بهترین اندیکاتور

اعداد اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD

‌این‌ اندیکاتور که اسم آن از حروف اول Moving Average Convergence Divergence گرفته شده است. همانطور که از اسمش معلوم است از‌ اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving average ) استفاده کرده است و‌ یک‌ اندیکاتور جدید با کاربرد‌های بیشتر را تولید کرده است.

تاریخچه

در سال ۱۹۷۹ آقای جرالد اپل ( Gerald Appel ) ‌این ‌اندیکاتور را به بازار عرضه داشت. ‌این‌ اندیکاتور که در اصل‌ یک اسیلاتور می‌باشد از نوع‌ اندیکاتور‌های پس رو بوده که کارکرد اصلی آن بر اساس همگرایی و واگرایی میان دو ‌اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد.

اجزای مکدی

این‌ اندیکاتور روی نمودار ظاهر نشده و در پایین آن قرار دارد و ضمنا ‌این ‌اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است که در زیر به شرح آنها می‌پردازیم:

خط مکدی در واقع خطی است که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ( EMA ) حاصل شده است و که بازه زمانی اولی ۱۲ و بازه زمانی دومی ۲۶ روز می‌باشد البته ‌این اعداد قابل تغییر هستند ولی آقای اپل‌ این اعداد را بدلیل بهترین واکنش نسبت به قیمت انتخاب کرده‌اند.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

خط سیگنال‌یک خط میانگین متحرک با بازه زمانی ۹ روز برای خط مکدی می‌باشد. توجه داشته باشید که‌این خط میانگین متحرک قیمت نمی‌باشد و اطلاعات خود را از خط مکدی دریافت کرده و روند بازار به ما نشان می‌دهد.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

این هیستوگرام که در پایین‌اندیکاتور نشان داده می‌شود در واقع نمایش اختلاف همان خط مکدی و سیگنال به صورت نمودار میله‌ای می‌باشد، ‌این نمودار میله‌ای کاربرد جدیدی ندارد و بلکه برای آسان‌تر شدن فهم ‌اندیکاتور می‌باشد برای پی بردن به مقدار اختلاف ‌این دو خط.

Histogram= MACD Line – Signal Line

*اندیکاتور استاندارد مکدی با اعداد ۹، ۱۲، ۲۶ نشان داده می‌شود که نشان دهنده بازه‌های زمانی آن است.

سیگنال‌های‌ اندیکاتور MACD

این ‌اندیکاتور ‌یک خط مرکزی دارد که خطوط مکدی و سیگنال اطراف آن نوسان می‌کنند و بالای ‌این خط مثبت بوده و پایین ‌این خط منفی محسوب می‌شود. زمانی که خط MACD از ناحیه منفی به مثبت صعود کند به معنی صعودی شدن روند بازار و زمانی که خط MACD از ناحیه مثبت به منفی برود نشانه نزولی شدن روند می‌باشد.

تقاطع‌های MACD

دو تقاطع در‌ این‌ اندیکاتور مهم می‌باشد: اولی تقاطع بین خط MACD و خط سیگنال و دومی نیز تقاطع بین خط صفر و خط MACD می‌باشد که در زیر به شرح هر کدام می‌پردازیم.

البته ‌این نکته را مدنظر داشته باشید که بدلیل نوسانات زیاد بازار ارزهای دیجیتال ‌این دو تقاطع ممکن است به کررات اتفاق بیافتند و همیشه به عنوان سیگنال عمل نکنند و بازار به آن واکنش نشان ندهد لذا در معاملات خود تنها به‌ این‌ اندیکاتور اکتفا نکنید.

تقاطع خط MACD و سیگنال

زمانی که در تقاطع خط MACD با خط سیگنال، اعداد اندیکاتور مکدی خط MACD رو بالا برود به معنی صعودی شدن روند و زمان مناسب برای خرید است و زمانی که در‌این تقاطع خط MACD رو پایین برود نشان از‌یک روند نزولی می‌باشد و سیگنال فروش به ما می‌دهد.

تقاطع خط MACD و خط صفر

زمانی که خط MACD در بالای خط مرکزی قرار دارد (مثبت بودن) به معنی آن است که میانگین ۱۲ روز گذشته از اعداد اندیکاتور مکدی میانگین ۲۶ روز گذشته بالاتر است که به آسانی می‌توانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی است و برعکس دقیقا زمانی که خط MACD در محدوده منفی قرار دارد به معنی بالاتر بودن میانگین قیمت در ۲۶ روز گذشته از ۱۲ روز اخیر می‌باشد که خود به معنی نزولی بودن روند می‌باشد و زمان گذر خط MACD از خط صفر به معنی تغییر روند می‌باشد.

واگرایی قیمت و‌ اندیکاتور MACD

واگرایی قیمت و‌ اندیکاتور زمانی می‌باشد که قیمت در حال نزول است ولی ‌اندیکاتور تمایلی به‌ این حرکت ندارد و ‌یا بلعکس قیمت در حال صعود بوده اما ‌اندیکاتور‌ این را نشان نمی‌دهد؛ انواع واگرایی را در زیر شرح می‌دهیم:

نتیجه دیگری که از توجه به قیمت و‌ اندیکاتور می‌توانیم بدست بیاوریم‌، این است که زمانی که قیمت در حال ساختن کف‌های پایین‌تر از قبلی می‌باشد ولی ‌اندیکاتور‌ این کف‌سازی‌ها را بالا و بالاتر می‌سازد نشان از روند صعودی و پتانسیل رشد داشتن قیمت می‌باشد که به آن واگرایی صعودی گفته می‌شود.

زمانی که نمودار قیمت در حال ساختن سقف‌های بالا و بالاتری می‌باشد ولی ‌اندیکاتور MACD در حال ساختن سقف‌های پایین و پایین‌تر است به معنی مستعد بودن قیمت برای کاهش و سقوط است که باید به‌ این اتفاق به عنوان‌ یک سیگنال نزولی نگاه بکنیم.

اندیکاتور MACD ‌ یکی از‌ اندیکاتور‌های پیشرفته مورد استفاده در بازار‌های مالی می‌باشد که روند بازار را به خوبی نشان می‌دهد؛ اما در بازار ارزهای دیجیتال چون نوسانات قیمت بالا بوده و ما در استفاده از‌ این‌ اندیکاتور دائما در حال مشاهده تقاطع‌ها و گذر از خط صفر می‌باشیم نباید تنها به‌ این ‌اندیکاتور اکتفا کنیم تا دچار اشتباه نشویم، پس لطفا در استفاده از‌ این ‌اندیکاتور دقت لازم را به عمل بیاورید.

چطور از اندیکاتور MACD استفاده کنیم

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence (میانگین متحرک همگرایی واگرایی) است.

این اندیکاتور تکنیکال، ابزاری است که از آن برای شناسایی میانگین‌های متحرکی استفاده می‌شود که یک روند را نشان می‌دهند. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

اولویت اول در معامله این است که یک روند پیدا کنیم، چون بخش زیادی از سود در این روندها به‌دست می‌آیند.

چطور از اندیکاتور MACD استفاده کنیم

در یک چارت MACD معمولاً سه عدد می‌بینید که در تنظیمات آن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  • اولی تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک سریع‌تر از آن استفاده می‌شود.
  • دومی تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک کندتر از آن استفاده می‌شود.
  • سومی تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه‌ی میانگین متحرکِ حاصل از تفاضلِ میانگین‌های متحرک کندتر و سریع‌تر استفاده می‌شود.

مثلاً، اگر پارامترهای مک‌دی برابر با اعداد «12، 26، 9» باشند (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار اینطور است)، اعداد به‌صورت زیر بررسی می‌شوند:

  • عدد 12، نشان‌دهنده‌ی 12 میله‌ی قبلیِ میانگین متحرک سریع‌تر است.
  • عدد 26، نشان‌دهنده‌ی 26 میله‌ی قبلیِ میانگین متحرک کندتر است.
  • عدد 9، نشان‌دهنده‌ی 9 میله‌ی قبلی و تفاضل این دو میانگین متحرک است.
  • این را به کمک خطوط عمودی، که آن را هیستوگرام می‌نامیم، رسم می‌کنیم (خطوط سبز در چارت بالا).

معمولا هنگام بررسی خطوط MACD یک اشتباه رایج وجود دارد.

دو خطی که رسم می‌شوند، میانگین‌های متحرک قیمت نیستند. در واقع، آنها میانگین‌های متحرکِ حاصل از تفاضلِ دو میانگین متحرک هستند.

در مثال بالا، میانگین متحرک سریع‌تر، میانگین متحرکِ حاصل از تفاضلِ دو میانگین متحرکِ 12 دوره‌ای و 26 دوره‌ای است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط قبلی مک‌دی را نشان می‌دهد. با توجه به مثال بالا، میانگین کندتر، میانگین متحرک 9 دوره‌ای است.

یعنی میانگین 9 دوره از خط مک‌دی سریع‌تر را حساب اعداد اندیکاتور مکدی کرده و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر رسم می‌کنیم.

با این کار خط اصلی ساده‌تر و صاف می‌شود و خطی دقیق‌تر خواهیم داشت.

هیستوگرام به سادگی تفاضلِ میانگینِ متحرک کندتر و سریع‌تر را نشان می‌دهد.

هیستوگرام گاهی به شما می‌گویند که قرار است به‌زودی یک تقاطع اتفاق بیفتد.

اگر به چارت اصلی نگاه کنید، می‌بینید که با دور شدن میانگین‌های متحرک، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود.

به این مسئله واگرایی مک‌دی می‌گوییم، چون میانگین متحرک سریع‌تر، از میانگین متحرک کندتر “فاصله می‌گیرد”.

با نزدیک‌تر شدن میانگین‌های متحرک به هم، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. به این مسئله همگرایی مک‌دی می‌گوییم، چون میانگین متحرک سریع‌تر، به میانگین متحرک کندتر “نزدیک می‌شود”.

و اینطور است که به نام میانگین متحرک همگرایی واگرایی می‌رسیم! حسابی خسته شدیم!

خُب، حالا می‌دانیم که MACD چگونه کار اعداد اندیکاتور مکدی می‌کند. وقتش رسیده که ببینیم چه کاری می‌تواند برای ما انجام دهد.

چطور با استفاده از مک‌دی معامله کنیم

چون دو میانگین متحرک با “سرعت‌های” مختلف داریم، پس واضح است که میانگین سریع‌تر نسبت به میانگین‌کندتر، زودتر به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهد.

زمانی که یک روند جدید ایجاد می‌شود، خط سریع زودتر واکنش نشان داده و در نهایت خط کندتر را قطع می‌کند.

با “متقاطع شدن” دو خط، خط سریع واگرا شده یا به عبارتی از خط کندتر فاصله می‌گیرد و در این حالت می‌گوییم که یک روند جدید شکل گرفته است.

چطور از اندیکاتور MACD استفاده کنیم

میانگین متحرک سریع، میانگین متحرک کند

همان‌طور که در چارت بالا می‌بینید، خط سریع، خط کند را قطع کرد و به زیر آن رفت و به درستی یک روند نزولی جدید را شناسایی کرد.

دقت کنید که با متقاطع شدن خطوط، هیستوگرام برای مدتی ناپدید می‌شود.

این مسئله به این دلیل است که تفاضل دو خط هنگام تقاطع 0 می‌شود.

با شروع شدن روند نزولی و فاصله گرفتن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود و این نشانه‌ی خوبی از شکل‌گیری یک روند قوی است.

بیایید با هم مثالی را بررسی کنیم.

چطور از اندیکاتور MACD استفاده کنیم

تقاطع مک‌دی، شروع روند جدید

در چارت EUR/USD (یورو/دلار امریکا) یک ساعته‌ی بالا، خط سریع، خط کند را قطع کرد و به بالای آن رفت و در همین حال، هیستوگرام ناپدید شد. این نشان می‌دهد که روند نزولی کوتاه‌مدت‌مان می‌تواند برگشت کند.

بعد از آن و با شروع روند صعودی جدید، EUR/USD افزایش یافت. اگر بعد از تقاطع می‌خریدید، آن وقت حدوداً 200 پیپ به‌جیب می‌زدید!

البته مک‌دی یک مشکل دارد.

معمولاً میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت اصلی تأخیر دارند.

به‌هرحال آنها تنها میانگینِ قیمت‌های قبلی هستند.

از آنجایی که مک‌دی میانگینِ متحرکِ سایر میانگین‌های متحرک را نشان می‌دهد و به‌کمک یک میانگین متحرک دیگر ساده‌تر و صاف شده است، حتماً انتظار تأخیر بیشتری را باید داشته باشید.

با تمام این حرف‌ها، مک‌دی هنوز یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای بسیاری از تریدرهای است.

توجه داشته باشید که، این تکنیک در خرید و فروش بیت کوین تاثیر زیادی دارد.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD (مکدی) یکی از محبوبترین اسیلاتورها و ابزارها در بین اکثر معامله‌‌گران است، که در تحلیل تکنیکال و همچنین یافتن نقطه ورود کاربرد دارد.دراین مقاله سعی شده است تا نحوه استفاده صحیح از این ابزار توضیح داده شود.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

معرفی اندیکاتور MACD

میانگین های متحرک با چشم پوشی از موج های کوچک جانبی که شکل گرفته اند روند کلی بازار را به ما نشان می دهند. یکی از اندیکاتورهای ارائه شده که توسط جرال اپل تحلیل گر و مدیر سرمایه نیویورک ابداع شد میانگین متحرک همگرایی / واگرایی یا به اختصار MACD بود که از سه میانگین متحرک تشکیل شده است.

از این سه میانگین متحرک دو تای آن بر روی صفحه کامپیوتر قابل مشاهده است و این دو میانگین در هنگامی که یکدیگر را قطع می کنند سیگنال معاملاتی صادر می کنند.

اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور اصلی MACD شامل دو خط می باشد: یک خط تو پر و بدون بریدگی که خط MACD نام دارد و یک خط به صورت خط چین که خط سیگنال نام دارد. خط MACD بوسیله دو میانگین متحرک نمایی به وجود آمده است. این خط به تغییرات قیمت واکنش های سریعی نشان می دهد. خط سیگنال از یک خط MACD یکنواخت و یک میانگین متحرک نمایی دیگر تشکیل شده است. این خط نسبت به تغییرات قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

سیگنال‌های خرید و فروش زمانی که خط MACD سریع که تو پر است خط سیگنال را که به صورت خط چین است و تغییرات کندتری دارد به سمت بالا یا پایین قطع کند صادر می شود. اندیکاتور MACD حاوی برنامه هایی برای تحلیل تکنیکال است. اندک معامله‌گرانی هستند که محاسبات این اندیکاتور را به صورت دستی انجام می‌دهند. کامپیوتر این کار را بدون اشتباه و دقیق انجام می‌دهد.

روش ایجاد اندیکاتور مکدی MACD

  1. میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.
  2. میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.
  3. حاصل میانگین نمایی ۲۶ روزه را از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه کم کنید. با عدد به دست آمده خط توپر را رسم کنید. به این ترتیب خط MACD سریع به دست می آید.
  4. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط سریع (توپر) را رسم کنید. عدد به دست آمده همان خطی است که به صورت خط چین رسم می شود.

قوانین معاملاتی با اندیکاتور مکدی

تقاطع بين MACD و خط سیگنال مشخص می کند که بازار در حال تغییر است. معامله در جهت تقاطع شکل گرفته بدان معناست که با روند بازار همسو شده ایم. این سیستم سیگنال های معاملاتی کمتر و همین طور سیگنال های خطای کمتر نسبت به یک سیستم مکانیکی که اساس و شالوده آن تنها یک میانگین متحرک است تولید می کند.

۱. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در بالای خط قرار می گیرد یک سیگنال خرید صادر می شود.

در این وضعیت بخرید و حد ضرر را زیر آخرین کف بازار قرار دهید.

۲. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در پائین خط قرار می گیرد یک سیگنال فروش صادر می شود.

خیلی از معامله گران برای بهینه کردن MACD از اعدادی غیر از اعداد استاندارد ۱۲ و ۲۶ و ۹ استفاده می کنند. میانگین های متحرک نمایی ۵ روزه، ۳۴ روزه و ۷ روزه می توانند یک انتخاب دیگر باشند. برخی از معامله گران تلاش می کنند رابطه‌ای بین MACD و چرخه های زمانی در بازار پیدا کنند. مشکل اینجاست که در خیلی از اوقات در بازار چرخه ای وجود ندارد.

اگر می خواهید این اندیکاتور را با چرخه زمانی ترکیب کنید این میانگین متحرک نمایی باید یک چهارم طول دوره چرخه مورد طول دوره چرخه مورد نظر باشد. دومین میانگین متحرک نمایی باید به اندازه نصف طول دوره چرخه مورد نظر باشد.

سومین میانگین متحرک نمایی یک ابزار بی تحرک است ارتباطی با طول دوره چرخه زمان نمی‌کند. مراقب باشید که بیش از حد MACD را بهینه نکنید. اگر خیلی زیاد اعداد آن عوض کنید منجر به تولید تعداد زیادی سیگنال خواهد شد.

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت عکس زیر مشخص شده است) بالای EMA دوره ۲۶ (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد. (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است)و زمانی کهEMA 12 پایین EMA 26 دوره‌ای باشد یک مقدار منفی دارد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از Base line خود باشد نشان می دهد که قیمت روند قویتری دارد.

در نمودار زیر، می توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور MACD (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن (خط چین) در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای Baselineخواهد بود. اگر خط MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام پایین Baseline خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی مومنتوم صعودی یا نزولی روند استفاده می کنند.

macd

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD نسبت به MACD اولیه و اصلی بینش و درک عمیق تری از توازن قدرت بین گاوها و خرس ها به شما می دهد. این هیستوگرام فقط به شما نشان نمی دهد که بازار تحت کنترل اعداد اندیکاتور مکدی گاوهاست یا خرس ها بلکه میزان قدرت یا ضعف هر یک از آنها را نیز به شما نشان می دهد.

این هیستوگرام یکی از بهترین ابزارهایی است که در اختیار تکنسین های بازار قرار دارد. طریقه
محاسبه آن بدین شکل است:

MACD-Histogram = MACD Line – Signal Line

این هیستوگرام در حقیقت اندازه گیری تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است این تفاوت به صورت یک هیستوگرام با یک سری از میله های عمودی نمایش داده می شود. این فاصله در منحنی ممکن است ناچیز به نظر برسد اما در کامپیوتر همین فاصله معیاری برای پر کردن فضای موجود است. اگر خط سريع بالای خط کند حرکت کند هیستوگرام مثبت است و در بالای خط صفر قرار می گیرد.

اگر خط سریع پائین خط کند باشد هیستوگرام MACD منفی می شود و پائین خط صفر قرار می گیرد. زمانی که دو خط بر هم مماس هستند هیستوگرام MACD برابر با صفر است.

زمانی که فاصله بین MACD و خط سیگنال افزایش می یابد هیستوگرام MACD بسته به جهتش بلندتر یا عمیق‌تر می‌شود. زمانی که این دو خط به هم نزدیک تر می‌شوند هيستوگرام MACD کوتاه تر می‌شود. شیب و زاویه هیستوگرام MACD در هر زمان با دو میله مجاورش وابستگی دارد. اگر آخرین میله بلند تر باشد (مثل حروف الفبایm-M) شیب و زاویه هیستوگرام MACD رو به بالاست و اگر آخرین میله کوتاه تر باشد (مثل حروف الفبایP-p)شیب هیستوگرام MACD رو به پایین است.

اندیکاتور MACD در مقابل قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی یا (RSI) با هدف نشان دادن اشباع خرید یا فروش در قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI یک اسیلاتور است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود شده از ۰ تا ۱۰۰ است.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از چارت به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات سیگنال‌های متفاوتی را نشان می دهند.

به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای سطح ۷۰ را نشان دهد، که می‌تواند نشان دهنده‌ی اشباع خرید باشد.در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش مومنتوم است.. هر یک از این شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور برخلاف آن حرکت می‌کند یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب یک سیگنال تغییر روند(reversal) را نشان دهد، اما پس از آن هیچ معکوس یا تغییر روندی اتفاق نمی‌افتد، در واقع یک سیگنال کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.گاهی اوقات می‌بینیم که روند تغییر کرده است اما هیچگونه واگرایی رخ نداده است.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد(signal line)، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند.

برخی از معامله گران قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک کراس تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی شدن” و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به معنای ادامه پیدا کردن روند می‌باشد.

اندیکاتور macd

اگر MACD بعد از یک اصلاح در یک روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک سیگنال فروش در روند نزولی در نظر می گیرند.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که در ابتدا باید روند را شناسایی کنید و سپس به کمک اندیکاتور MACD بدنبال نقاط ورود درجهت روند اصلی باشید.

macd

نمونه ای از واگرایی

زمانی که اندیکاتور MACD سقف یا کف‌هایی را تشکیل می‌دهد که با قله و کف های مربوطه در چارت قیمتی متفاوت است واگرایی رخ می‌دهد.در واقع زمانی که اسیلاتور حرکات قیمت را تایید نکند یک واگرایی شکل می‌گیرد.توجه داشته باشید که واگرایی به تنهایی به معنی برعکس شدن روند و گرفتن پوزیشن معکوس نیست بلکه تنها یک تاییدیه برای استراتژی شما می‌تواند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج نزولی را تشکیل می دهد( همانند شکل زیر) که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله گران به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند زیرا می توانند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

در نتیجه سعی کنید که واگرایی صعودی را در یک روند بلند مدت صعودی پیدا کنید و همچنین واگرایی نزولی را در یک روند بلند مدت نزولی بیابید.مثلا هرگاه یک روند صعودی بلند وارد فاز اصلاحی شد، معمولا پس از پایان اصلاح یک واگرایی صعودی رخ می‌دهد که نشان دهنده‌ی ادامه روند صعودی بلند مدت است.

معامله گران از اندیکاتور MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت استفاده می کنند.اساسا، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت را وارد کنند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

واگرایی بین هیستوگرام MACD و قیمت تنها چند بار در سال در هر بازاری اتفاق می افتد اما تقریبا قدرتمند ترین پیام تحلیل تکنیکال را برای ما ارسال می کند.

این واگرایی نشان دهنده یک نقطه مهم بازگشتی است و سیگنال های فوق العاده و قدرتمند
خرید و فروش و صادر می کند. این حالت (سیگنال) در هر سقف و کف مهمی اتفاق نمی افتد اما زمانی که چنین سیگنالی مشاهده کردید می توان گفت که احتمالا یک بازگشت مهم در حال اتفاق افتادن است.

۱. زمانی که قیمت در طی یک روند صعودی به سقف های بالاتری می رسد اما هیستوگرام MACD یک سقف پائین تر از سقف قبلی اش شکل می دهد یک واگرایی نزولی ایجاد می شود یک سقف پائین تر در هیستوگرام MACD نشان می دهد که با وجودی که قیمت به یک سقف جدید دست یافته است گاوها از درون ضعیف شده اند.

۲. زمانی که ناگهان انرژی گاوها کم می شود و علاقه مندی خود را به حفظ روند فعلی از دست می دهند خرس ها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی نزولی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت بیانگر ضعف و سستی در سقف های بازار است. در زمانی که بیشتر معامله‌گران در انتظار عبور قیمت از آخرین سقف و ایجاد یک سقف جدید هستند این سیگنال فروش صادر می شود.

۳. زمانی که هیستوگرام MACD در دومین سقف پائین‌تری که تشکیل می‌دهد کاهش را شروع می‌کند و در همان حال قیمت به یک سقف جدید دست می یابد وارد یک معامله فروش شوید و حد ضرر را بالای آخرین سقف قرار دهید. مادامیکه قیمت با کاهش خود به کف های جدید می‌رسد و هیستوگرام MACD با کاهش رو به رو می‌شود تائیدی بر روند نزولی اعداد اندیکاتور مکدی است.

اگر قیمت با کاهش خود یک کف پائین‌تر بسازد ولی هیستوگرام MACD کف‌های بالاتری ایجاد کند یک واگرایی صعودی پدید می‌آید که نشان می‌دهد با اینکه قیمت در حال کاهش است خرس‌ها ضعیف‌تر از چیزی هستند که به نظر می‌رسند و گاوها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی صعودی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت یک ناحیه مستحکم در کف بازار را به ما نشان می‌دهد. در زمانی که اکثر معامله‌گران از نزول بیشتر قیمت برای ساختن یک کف جدید بیمناک هستند این سیگنال خرید صادر می‌شود.

۴. زمانیکه قیمت یک کف پایین‌تر ایجاد می‌کند و هیستوگرام MACD یک کف بالاتر ایجاد می‌کند بخرید. حد ضرر را زیر آخرین کف قبلی قرار دهید.

آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو است یا تاخیری؟

MACD یک شاخص تاخیری است. از اعداد اندیکاتور مکدی این گذشته، تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد گذشته قیمت سهام است.

از آنجایی که بر اساس داده‌های گذشته است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این معامله‌گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

آموزش اندیکاتور آر اس آی (RSI)

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت و کاربرد بسیار زیادی برخوردار است. شاید اصلی‌ترین دلیل این میزان محبوبیت این اندیکاتور ، دریافت نسبتا آسان سیگنال‌های قدرتمند از آن است؛ همین مسئله باعث شده است که اندیکاتور آر اس آی از سوی بسیاری از کارشناسان در کنار اندیکاتور مکدی توجه زیادی را به خود جلب کند. در این مقاله قصد داریم ضمن آموزش اندیکاتور RSI به بررسی مهم‌ترین نکاتی که برای استفاده از آن باید در نظر داشته باشید، بپردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور از نوع نوسان‌گر است که در بین تحلیلگران تکنیکال با نام RSI شناخته می‌شود. نخستین بار فردی به نام جیمز ولز ویلدر در سال 1978 بور که این مفهوم را به فعالان بازار معرفی کرد. برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به موارد زیر دقت کنید:

  • این اندیکاتور در ردیف نوسانگرهای تأخیری قرار می‌گیرد.
  • نوسان این شاخص بین دو عدد 0 و 100 صورت می‌گیرد.
  • این شاخص با قدرت خرید در بازار رابطه مستقیم دارد.
  • وقتی شاخص آر اس آی بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است و احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.
  • وقتی شاخص آر اس آی پایین عدد 30 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع فروش شده است و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

تا اینجا چند نکته مهم در زمینه آموزش اندیکاتور آر اس آی را مرور کردیم. اما واقعیت این است که داستان در همین جا به پایان نمی‌رسد. آنچه گفته شد تنها مقدمه‌ای برای آشنایی ابتدایی با این اندیکاتور بود. در ادامه ضمن تفسیر مفهوم RSI، استراتژی‌های معاملاتی صحیح برای به‌کاربردن این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

بررسی مفهوم اندیکاتور RSI

برای آشنایی با مفهوم اندیکاتور آر اس آی، بهتر است که ابتدا با مفهوم دیگری به نام گرایش بازار آشنا شویم. به زبان ساده یک سهم همواره به یک روند ثابت ادامه می‌دهد؛ مگر آنکه عامل مزاحم خارجی جلوی تداوم روند را بگیرد و مسیر جدیدی را ایجاد کند. این مفهوم کاملا از دل طبیعت استخراج شده است. هنر اندیکاتور RSI این است که با استفاده از روابط ریاضی خاصی، عوامل مزاحم خارجی را قبل از مواجهه شناسایی می‌کند.

دوره محاسبه تغییرات قیمت در اندیکاتور آر اس آی، به طور پیش‌فرض 14 روزه در نظر گرفته می‌شود. در این بازه زمانی گرایش بازار و همچنین قدرت روند حاکم شناسایی می‌شود. در این بین اگر شاخص RSI بالاتر از عدد 70 قرار بگیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده و احتمال تغییر روند قوت پیدا می‌کند. در مقابل اگر این شاخص پایین‌تر از عدد 30 قرار بگیرد، سهم به منطقه اشباع فروش رسیده است. در نتیجه احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

منظور از منطقه اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI چیست؟

در ادامه آموزش اندیکاتور RSI بهتر است که اشاره مختصری درباره مفهوم منطقه اشباع خرید و فروش داشته باشیم. ناحیه اشباع خرید، جایی است که فشار خریداران از حالت افراطی اولیه فاصله گرفته است و احتمالا باید کم کم شاهد کاهش فشار خریداران باشیم. به این ترتیب فروشندگان ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت و روند نزولی سهم آغاز خواهد شد.

در مقابل ناخیه اشباع فروش قرار دارد. وقتی در اثر فروش‌های افراطی در بازار اندیکاتور آر اس آی به زیر شاخص 30 می‌رسد، باید منتظر باشیم که فشار فروش روند کاهشی به خود بگیرد. در نتیجه کم‌کم خریداران هستند که روند سهم را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر باید منتظر پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار باشیم.

دریافت سیگنال دقیق از اندیکاتور آر اس آی

آموزش اندیکاتور RSI؛ چگونه سیگنال‌های دقیقی از اندیکاتور آر اس آی دریافت کنیم؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور آر اس آی لازم است که نکات مهمی که رعایت آن‌ها در دریافت سیگنال‌های مناسب از این اندیکاتور ضروری است را بررسی کنیم. این نکات عبارت‌اند از:

1. تنظیم دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی

همان‌طور که اشاره کردیم، طول دوره این اندیکاتور در حالت عادی برابر 14 روز به‌صورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. اما این امکان وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره محاسبه این اندیکاتور را تغییر دهد. در همین راستا هر چه طول دوره کاهش پیدا کند، تعداد کندل‌هایی که در اندیکاتور مورد بررسی قرار می‌گیرند، کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سیگنال صادر شده نیز جنبه تحلیل کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما در مقابل با افزایش طول دوره، تعداد کندل‌های مورد بررسی نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه سیگنال صادر شده جنبه تحلیل بلندمدت پیدا می‌کند.

2. تشخیص واگرایی در اندیکاتور RSI

در خصوص مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال در قالب مقاله دیگری به صورت مفصل بحث کرده‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنید. نکته مهم این است که شکل‌گیری واگرایی بین نموارد قیمت سهم و اندیکاتور RSI به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تغییر روند در سهم باشیم. به عبارت دیگر وقتی نمودار قیمت در بین دو کندل با فاصله زمانی مشخص در حال افزایش است، اعداد اندیکاتور مکدی اما شاخص آر اس آی در همان بازه زمانی روند کاهش به خود می‌گیرد، باید منتظر تغییر روند باشیم. بررسی دقیق مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور آر اس آی کلید موفقیت در معامله‌گری است.

3. استفاده از خط روند در نمودار اندیکاتور آر اس آی

با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در نمودار قیمت دارایی‌ها در مقاله دیگری آشنا شدیم. نکته مهم این است که می‌توان از خط روند برای نمودار اندیکاتور RSI نیز استفاده کرد. به این ترتیب که خط روند را در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار اندیکاتور آر اس آی رسم می‌کنیم. هر زمان که این خط روند توسط نمودار شکسته شود، باید با کمی تأخیر منتظر شکسته شدن خط روند در نمودار قیمت دارایی نیز باشیم. درک صحیح از این مفهوم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های صحیح با استفاده از اندیکاتور آر اس آی بسیار راهگشا باشد.

4. ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با درصد خطای مشخصی همراه هستند و به همین دلیل نمی‌توان صرفا با استفاده از یکی از آن‌ها دست به معامله‌گری زد. بهترین استراتژی برای این منظور انتخاب دو یا سه ابزار تحلیل تکنیکال است که خطاهای همدیگر را پوشش می‌دهند. در همین راستا ترکیب اندیکاتور RSI، مکدی و پرایس اکشن (به خصوص در زمان‌هایی که دارایی در سطوح مهم قرار می‌گیرد) در مجموع می‌تواند سیگنال‌های بسیار معتبری را صادر کند که درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

این اندیکاتور از داده‌های نمودار RSI برای محاسبه روابط ریاضی خود استفاده می‌کند. بین صفر و یک در نوسان است. زمانی که شاخص آن به زیر 0.2 برسد، سهم در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد و وقتی در بالای 0.8 باشد سهم وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود. از این جهت شباهت‌های مفهومی زیادی با اندیکاتور RSI دارد.

2. منظور از رد شدن از تاب‌خوردگی در اندیکاتور RSI چیست؟

گاهی اوقات سهم وارد محدود اشباع می‌شود، سپس تغییر روند داده و از محدوده اشباع خارج می‌شود. اما بار دیگر روند تغییر کرده و به سمت محدوده اشباع حرکت می‌کند اما وارد آن نمی‌شود. پس از لمس خط محدوده اشباع، مجددا به روند قبلی برمی‌گردد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. این اتفاق در بین معامله‌گران به نام رد شدن از تاب خوردگی اندیکاتور آر اس آی شناخته می‌شود.

3. ترکیب اندیکاتور آر اس آی با کدام اندیکاتورها صحیح است؟

پاسخ به این سؤال تا حدی وابسته به استراتژی معاملاتی افراد است. اما در حالت کلی ترکیب اندیکاتور RSI با اندیکاتورهای میانگین متحرک مانند مکدی همواره نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان سیگنال‌های صحیحی را از آن دریافت کرد. فرقی نمی‌کند که در کدامیک از بازارهای مالی فعالیت می‌کنید؛ سعی کنید حتما اندیکاتور آر اس آی را به دقت یاد بگیرید و در طول معامله‌گری از آن بهره کافی را ببرید.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی، مخفف عبارت “Moving Average Convergence Divergence”، به معنای “میانگین متحرک همگرایی-واگرایی” است که به اختصار MACD گفته می‌شود.

همانطور که از اسم آن نیز پیداست، در محاسبات این اندیکاتور از میانگین‌های متحرک استفاده شده و فرمول محاسباتی پیچیده‌ای ندارد. MACD شامل ۳ میانگین متحرک بوده که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا جهت، قدرت و شدت روند را شناسایی کنند. میانگین‌های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور، شامل میانگین‌های ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه می‌باشند که پر کاربردترین زمان‌ها در MACD هستند.

اندیکاتور MACD یکی از شناخته ‌شده ‌ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال است زیرا امکان تشخیص سریع و آسان جهت روند در کوتاه‌مدت را برای معامله‌ گران فراهم می‌کند. سیگنال‌های معاملاتی شفاف باعث می‌شوند افراد از اعمال نظر شخصی، بپرهیزند. تقاطع‌های خط سیگنال، معامله‌گران را از معامله در جهت تکانه مطمئن می‌کند.

اجزای اندیکاتور مکدی (MACD)

این اندیکاتور در نمایش نموداری از سه جز اساسی تشکیل شده است که عبارتند از:

خط: MACD خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای و ۱۲ دوره‌ای بدست آمده که به طور پیش فرض با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. نوسانات این خط بسیار بالا و تند می‌باشد.

خط سیگنال: این خط در اصل همان میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 دوره‌ای می‌باشد که تحت عنوان «خط سیگنال» شناخته می‌شود. به طور پیش فرض، خط سیگنال با رنگ قرمز نمایش داده شده و نوسانات آن نیز در مقایسه با خط مکدی، بسیار کند می‌باشد. دلیل این امر، تفاوت میانگین‌گیری خط سیگنال با خط مکدی است. خط سیگنال بر روی خط MACD ترسیم شده و در نتیجه آن، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌گردد.

میله‌های هیستوگرام: هیستوگرام را می‌توان نشان‌دهنده اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال دانست که در قالب خطوطی عمودی ترسیم می‌گردد. به اعداد اندیکاتور مکدی این صورت که، زمانی که خط مکدی و سیگنال، اختلاف زیادی داشته باشند، هیستوگرام بزرگ ‌تر و چنانچه اختلاف آنها کم باشد، هیستوگرام کوچک ‌تر خواهد شد. باید اشاره کرد که هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

همانطور که گفته شده، اندیکاتور مکدی به طور پیش فرض با سه عدد ۱۲، ۹ و ۲۶ مورد استفاده قرار می گیرد. این اعداد اندیکاتور مکدی اعداد با توجه به روش معاملاتی معامله‌گر قابلیت تغییر نیز دارند. برای این کار کافیست از منوی تنطیمات، اعداد مورد نظر خود را در قسمت‌های مربوط به هر یک وارد نمایید.

همان‌ طور که از عنوان آن پیداست، اندیکاتور MACD نشان‌ دهنده همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می‌دهد که این دو میانگین به سمت یکدیگر حرکت کنند و در زمان واگرایی نیز، این دو میانگین از یکدیگر دور می‌شوند. میانگین متحرک کوتاه ‌مدت‌تر (۱۲ روزه) سریع ‌تر است.

میانگین متحرک بلندمدت ‌تر (۲۶ روزه) کندتر و واکنش‌های آن نسبت به تغییرات قیمت، کمتر است. خط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر یا همان خط مرکزی نوسان می‌کند. این تقاطع‌ها نشان دهنده این هستند که میانگین متحرک ۱۲روزه از میانگین متحرک ۲۶روزه گذشته است، البته جهت آن بستگی به جهت تقاطع میانگین‌های متحرک دارد.

اندیکاتور MACD مثبت نشان‌دهنده بالاتر قرار گرفتن میانگین متحرک ۱۲روزه نسبت به میانگین متحرک ۲۶ روزه است. با واگرایی بیشترِ میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از EMA بلند مدت ‌تر، مقادیر مثبت افزایش پیدا می‌کنند. یعنی شتاب‌ روند صعودی در حال افزایش است. مقادیر منفی اندیکاتور MACD نشان‌ دهنده بالاتر بودن میانگین متحرک ۲۶ روزه از میانگین متحرک ۱۲ روزه است.

تقاطع با خط مرکزی

تقاطع با خط مرکزی نیز یکی از موارد سیگنال‌دهنده در اندیکاتور MACD است. تقاطع صعودی خط مرکزی زمانی رخ می‌دهد که خط اندیکاتور MACD، بالاتر از خط صفر قرار بگیرد و مثبت شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۱۲ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۲۶ روزه باشد. تقاطع نزولی خط اعداد اندیکاتور مکدی مرکزی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور MACD پایین‌تر از خط صفر باشد و منفی شود. این پدیده هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۱۲ روزه، پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۶ روزه قرار بگیرد.

تقاطع با خط مرکزی نیز بسته به قدرت روند می‌تواند روزها یا هفته‌ها حفظ شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی سهامی را با حداقل ۴ تقاطع با خط مرکزی در ۹ ماه مشاهده کنید. سیگنال‌های مشاهده شده، سیگنال‌های قوی بودند زیرا همراه با آن‌ها روند‌های قوی ظاهر شده‌اند.

واگرایی در اندیکاتور MACD

«واگرایی» (Divergence) زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور MACD از پرایس اکشن دارایی مورد نظر فاصله بگیرد. واگرایی صعودی هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت سهام یا دارایی مورد نظر به قیمت پایینِ پایین‌تر و اندیکاتور MACD به قیمت پایینِ بالاتری برسد. پایین‌تر رفتن قیمت سهام نشان‌دهنده روند نزولی فعلی اما بالاتر رفتن اندیکاتور MACD نشان‌دهنده شتاب‌روند کمتر در جهت پایین است.

با وجود کمتر بودن شتاب روند در جهت پایین، تا زمان باقی ماندن اندیکاتور MACD در ناحیه منفی، شتاب‌روند به سمت پایین همچنان از شتاب روند به سمت بالا بیشتر خواهد بود. گاهی اوقات، شتاب روند به سمت پایینِ کاهنده، می‌تواند حاکی از معکوس شدن روند یا افزایش قابل‌توجه قیمت باشد.

در نمودار زیر، می‌توانید واگرایی را در ماه‌های اکتبر تا نوامبر ۲۰۰۸ میلادی مشاهده کنید. در ابتدا، توجه داشته باشید که در اینجا، از قیمت‌های بسته‌شدن برای تشخیص واگرایی استفاده شده است. میانگین متحرک‌های اندیکاتور MACD بر پایه قیمت‌های بسته شدن هستند و قیمت‌های بسته شدن دارایی نیز باید مورد ملاحظه قرار گیرند.

مورد دیگری که باید به آن اعداد اندیکاتور مکدی توجه کنید این است که اندیکاتور MACD در نوامبر به نقطه پایینِ بالاتری رسیده حال ‌آنکه، در همین زمان، قیمت سهام به نقطه پایینِ پایین‌تری رسیده است. اندیکاتور MACD با یک واگرایی صعودی با تقاطع خط سیگنال در اوایل دسامبر، به حالت افزایشی رسیده و سهام، معکوس شدن روند را با شکست خط مقاومت تائید کرده است.

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که سهام به نقطه بالای بالاتری و مکدی به نقطه بالای پایین ‌تری برسد. رسیدن به نقطه بالای بالا، در یک روند صعودی طبیعی اما نقطه بالای پایین در اندیکاتور MACD، نشان‌دهنده تکانه به سمت بالای ضعیف‌تر است. با اینکه امکان دارد تکانه به سمت بالا ضعیف باشد، تا زمان مثبت بودن اندیکاتور MACD، همچنان از شتاب روند به سمت پایین، بیشتر به شمار می‌رود. شتاب روند صعودی در حال کاهش، گاهی می‌تواند نشان‌ دهنده معکوس شدن روند یا کاهش قابل ملاحظه در قیمت باشد.

در نمودار زیر می‌توانید واگرایی نزولی قابل‌ توجهی را مشاهده کنید. سهام با سرعت افزایش پیدا کرده اما خط اندیکاتور MACD از نقطه بالایی پیشین پایین‌ تر آمده و نقطه بالای پایین‌ تری را تشکیل داده است. تقاطع بعدی با خط سیگنال و شکستن خط حمایت در اندیکاتور MACD، نزولی بوده‌اند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD

باید با واگرایی‌ها با احتیاط برخورد شود. در روند‌های قوی صعودی، واگرایی‌های نزولی بسیاری مشاهده می‌شوند و به همین صورت می‌توان تعداد زیادی واگرایی صعودی در روند نزولی پرقدرت، مشاهده کرد.

روند‌های صعودی عموماً با پیشروی قوی به سمت جلو آغاز می‌شوند که نیروی زیادی در تکانه به سمت بالا تولید می‌کند. با وجود ادامه پیدا کردن روند صعودی، سرعت ادامه آن کند تر خواهد بود که باعث می‌شود اندیکاتور MACD از نقاط بالایی فاصله بگیرد.

امکان دارد شتاب روند به سمت بالا، خیلی پرقدرت نباشد اما تا زمان قرار گرفتن اندیکاتور MACD در بالای صفر، شتاب روند به سمت بالا از شتاب روند به سمت پایین قوی‌ تر است. برعکس این اتفاق، در شروع روند نزولی پرقدرت رخ می‌دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا