش می‌یابد. در تصویر زیر ما سه دوره زمانی 50 روز، 100 روز و 200 را انتخاب کرده‌ایم. نتیجه با سه خط سبز، مشکی و قرمز قابل مشاهده است.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال، به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می‌شود. اندیکاتور میانگین متحرک ساده، همان نوعی است که در قبل به توضیح آن پرداختیم. در حقیقت اندیکاتور میانگین متحرک بر اساس میانگین گرفتن قیمت‌ها در بازه زمانی مشخص شکل گرفت و با توجه به ایراداتی که بر این روش وارد شد، کارشناسان بورسی حالت تکمیلی دیگری به این اندیکاتور افزودند و شکل اصلی اندیکاتور را «ساده» و حالت تکمیلی را «نمایی» نامیدند.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) یک مدل میانگین متحرک است که استفاده از روش اندیکاتور میانگین متحرک ساده (میانگین متحرک SMA)، بسیار آسان است و به همین سبب طرفداران زیادی دارد. برای محاسبه میانگین قیمت ساده، شما می‌توانید بر اساس استراتژی معاملاتی، از قیمت‌های باز یا بسته، بالاترین یا پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. اما کارشناسان بورسی در نظر نگرفتنِ روند حرکت سهم را ایراد اصلی این روش می‌دانند. به عبارتی ما در محاسبه میانگین متحرک ساده، تفاوتی بین حرکت صعودی و نزولی قائل نمی‌شویم و تنها به قیمت‌ها توجه می‌کنیم.

برای مثال اگر قیمت سهمی در روز نخست 100 تومان و در روز پایانی 400 تومان باشد، میانگین این دو عدد می‌شود 250 تومان و حرکت سهم صعودی بوده است. حال برعکس این موضوع را در نظر بگیرید، یعنی قیمت در روز نخست 400 تومان و در روز پایانی 100 تومان است، نتیجه میانگین باز هم 250 تومان می‌شود ولی حرکت نزولی بوده است.

فرمول میانگین متحرک ساده:

تعداد روزها / (مجموع قیمت کل روزهای بازه زمانی) = فرمول محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین متحرک ساده

کارشناسان بورسی روند حرکت سهم را موضوعی مهم تلقی می‌کنند و معتقدند که برای تصمیم‌گیری درباره سهام، باید دلایل روند حرکتی نیز مدنظر قرار بگیرد. بنا بر این تفکر، اندیکاتور میانگین متحرک ساده مورد انتقاد قرار گرفت و شکل دومی از آن با در نظر گرفتن روند حرکت ترسیم شد که به آن میانگین متحرک نمایی می‌گوییم.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز یک مدل میانگین متحرک نمایی است و روشی است که در آن برای قیمت‌های اخیر اهمیت بیشتری قائل می‌شویم. در این اندیکاتور ما با توجه به دوره زمانی که انتخاب کرده‌ایم برای قیمت‌ها وزن در نظر می‌گیریم و هر قدر دوره زمانی کوتاه‌تر باشد، وزن قیمت روزهای اخیر بیشتر خواهد شد. فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به شرح زیر است:

فرمول میانگین متحرک نمایی:

EMA قبلی + (ضریب فزاینده * (EMA قبلی – قیمت فعلی)) = میانگین متحرک نمایی فعلی (EMA)

همچنین برای محاسبه ضریب فزاینده میانگین متحرک باید تعداد روزها را با عدد 1 جمع و سپس بر عدد 2 تقسیم کنیم. برای درک بهتر از فرمول و مثال زیر استفده کنید:

2 / (1 + تعداد روزها) = ضریب فزاینده

محاسبه ضریب فزاینده برای 10 روز برابر است با: (11 = 1 + 10) و (5.5 = 2 / 11). پس در فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای 10 روز، به جای ضریب فزاینده از عدد 5.5 استفاده می‌کنیم.

تفاوت اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی

تفاوت اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی در توجهی است که به موضوع «زمان» می‌شود. استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی میانگین متحرک با توجه به وزن بیشتری که برای روزهای اخیر قائل است، تغییرات قیمت (چه صعودی و چه نزولی) را برای سهامدار پررنگ می‌کند. اگرچه تعداد زیادی از تحلیل‌گران این موضوع را پوئنی مثبت تلقی می‌کنند اما ایراداتی هم به آن وارد است و مهم‌ترین ایراد، تصمیمات عجولانه سهامداران در زمان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی است.

به عبارتی در روش SMA روند حرکت در نظر گرفته نمی‌شود و سهامدار نوسان قیمت را امری عادی می‌داند، بنابراین برای انجام معامله صبوری بیشتری به خرج می‌دهد. اما در روش EMA تغییر روند اهمیت دارد و فرد پس از مشاهده تغییر، در زمان کوتاهی باید برای انجام معامله تصمیم بگیرد.

انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی

انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی تا حد زیادی به استراتژی سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد. درست است که اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در ادامه اندیکاتور میانگین متحرک ساده و برای تکمیل آن شکل گرفت، اما به هر حال نمی‌توان آن را در تمامی اوقات روش بهتر برشمارد.

به همین دلیل است که می‌گوییم بهترین راه برای انتخاب روش SMA یا EMA، توجه به استراتژی معاملاتی هر سهامدار است. برای معامله‌گرانی که به طور روزانه در بازارهای پر چالش فعال هستند و معمولا استراتژی بلندمدت برای سهامداری اتخاذ نمی‌کنند، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی گزینه دقیق‌تری محسوب می‌شود. این افراد نگهداری سهام را چندان مطلوب نمی‌دانند و چالش اصلی آنها «زمان ورود به سهم» و «زمان خروج از سهم» است و همانطور که در قبل ذکر شد اندیکاتور EMA روی موضوع «زمان» تمرکز زیادی دارد. بنابراین اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای سرمایه‌گذاران با استراتژی کوتاه‌مدت پیشنهاد خوبی است.

در طرف مقابل سهامدارانی هستند که با استراتژی بلندمدت وارد بازارهایی مانند بورس می‌شوند. برای این افراد فراز و فرود سهام امری عادی است. در استراتژی بلندمدت، ما می‌دانیم که زمان اصلاح بازار، قیمت احتمالا کاهش خواهد یافت و سهم به ارزش حقیقی خود می‌رسد و پس از مدتی مجددا روند جدیدی را آغاز می‌کند. پس سعی نمی‌کنیم سهم را در بالاترین حد خود و قبل از اصلاح بازار بفروشیم. بدیهی است که در این استراتژی استفاده از انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده گزینه خوبی خواهد بود.

در روش SMA ما وزنی برای زمان قائل نمی‌شویم، یعنی هر تغییر قیمت را می‌پذیریم و بر نتیجه‌ای که در بلندمدت بدست آمده است تمرکز می‌کنیم و معتقد هستیم که هر سهمی در آینده، مجددا خود را تکرار خواهد کرد. با توجه به این تصور، اندیکاتور میانگین متحرک ساده، گزینه خوبی برای سهامداران با استراتژی بلندمدت به حساب می‌آید.

مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک

مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال، تعیین روند نمودار و نمایش حمایت‌ها و مقاوت‌های پنهان است. در مورد تعیین روند حرکت نمودار بدیهی است که اگر جهت حرکت خط رو به بالا باشد، قیمت سهم روند صعودی دارد و اگر جهت حرکت خط رو به پایین باشد، قیمت سهم روند نزولی را طی می‌کند.

یکی دیگر از کاربرد میانگین متحرک در تعیین روند نمودار، زمانی است که ما دو بازه زمانی را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. مثلا در تصویر زیر نمودار بازه زمانی 30 روزه و 60 روزه برای یک سهم رسم شده‌اند.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

در این تصویر خط میانگین متحرک 30 روزه بیشتر اوقات بالاتر از خط میانگین متحرک میانگین متحرک 60 روزه رسم شده است و در این مدت قیمت، روند صعودی طی کرده است. اما در انتهای بازه زمانی خط نمودار بلندمدت بالاتر از خط نمودار کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد که به معنای کاهش قیمت سهم است. این دقیقا زمانی است که سهامدار با استراتژی کوتاه‌مدت برای ورود یا خروج از سهم تصمیم می‌گیرد و سهامدار با استراتژی بلندمدت با توجه به در نظر گرفتنِ اصلاح قیمت، مدت بیشتری در سهم باقی می‌ماند.

دگر کاربرد میانگین متحرک، نمایش حمایت‌ها و مقاوت‌ها روی نمودار است. معمولا سیگنال بازگشت روند سهم، از روی نمودار قیمت بدست می‌آید. اما متاسفانه گاهی در بخش‌هایی از نمودار قیمت، نشانه‌های بازگشت روند برای سهامداران ملموس نیست و در این زمان اندیکاتور میانگین متحرک نقش تکمیلی را ایفا می‌کند. به عبارتی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، نقاط حمایت و مقاومتی که در نمودار قیمت پنهان مانده‌اند را به تصویر می‌کشد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

سخن آخر

اندیکاتور میانگین متحرک یا اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)، با توجه به سادگی و پرکاربرد بودن، بسیار مورد توجه تحلیل‌گران تکنیکال است. اگرچه همه تحلیل‌گران تاکید بر بکارگیری چندین روش و تصمیم‌گیری بر مبنای مجموع نتایج حاصل از محاسبات را دارند، ولی به هر حال سرمایه‌گذاران بسیاری هستند که با بکارگیری چند اندیکاتور ساده، معاملات خود را مدیریت می‌کنند. با توجه به این موضوع سعی کردیم که در این مقاله اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن را برای شما شرح دهیم.

سوالات رایج میانگین متحرک

میانگین متحرک، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) شناسایی می‌شود. برای کمک گرفتن از این میانگین، سرمایه‌گذار بازه زمانی مدنظر (مثلا 10 روز، یک ماه یا حتی چند ساعت) را انتخاب و با توجه به صعودی یا نزولی بودن نتیجه، آینده سهم را پیش‌بینی می‌کند. در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های بازه انتخابی با هم جمع و بر تعداد روز تقسیم می‌شود.

تعداد روزها/(p1+p2+p3)= میانگین متحرک ساده (SMA)

برا محاسبه میانگین متحرک نمایی، بعد از انتخاب بازه زمانی، SMA را بدست می‌آوریم. سپس ضریب هموارسازی را طبق فرمول (2/(بازه زمانی مورد نظر+1)) محاسبه و در فرمول زیر قرار می‌دهیم:

… و )(((تعداد روز + 1)/فاکتور هموارسازی)-1) * EMA دیروز( + (((تعداد روز +1) / فاکتور هموارسازی) * ارزش امروز سهم) = میانگین متحرک نمایی (EMA)

منظور از میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال به فعالان حوزه رمزارزها کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به روند بازار داشته باشند و می‌توانند قیمت رمزارز را در آینده پیش‌بینی کنند. میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است و کمک می‌کند تا با حذف نوسانات قیمت چارت، دید بهتری از قیمت و روند قیمتی داشته باشید. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همه فعالان باید با نحوه کارکرد آن آشنا باشند به همین جهت این مطلب از مجله باین ارز را به بررسی میانگین متحرک می‌پردازیم.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین گرفتن به معنا جمع‌کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آنها بر تعداد داده‌ها است. شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده را محاسبه می‌کنید که حاصل آن اطلاعات آماری خوبی را ارائه می‌دهد که می‌توانید تصمیم‌گیری‌های خوبی را برای آینده سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌های رمزارز به‌عنوان داده استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی‌های تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند. میانگین به‌دست‌آمده در قالب یک خط روی چارت رمزارز نمایش داده می‌شود. بر این ‌اساس اندیکاتور میانگین متحرک، یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند قیمتی است که حرکتی مشابه حرکت نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) مخفف عبارت Moving Average است و اغلب فعالان بازار از این اندیکاتور برای تحلیل قیمتی رمزارز استفاده می‌کنند. عملکرد آن مانند اندیکاتورهای RSI و MFI نیست و قیمت دارایی را در آینده محاسبه نمی‌کند. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین گذشته و حال بازار را تحلیل می‌کند.

کاربرد میانگین متحرک

1. تعیین روند نمودار: با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید جهت نمودار را تعیین کنید به‌عنوان‌مثال اگر خط نمودار در جهت بالا حرکت کند روند صعودی است.

2. نمایش ناحیه حمایت و مقاومت پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که نمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد بایست از دوره‌ای استفاده شود که کاملاً برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که معامله‌گران و تریدرها در معاملات روزانه و حتی طولانی‌مدت از آن استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و نحوه محاسبه آنها را بررسی می‌کنیم.

1. روش میانگین متحرک ساده (SMA)

به میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک حسابی نیز گفته می‌شود و اساس کار آن محاسبه میانگین معمولی ریاضی است. اندیکاتور SMA میانگین به‌دست‌آمده از داده‌ها را به‌صورت نقطه نشان می‌دهد که با متصل شدن آن‌ها به هم یک خط روند تشکیل می‌شود.

در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت‌ها بر عهده خودتان است و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمت‌های باز، بسته، پایانی، بالاترین و حتی پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. این روش محاسباتی درحالی‌که طرف‌داران زیادی دارد مورد هجوم منتقدان زیادی هم قرار گرفته است. یکی از نقدهای منتقدین این است که میانگین متحرک ساده بین قیمت‌های گذشته و اخیر هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود. یعنی اگر میانگین ساده 100 روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و آخر نخواهد بود. این مشکل سبب شد تا تحلیلگران از روش میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

به طور مثال اگر قیمت روز اول 100 دلار باشد و روز پایانی 400 دلار باشد، میانگین این دو عدد 50 می‌شود پس روند رمزارز صعودی بوده است. حالا برعکس این روند را در نظر بگیرید. یعنی قیمت رمزارز روز اول 400 دلار و روز پایانی 100 دلار است. نتیجه میانگین بازهم 250 می‌شود ولی حرکت نزولی می‌شود.

فرمول میانگین متحرک ساده:

در فرمول میانگین متحرک ساده،A قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی.

تعداد روزها / مجموع قیمت کل روزهای باره زمانی= محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین ساده

2. میانگین متحرک وزنی(WMA)

اندیکاتور متحرک وزنی کمتر مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به تغییرات اخیر حساسیت بیشتری نسبت به SMA نشان می‌دهد. برای مثال اگر یک بازه زمانی 26 روزه را برای محاسبه میانگین انتخاب کرده‌اید، قیمت روز 26ام نسبت به‌روز اول وزن بیشتری دارد.

3. میانگین میانگین متحرک متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید و دادن وزن بیشتری به قیمت‌های جدید است. این اندیکاتور نوعی WMA محسوب می‌شود با این تفاوت که در این اندیکاتور میانگین متحرک داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند بلکه به مرور زمان از ارزش آنها کاسته می‌شود. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نزدیک به صفر شود.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک‌های نمایی و وزنی نسبت به SMAها با مشکل تأخیر کمتری مواجه هستند. شاخص میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت‌های برگشتی، خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کنند. EMA در قیمت و موقعیت‌های برگشتی خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کند. به همین جهت فعالانی که تمرکزشان روی سرمایه‌گذارانی کوتاه‌مدت است ترجیح می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک EMA در تحلیل تکنیکال از سه مرحله تشکیل می‌شود.

· محاسبه ضریب هموارسازی، ۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)

· محاسبه EMA با استفاده از فرمول

)EMA (روز گذشته) + (ضریب × (EMA(روز گذشته) – قیمت بسته شدن) )

4. میانگین متحرک هال (HMA)

هدف اصلی میانگین متحرک هال به حداقل رساندن تأخیری است که اندیکاتورهای میانگین متحرک در نمایش تغییرات قیمت از آن رنج می‌برند. این اندیکاتور در فرمول خود از میانگین متحرک وزنی استفاده می‌کند و تمرکز آن روی قیمت‌های جدید بیشتر است.

بهترین اعداد برای مووینگ اوریج (میانگین متحرک)

عدد میانگین متحرک می‌تواند در بازه زمانی‌های مختلف تغییر کند، کاربردی‌ترین آنها می‌توان به اعداد 10، 20، 50، 100 و 200 اشاره کرد. به این اعداد "اعداد طلایی مووینگ اوریج" نیز گفته می‌شود. اعداد فیبوناچی نیز کاربرد بسیار زیادی در تنظیمات بهترین اعداد مووینگ دارند. از بین اعداد فیبوناچی، عددهای 8، 13، 21 و 55 کاربرد بسیار گسترده‌ای در تنظیم کردن اندیکاتور مووینگ اوریج دارند. معمولاً معامله‌گران از اندیکاتور میانگین متحرک با عدد کوچک‌تر برای تشخیص نقطه ورود و از اعداد بزرگ‌تر برای تشخیص روند کلی نمودار استفاده می‌کنند.

آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد پلتفرم معاملاتی موردنظر خود باشید. اکثر افرادی که در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنند از سایت tradingview.com برای تحلیل کوین موردنظر استفاده می‌کنند. پس از واردشدن در سایت می‌توانید از قسمت جست‌وجوی بالا برای پیداکردن رمزارز موردنظر خود استفاده کنید.

سپس از قسمت اندیکاتورها عبارت MA را وارد کنید و روی اندیکاتور موردنظر کلیک کنید. نمودار ارز روی چارت نمایش داده می‌شود و برای تغییر تنظیمات می‌توانید روی علامت اندیکاتور که در سمت چپ صفحه قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه باز شده می‌توانید تغییرات موردنظر خود را اعمال کنید. در قسمت input می‌توانید دوره زمانی اندیکاتور را تغییر دهید و در قسمت style می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید.

آموزش میانگین متحرک فارکس

متاتریدر

متاتریدر

نرم‌افزار متاتریدر یکی از قوی‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی به‌خصوص فارکس است. شما می‌توانید این برنامه را روی سیستم شخصی و یا گوشی خود نصب کنید. در متاتریدر برخی از اندیکاتورها به‌صورت پیش‌فرض وجود دارند و شما می‌توانید از آنها استفاده کنید. برای اضافه‌کردن اندیکاتور از روش زیر استفاده کنید و اندیکاتور میانگین متحرک فارکس را اضافه کنید. این اندیکاتور تنظیمات خاص خود را دارد و پس از انتخاب کردن و اضافه‌کردن آن می‌توانید از پنجره باز شده تنظیمات موردنظر را انجام دهید.

گرفتن میانگین متحرک در اکسل

میانگین متحرک در اکسل هم کاربرد زیای دارد و با استفاده از آن می‌توانید داده‌هایی که ترتیب زمانی دارند را تحلیل و بررسی کنید. رویکرد میانگین متحرک در اکسل این‌گونه است که داده‌های آینده به میانگین چند داده گذشته وابسته است؛ بنابراین با تعیین یک فاصله که تعداد دوره‌های قبل است میانگین آنها گرفته می‌شود و مقدار دور بعدی برابر آن خواهد بود. زمانی که بخواهید یک گزارش آماری سریع از داده‌ها داشته باشید و وقت فرمول‌نویسی ندارید، می‌توانید از میانگین متحرک اکسل (Moving average in Analysis add-ins) استفاده کنید.

و اما سخن پایانی

در این مطلب از باین ارز اندیکاتور میانگین متحرک را مورد بررسی قرار دادیم و انواع آن را معرفی کردیم. شما می‌توانید از این اندیکاتور در کنار روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید. اما به یاد داشته باشید هیچگاه با استفاده از این اندیکاتورها اقدام به خریدوفروش دارایی خود نکنید. تمامی ابزارها و اندیکاتورها فقط می‌توانند راهنمایی برای تصمیم‌گیری شما باشند، نه اینکه با یک اندیکاتور اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. بازارهای مالی به‌خصوص دنیای ارزهای دیجیتال پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و شما به‌عنوان یک فعال و سرمایه‌گذار باید با تمامی قسمت‌های این بازار آشنا باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا