کانال کلتنر

آموزش اندیکاتور کانال کلتنر – آموزش کاربردی | (Keltener Channel)

آموزش اندیکاتور کانال کلتنر (Keltener Channel) در تحلیل تکنیکال در ادامه توضیح داده می شود. اندیکاتور کانال کلتنر محبوب در بین سرمایه‌گذاران است و یکی دیگر از ابزارهایی است که برای موفقیت در بورس به آن‌ نیاز دارید. کانال کلتنر یک اندیکاتور بر پایه نوسان است که در مورد دسته نوسان در مقاله‌های گذشته صحبت کردیم و از 3 خط جداگانه تشکیل شده است.

خط میانی میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت است که می‌توانید در مورد آن در مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک بخوانید. دو خط دیگر در بالا و پایین EMA قرار می‌گیرند و نوار بالایی معمولا دوبرابر ATR بالاتر و نوار پایینی‌ دو برابر ATR پایین‌تر از EMA رسم می‌شوند. ATR اندیکاتوری است که به طور اختصاصی نوسان را اندازه‌گیری می‌کند؛ پس با گسترش نوارها می‌توانیم اندیکاتوری بر پایه نوسان داشته باشیم.

این نوارها در کنار هم اندیکاتور کانال کلتنر را تشکیل می‌دهند و از آنجایی اکثر حرکات قیمتی به همین منطقه و کانال محدود می‌شوند، خروج نمودار قیمت از این محدوده می‌تواند سیگنال‌هایی داشته باشد که در ادامه مقاله آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در بورس در مورد آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

این سیگنال‌ها می‌تواند شامل تغییر روند، سریع‌تر شدن و قدرتمند‌تر شدن روند فعلی و یا تغییر جهت و راکد شدن بازار باشد. در ادامه آموزش اندیکاتور کانال کلتنر را مطالعه می کنیم.

محاسبات اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال بورس اولین بار توسط چستر کلتنر در دهه 1960 میلادی به وجود آمد و بعد در دهه 1980 توسط لیندا بردفورد توسعه یافت. نسخه‌ای که امروزه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم، ورژن توسعه‌یافته توسط لیندا بردفورد است.

همانطور که گفته شد، کانال کلتنر خود از دو اندیکاتور دیگر در تحلیل تکنیکال به وجود آمده است و قبل از اینکه بخواهیم نحوه انجام محاسبات کانال کلتنر را توضیح دهیم، گریزی به این دو اندیکاتور می‌زنیم.

میانگین متحرک نمایی، میانگین‌ قیمت‌های یک سهم در طی یک دوره زمانی است که در آن سهم قیمت‌های جدید‌تر بیشتر از قیمت‌های قدیمی‌تر است. ATR و یا میانگین محدوده واقعی یک اندیکاتور نوسان است و اولین بار توسط ویلز ویلدر در سال 1978 معرفی شد .

به طور خلاصه محدوده واقعی برای یک روز تفاوت بین اوج و کف قیمت آن روز است و میانگین محدوده واقعی در یک دوره زمانی چند روزه به ما میانگین محدوده واقعی را می‌دهد. این دوره زمانی معمولا 14 روز است.

حال که با اجزای کانال کلتنر آشنایی اندکی پیدا کردید، کانال کلتنر به سراغ فرمول محاسبه آن می‌رویم:

تعداد دوره‌های زمانی‌ای که برای EMA تعیین می‌کنید به شما و نحوه کارتان در بورس باز‌میگردد؛ اما برای معاملات روزانه معمولا بین 15 تا 40 روز مناسب است.

معمول‌ترین ضریب برای ATR همانطور که گفته شد عدد 2 است و نوار بالایی به اندازه دو برابر ATR بالاتر از EMA و نوار پایینی به اندازه دو برابر ATR پایین‌تر از EMA است.

این ضریب با توجه به سهمی که با آن کار می‌کنید، می‌تواند متفاوت باشد؛ برای مثال اعداد 1.7 و 2.3 نیز در معاملات دیده شده است؛ اما مقدار معمول همان عدد 2 است. به طور کلی هرچه این ضریب بیشتر بشود، کانال بزرگتر و هرچه کوچکتر شود، کانال باریک‌تر است.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

تنظیمات اندیکاتور کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور کانال کلتنر در بورس به دلیل اینکه یک روند را بیشتر برای ما نمایان می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی وقتی با یک روند رو به بالا طرف هستیم، نمودار قیمت در نزدیکی نوار بالایی حرکت کرده و گاهی اوقات حتی از آن رد می‌شود. در روند رو به بالا نمودار قیمت باید همیشه بالاتر از نوار پایینی بماند و اغلب بالاتر از خط میانی است.

در روند رو به پایین تمام این موارد برعکس می‌شود؛ یعنی نمودار قیمت معمولا در نزدیکی نوار پایینی‌ است و حتی گاهی اوقات از آن رد می‌شود، همیشه پایین‌تر از نوار بالایی است و به ندرت به بالای خط میانی می‌رود.

اگر دیدید که در معاملات شما قیمت یک سهم در بورس به طور مداوم بالا می‌رود؛ اما هیچگاه به نوار بالایی نمی‌رسد، احتمالا تنظیمات کانال کلتنر را به درستی اعمال نکرده‌اید و نیاز است که ضریب گفته شده در بخش محاسبات را کمتر کنید. از آن طرف هم اگر قیمت سهم مورد نظر شما به طور مداوم بالا می‌رود؛ ولی دائما به نوار پایینی برخورد می‌کند، باید ضریب را بالاتر ببرید؛ زیرا کانال شما بیش از اندازه تنگ شده است.

در انتخاب دوره زمانی EMA نیز باید دقت لازم را به خرج دهید، در صورتی که از دوره‌های زمانی بزرگ‌تر استفاده کنید؛ احتمالا اندیکاتور دیرتر و با تاخیر به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهد. در صورت انتخاب دوره زمانی‌ کوتاه‌تر این تاخیر از بین‌ می‌رود؛ اما تشخیص دقیق جهت یک روند بسیار مشکل‌تر می‌گردد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

سیگنال‌ها و آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر

نحوه کار و آموزش اندیکاتور کانال کلتنر کانال کلتنر در بازار بسیار ساده است. زاویه اندیکاتور کانال کلتنر به شما کمک می‌کند که جهت یک روند را شناسایی کنید. یک کانال رو به رشد، افزایش قیمت و یک کانال رو به سقوط، کاهش قیمت را نشان می‌دهد که با توجه به استفاده از EMA این موضوع کاملا واضح است.

اگر نمودار قیمت به منطقه‌ای بالاتر از نوار بالایی برسد، به خصوص در یک روند رو به بالا، نشان‌دهنده قدرت روند است و رسیدن قیمت به بخش پایین‌تر از نوار پایینی، ضعف روند را نشان می‌دهد.

سیگنال بعدی‌ که می‌توانیم از کانال کلتنر بگیریم تغییر ممنتوم یک روند است! بله در واقع با استفاده از یک اندیکاتور نوسان می‌توانیم ممنتوم یک روند را مورد بررسی قرار دهیم. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به طور مداوم به نوار بالایی برخورد کند؛ اما بعد از مدت‌ها به سمت نوار پایینی برود، می‌توانیم حدس بزنیم که روند رو به بالا در حال از دست دادن ممنتوم خود است.

از نوارهای اندیکاتور کانال کلتنر می‌توان به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در بازار بورس نیز استفاده کرد. در صورتی دائما بین نوار بالایی و پایینی نوسان داشته باشد، می‌توان از نوارهای بالایی و پایینی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به نوار پایینی برسد، به فکر خرید و اگر به نوار بالایی برسد، به فکر فروش باشید.

در تصویر زیر به وضوح حرکت اندیکاتور کانال کلتنر با نمودار قیمت سهام شرکت بیسکوییت گرجی را مشاهده می‌کنید.

تفاوت‌ بین کانال کلتنر و باندهای بولینگر

اگر در مورد باندها و یا همان نوارهای بولینگر اطلاعاتی داشته باشید، احتمالا متوجه شباهت زیاد کانال کلتنر و نوارهای بولینگر شده‌اید. تفاوت بین کانال کلتنر و نوارهای بولینگر این است که در کانال کلتنر از ATR برای تشکیل نوارهای بالا و پایین استفاده می‌شود؛ اما در نوارهای بولینگر از انحراف‌های معیار بهره می‌بریم.

نحوه کار و تحلیل با استفاده از این دو اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یکسان است؛ اما به دلیل محاسبات متفاوت، سیگنال‌ها و اطلاعاتی که می‌توانیم از هرکدام بگیریم، فرق می‌کند.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

استراتژی‌های استفاده از کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال

استراتژی پولبک روند

وقتی تمام تنظیمات را به خوبی اعمال کردید و کانال کلتنر شما بر روی نمودار قیمتی سوار شد، همانطور که در بخش نحوه کار با این اندیکاتور در بورس گفته شد، معمول‌ترین استراتژی این است که وقتی در یک روند رو به بالا قیمت به سمت خط میانی می‌رود، اقدام به خرید کنید. در این روش حد ضرر خود را تقریبا وسط خط میانی و نوار پایینی و نقطه هدف خود را در نزدیکی نوار بالایی قرار بدهید.

اگر دیدید که نمودار قیمت بارها به حد ضرر شما نزدیک می‌شود و شما نیز تنظیمات را طبق راهنمایی‌های این متن به درستی وارد کرده‌اید، حد ضرر خود را کمی به نوار پایینی نزدیک کنید، با این کار فضای بیشتری به نمودار داده‌اید و احتمالا ضرر خود را کمتر خواهید کرد.

برعکس این موضوع نیز صادق است؛ یعنی وقتی روند رو به پایین داریم و نمودار قیمت به سمت خط میانی می‌رود، شروع به فروش کنید. نقطه توقف خود را در میانه فاصله بین نوار وسطی و بالایی قرار دهید و نقطه هدف را جایی در نزدیکی نوار پایینی مشخص کنید.

در این روش نسبت ریسک به پاداش و سود تقریبا 0.5 است؛ زیرا نقطه توقف شما تقریبا نصف طول نقطه هدف است. این نکته را در نظر داشته باشید که گاهی اوقات با تاخیر مواجه هستیم و نمی‌توان همیشه در پولبک به سمت نوار میانی، خرید و فروش انجام داد. در صورتی که قیمت بین نوار بالایی و پایینی در نوسان باشد نیز این روش موثر نخواهد بود.

استراتژی شکست

روش شکست در کانال کلتنر به دنبال حرکاتی است که در استراتژی پولبک احتمالا از دست داده‌اید. از این استراتژی اغلب در هنگام باز شدن بازار بورس و آغاز به کار آن در دقایق اولیه معاملات استفاده می‌شود؛ زیرا در این زمان پرهزینه‌ترین حرکات نمودار را مشاهده می‌کنیم.

استراتژی کلی این است که اگر قیمت نوار بالایی را شکسته و از آن عبور کند، سریعا اقدام به خرید کرده و اگر قیمت در 30 دقیقه اول باز شدن بازار بورس از نوار پایینی‌ پایین‌تر برود، بفروشید.

در این روش معامله هیچ نقطه سودی وجود ندارد و در صورتی که قیمت به خط میانی برسد، باید از معامله خارج شوید و مهم نیست که در این زمان سود و یا ضرر نموده‌اید.

از آنجایی که بورس در دقایق اولیه آغاز به کارش بسیار نوسانی است، ممکن است سیگنالی را دریافت کنید که سود و ضرر کمی به شما دهد و بلافاصله سیگنال دیگری را مشاهده بنمایید، بهترین کار کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال با استفاده از کانال کلتنر این است که از سیگنال دوم نیز استفاده کرده و معامله کنید. در 30 دقیقه ابتدایی تنها از دو سیگنال استفاده کرده و معامله کنید.

اگر شکست نوارها در این 30 دقیقه اتفاق نیفتاد، احتمالا این استراتژی کارساز نبوده و باید از اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید.

این استراتژی برای سهام‌هایی که روندهای تیز و با زاویه بالا دارند، مناسب است. اگر سهام مورد نظر شما در بورس به ندرت تغییرات بزرگ را تجربه می‌کند، بهتر است از این استراتژی استفاده نکنید.

اگر سهام شما در بورس روند تیز و با نوسانی را در دقایق ابتدایی آغاز به کار بورس ندارد، استفاده از این استراتژی می‌تواند باخت‌های زیادی را در معاملات به شما تحمیل کند.

سخن‌ پایانی

همانطور که گفته شد آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در بورس ساده است ولی باید بسیار مراقب تنظیماتی که بر روی کانال کلتنر اعمال می‌کنید، باشید. زیرا کار با سهم‌های مختلف تنظیمات مختلفی را طلب می‌کند که باید از تجربه دیگران و یا آزمون و خطا به آن‌ها برسید. قبل از اینکه با پول واقعی از کانال کلتنر استفاده کنید؛ بهتر است در حساب‌های دمو و آزمایشی کار با این اندیکاتور تحلیل تکنیکال را تمرین کنید. تنها در صورتی که در جلسات تمرینی خودتان به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کردید به طور واقعی از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کنید.

اولین نکته در به کارگیری اندیکاتور کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال این است که به تنظیمات اعمال شده برای سهم‌های مختلف دقت بنمایید؛ زیرا برخی از استراتژی‌ها و مواردی که در بخش‌های قبلی گفته شد، در صورت تنگ و یا گشاد بودن کانال قابل استفاده نیست.

در مقاله آموزش اندیکاتور کانال کلتنر گفته شد که از این نوارها می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بورس استفاده کرد؛ اما این موضوعی قطعی نیست. اما می‌توان پیش‌بینی‌های کوچکی در این رابطه داشت. هیچ شواهدی برای این داستان وجود ندارد؛ اما می‌توان پیش‌بینی‌های کوچکی در این رابطه داشت.

اندیکاتور کانال کلتنر به خوبی می‌تواند جهت یک روند را مشخص کرده و حتی سیگنال‌هایی برای معامله نیز به شما بدهد؛ اما بهترین کار این است که از این اندیکاتور به همراه تحلیل حرکات قیمت، تحلیل بنیادین( در صورت معامله در بلند مدت) و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار بورس مورد استفاده قرار گیرد. برای موفقیت در بورس حتما نیاز به استفاده از چندین و چند ابزار دارید که باید از آن‌ها در کنار هم استفاده کرده و سیگنال‌های قدرتمندی را دریافت کنید. امیدوارم از مقاله آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در معاملات خود استفاده کنید.

کانال کلتنر Keltner Channel/نحوه محاسبه و ترسیم کانال کلتنر

کانال کلتنر یک ابزار مشهور در حوزه کانال‌های تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که در سال ۱۹۶۰ توسط یک تحلیل‌گر آمریکایی به نام «چستر کلتنر» توسعه داده شد و بعد از آن به این نام خوانده شده است. این ابزار در کتاب مشهور کلتنر به نام «چگونه از کامودیتی‌ها پول در بیاوریم» تشریح شد. این نام البته از طرف اطرافیان وی به این ابزار داده شد اما خودش آن را «قانون میانگین متحرک ۱۰ روزه» نام‌گذاری کرده بود.

نحوه محاسبه و ترسیم کانال کلتنر

کانال کلتنر مشتکل از سه جزء است: ۱٫ خط بالایی، ۲٫ خط پایینی و ۳٫ خط وسط یا میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه

البته در برخی از محاسبات به جای میانگین متحرک ساده از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود که البته این امر بستگی به استراتژی خود معامله‌گر دارد که از کدام یک از موموینگ اَوریج‌ها استفاده کند. با محاسبه مووینگ اوریج ۱۰ روزه خط وسط کانال کلتنر ترسیم می‌شود.

برای ترسیم خطوط بالایی و پایینی به صورت ساده ابتدا ATR را محاسبه می‌کنیم و سپس آن را در ضریب ثابت ۲ ضرب می‌کنیم. اگر عدد به دست آمده را با میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه یعنی همان خط وسط جمع کنیم خط بالایی کانال کلتنر ترسیم می‌شود و اگر آن را از میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه کم کنیم خط پایینی کانال ترسیم می‌شود.

نحوه محاسبه ATR نیز در نوشته‌های دیگر توضیح داده شده است.

نحوه استفاده از کانال کلتنر

استفاده از این کانال بسیار شبیه باندهای بولینگر است اگرچه از داده‌های مختلفی برای ترسیم آنها استفاده شده است. شکست خطوط بالایی و پایینی توسط قیمت نشان‌دهنده یک اتفاق مهم برای سهم یا هر ورقه بهادار است و معامله‌گران باید به این شکست توجه ویژه داشته باشند.

گاهی اوقات خطوط بالایی و پایینی به سمت هم حرکت می‌کنند و به نوعی یک دوره فشردگی قیمت ایجاد می‌کنند و خط میانگین متحرک وسط کانال را احاطه می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده نوسان بسیار کم بازار است و پتانسیل حرکت و یا نوسان‌های بزرگ در آینده را دارد. اما نکته‌ای که در اینجا اهمیت دارد این است که این وضعیت سیگنال محسوب نمی‌شود و نمی‌توان جهت حرکت را تعیین کرد.

شکست دو کانال بالا و پایین نیز اگرچه می‌تواند رخداد مهمی باشد اما باز هم سیگنالی ارائه نمی‌کند و این کانال تنها اطلاعاتی درباره تغییرات قیمت را به معامله‌گر مخابره می‌کند. اگرچه برخی از معامله‌گران شکست خط بالایی را نشانه ورود به بازار تلقی کرده و شکست خط پایینی را نشان خروج از بازار قلمداد می‌کنند. آنها در واقع شکست این خطوط را نشانه‌ای از شکل‌گیری روند جدید می‌دانند. نمی‌توان با قطعیت این فرضیه را رد کرد اما آنچه که مهم این است که باید نسبت به سیگنال معاملاتی کانال کلتنر احتیاط به خرج داد و قطعا مانند مورد باندهای بولینگر از اندیکاتورهای دیگری با داده‌های متفاوتی نیز برای مشخص کردن جهت روند استفاده کرد.

نکته مهم درباره کانال کلتنر این است که اگر کانال‌ها با فاصله زیاد یا کم ترسیم شوند ممکن است کارایی این اندیکاتور از بین برود. به همین دلیل مهم است که در تنظیمات این کانال دقت شود و معامله‌گران با توجه به اهداف مد نظر خود این کانال‌ها را ترسیم کنند.

همچنین این کانال‌ نمی‌تواند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشد و چیز زیادی برای گفتن درباره آینده به معامله‌گر ندارد. اگرچه کانال کلتنر می‌تواند در شناسایی روند و حتی فراهم کردن سیگنال معاملاتی کمک‌کننده باشد اما این کانال با در ترکیب با تحلیل پرایس اکشن، فاندامنتال و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بلندمدت کارکرد بهتری دارد.

آشنایی با اندیکاتور کانال کلتنر + آموزش تصویری

کانال کلتنر Keltner channel با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود. این کانال کلتنر یک اندیکاتور مبتنی بر نوسان است و از سه خط جداگانه تشکیل شده است و برای تشخیص نوسانات قیمت سهم بر اساس رفتار قیمت و سطوح حمایت یا مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد.

خط وسط یک میانگین متحرک, EMA است. خطوط اضافی در بالا و پایین EMA قرار دارند. باند بالا معمولا دو برابر محدوده متوسط واقعی ATR بالای EMA را تنظیم می کند و باند پایین تر معمولا دو برابر ATR زیر EMA را تنظیم می کند. باندها همان طور که با قیمت بالا و پایین می شود همانند فنر جمع و باز می شوند و فاصله بین آن ها تغییر می نماید.

برای تشخیص نوسانات قیمت سهم بر اساس رفتار قیمت و سطوح حمایت یا مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور کانال کلتنر برای اولین بار توسط چستر کلتنر در دهه ۱۹۶۰ میلادی کشف شد و بعد در دهه ۱۹۸۰ توسط لیندا بردفورد توسعه پیدا کرد. خطوط این کانال طبق روش ذیل محاسبه می گردد:

خط فوقانی = ATR)+ EMA ضریب)

خط زیرین = ATR) x EMA ضریب)

تفاوت بین یک کانال کلتنر و باندهای بولینگر

این دو شاخص کاملا شبیه یکدیگر هستند. کانال های Keltner از ATR برای محاسبه سطوح بالا و باند استفاده می کنند اما باند بولینگر به جای ATR از انحراف استاندارد استفاده می نمایند. زاویه اندیکاتور کانال کلتنر به شما کمک می‌کند که جهت یک روند را شناسایی کنید.

اگر نمودار قیمت به منطقه‌ای بالاتر از نوار بالایی برسد، به خصوص در یک روند رو به بالا، کانال کلتنر نشان‌دهنده قدرت روند است و رسیدن قیمت به بخش پایین‌تر از نوار پایینی، ضعف در روند را به نمایش می گذارد.

سیگنال گیری

هنگامی که قیمت از باند بالایی خارج می شود، به دنبال موقعیت فروش باشید.

هنگامی که قیمت از باند پایینی خارج می شود، به دنبال موقعیت خرید باشید.

شما می توانید از کانال کلتنر در کنار سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)، سایر میانگین های متحرک یا نوارهای بولینگر، استفاده نمایید.

معرفی اندیکاتور کانال کلتنر (keltner channel indicator)

کانال کلتنر Keltner channel که با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود، اندیکاتوری محبوب در بین سرمایه‌گذاران است و یکی دیگر از ابزارهایی است که برای موفقیت در بورس به آن‌ نیاز دارید.

این اندیکاتور مبتنی بر نوسان است و از سه خط جداگانه تشکیل شده است و برای تشخیص نوسانات قیمت سهم بر اساس رفتار قیمت و سطوح حمایت یا مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

اندیکاتور کانال کلتنر توسط چستر کلتنر ابداع شد. وی نخستین بار این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “چگونه می توان از کالاها کسب درآمد کرد” ، معرفی کرد و و بعد در دهه ۱۹۸۰ توسط لیندا بردفورد توسعه پیدا کرد. نسخه ی توسعه یافته اندیکاتور کاملاً شبیه به باندهای بولینگر است از آنجاکه آن هم از سه خط تشکیل شده است:

خط میانی کانال Keltner یک میانگین متحرک نمایی (EMA) است و دو خط بیرونی به جای انحراف معیار (SD) براساس میانگین واقعی (ATR) محاسبه می شوند.

کانال های کلتنر ترکیبی از دو اندیکاتور دیگر، یعنی میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین دامنه واقعی (ATR) است.قبل از اینکه به نحوه ی محاسبه کانال های کلتنر بپردازیم توضیح مختصری در مورد این دو میانگین میدهیم

میانگین متحرک نمایی، میانگین‌ قیمت‌های یک سهم در طی یک دوره زمانی است که در آن سهم قیمت‌های جدید‌تر بیشتر از قیمت‌های قدیمی‌تر است. ATR و یا میانگین محدوده واقعی یک اندیکاتور نوسان است و اولین بار توسط ویلز ویلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد .

به طور خلاصه محدوده واقعی برای یک روز تفاوت بین اوج و کف قیمت آن روز است و میانگین محدوده واقعی در یک دوره زمانی چند روزه به ما میانگین محدوده کانال کلتنر واقعی را می‌دهد. این دوره زمانی معمولا ۱۴ روز است.

حال که با اجزای کانال کلتنر آشنایی اندکی پیدا کردید، به سراغ فرمول محاسبه آن می‌رویم:

تعداد دوره‌های زمانی‌ای که برای EMA تعیین می‌کنید به شما و نحوه کارتان در بورس باز‌میگردد؛ اما برای معاملات روزانه معمولا بین ۱۵ تا ۴۰ روز مناسب است.

معمول‌ترین ضریب برای ATR همانطور که گفته شد عدد ۲ است و نوار بالایی به اندازه دو برابر ATR بالاتر از EMA و نوار پایینی به اندازه دو برابر ATR پایین‌تر از EMA است.

این ضریب با توجه به سهمی که با آن کار می‌کنید، می‌تواند متفاوت باشد؛ برای مثال اعداد ۱٫۷ و ۲٫۳ نیز در معاملات دیده شده است؛ اما مقدار معمول همان عدد ۲ است. به طور کلی هرچه این ضریب بیشتر بشود، کانال بزرگتر و هرچه کوچکتر شود، کانال باریک‌تر است.

آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر

زاویه اندیکاتور کانال کلتنر به شما کمک می‌کند که جهت یک روند را شناسایی کنید. یک کانال رو به رشد، افزایش قیمت و یک کانال رو به سقوط، کاهش قیمت را نشان می‌دهد که با توجه به استفاده از EMA این موضوع کاملا واضح است.

اگر نمودار قیمت به منطقه‌ای بالاتر از نوار بالایی برسد، به خصوص در یک روند رو به بالا، نشان‌دهنده قدرت روند است و رسیدن قیمت به بخش پایین‌تر از نوار پایینی، ضعف روند را نشان می‌دهد.

سیگنال بعدی‌ که می‌توانیم از کانال کلتنر بگیریم تغییر ممنتوم یک روند است! بله در واقع با استفاده از یک اندیکاتور نوسان می‌توانیم ممنتوم یک روند را مورد بررسی قرار دهیم. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به طور مداوم به نوار بالایی برخورد کند؛ اما بعد از مدت‌ها به سمت نوار پایینی برود، می‌توانیم حدس بزنیم که روند رو به بالا در حال از دست دادن ممنتوم خود است.

از نوارهای اندیکاتور کانال کلتنر می‌توان به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در بازار بورس نیز استفاده کرد. در صورتی دائما بین نوار بالایی و پایینی نوسان داشته باشد، می‌توان از نوارهای بالایی و پایینی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به نوار پایینی برسد، به فکر خرید و اگر به نوار بالایی برسد، به فکر فروش باشید.

سیگنال گیری:

• هنگامی که قیمت از باند بالایی خارج می شود، به دنبال موقعیت فروش باشید.
• هنگامی که قیمت از باند پایینی خارج می شود، به دنبال موقعیت خرید باشید.

تفاوت بین یک کانال کلتنر و باندهای بولینگر

تفاوت بین کانال کلتنر و نوارهای بولینگر این است که در کانال کلتنر از ATR برای تشکیل نوارهای بالا و پایین استفاده می‌شود؛ اما در نوارهای بولینگر از انحراف‌های معیار بهره می‌بریم.

نحوه کار و تحلیل با استفاده از این دو اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یکسان است؛ اما به دلیل محاسبات متفاوت، سیگنال‌ها و اطلاعاتی که می‌توانیم از هرکدام بگیریم، فرق می‌کند.

آموزش کامل اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر که با حرف اختصاری KC نیز شناخته میشود، یک شاخص و اندیکاتور روندی میباشد که معامله گران میتوانند توسط آن تشخیص روند و تغییر جهت روند را پیش بینی کنند.

این اندیکاتور شبیه به اندیکاتور باند های بولینگر نیز میباشد و دارای یک خط بالایی و یک خط پایینی نیز میباشد که این خطوط در دو طرف نمودار قیمت رسم میشوند تا یک کانال قیمتی را ایجاد کنند.

اندیکاتور کانال کلتنر توسط فردی به همین نام یعنی چستر دبلیو کلتنر ابداع شده است، این اندیکاتور یک نوع اندیکاتور دارای کانال میباشد، که بازه نوسان یک نمودار قیمتی در آن محدوده را نمایش میدهد.

این اندیکاتور توسط سه خط تشکیل شده که قدرت تشخیص نوسانات قیمت نمودار را بر اساس رفتار قیمت و سطوح حمایت و مقاومت مورد بررسی قرار میدهد.

خط میانی این اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی EMA قیمت است، و دو خط دیگر یکی در بالا و دیگری در پایین این خط قرار میگیرند، نوار بالایی به طور معمول دو برابر ATR بالاتر و نوار پایینی دو برابر ATR پایین تر از EMA رسم میشود.

این اندیکاتور برخلاف اندیکاتور باند های بولینگر که از انحراف معیار جهت تنظیم فاصله کانال استفاده میکند، این اندیکاتور از میانگین محدوده واقعی یا همان ATR جهت تنظیم محدوده کانال استفاده میکند.

پیشنهاد مطالعه : بازار فارکس

نحوه محاسبه و تنظیمات کانال کلتنر

همانطور که پیش تر گفته شد، اندیکاتور کانال کلتنر اولین بار توسط چستر دبلیو کلتنر در دهه 1960 میلادی به وجود آمد و بعد از 20 سال یعنی در دهه 1980 توسط لیندا بردفورد توسعه یافت، و نسخه ‌ای که امروزه در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد، همان نسخه ای میباشد که توسط لیندا برد فورد توسعه یافته است.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

تعداد دوره هایی که برای EMA باید تعیین کرد به استراتژی و نحوه معامله در بازار برمیگردد که این عدد را میتوان بین 15 تا 40 متغیر باشد.

بهتر است برای نوار بالایی نمودار به اندازه دو برابر ATR بالاتر از EMAاستفاده شود.

برای نوار پایینی هم به همان اندازه دوبرابر ATR پایین تر از EMA استفاده شود.

این ضریب میتواند با توجه با نمودار متفاوت باشد، برای مثال اعداد 1.7 و 2.3 نیز میتواند در معاملات استفاده شود، اما بهتر است از همان مقدار معمول آن یعنی همان عدد 2 استفاده کرد.

اما به صورت کلی هرچه این ضریب بیشتر شود، کانال بزرگتر و هرچه ضریب کوچکتر شود، کانال باریک‌ترمیشود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر

نحوه استفاده از کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر یک نوع کانال داینامیکی است که می توان آن را به گونه های مختلف تفسیر کرد،

هنگامی که نوار بالایی و پایینی کانال کلتنر بصورت صعودی است و قیمت دائما نزدیک به نوار بالایی کانال معامله می شود، معامله گران این وضعیت را به عنوان شرایط صعودی بازار تفسیر می کنند. همچنین هنگامی که کانال بصورت نزولی است و قیمت دائما کانال کلتنر در نزدیکی خط پایین کانال معامله می شود شرایط بازار را نزولی در نظر می گیریم.

حال اگر کانال کلتنر در حالت افقی قرار داشته باشد و قیمت بین دو نوار بالا و پایین در حال نوسان باشد، معامله گران این حالت را به عنوان بازار خنثی تفسیر می کنند، و سعی در این دارند که در سقف کانال فروشنده و در کف آن خریدار باشند.

از این اندیکاتور میتوان به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در بازار استفاده کرد، به این صورت که هنگامی که قیمت دائما بین نوار بالایی و پایینی نوسان داشته باشد، می‌ توان از نوارهای بالایی و پایینی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد.

در بسیاری اوقات می توان با یک نگاه به کانال کلتنر و زاویه روندی آن، روند بازار را تشخیص داد که آیا بازار صعودی، نزولی کانال کلتنر یا در حالت خنثی می باشد.

سیگنال دیگری که میتوان توسط کانال کلتنر دریافت کرد، تغییر مومنتوم و قدرت یک روند میباشد، به این صورت که اگر قیمت به طور مداوم به نوار بالایی برخورد کند، اما بعد از آن به سمت نوار پایینی برود، می‌ توان هشداری برای تغییر روند دریافت کرد و همچنین این سیگنال را دریافت کرد که روند صعودی در حال از دست دادن مومنتوم خود است.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

جمع بندی و نتیجه گیری

اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel)، یک اندیکاتور روندی است که، توسط فردی به همین نام یعنی چستر. دبلیو. کلتنر، نام گذاری شده است و به منظور شناسایی روند های موجود در بازار از آن استفاده میشود، این روند ها میتواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد که شناسایی آن ها میتواند به معامله گر جهت معامله کمک کند.

کانال های کلتنر از یک میانگین متحرک نمایی EMA استفاده می کنند که نوار بالایی به طور معمول دو برابر ATR بالاتر و نوار پایینی دو برابر ATR پایین تر از EMA رسم میشود.

درست است که اندیکاتور کانال کلتنر به خوبی می‌تواند جهت یک روند را مشخص کرده و حتی سیگنال ‌هایی برای معامله نیز به شما بدهد، اما باید توجه کرد که همانند تمامی روش‌ های تجزیه و تحلیل تکنیکالی، اندیکاتور کانال کلتنر نیز باید به همراه دیگر اندیکاتور های تکنیکالی مورد استفاده قرار گیرد.