شرکت فارکس در افغانستان

سیستم معاملاتی چیست؟

کلمه POPULAR به معنی محبوب، مشهور یا معروف است. سیستم معاملاتی POULAR یکی از سیستم های معاملاتی محبوب در بین بسیاری از معامله گران بورس و بازار سرمایه در تحلیل تکنیکال است. به اینصورت که در تحلیل تکنیکال با استفاده از سه اندیکاتور و سیگنال های صادره از آنها در نرم افزار مفیدتریدر اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. سیستم معاملاتی POPULAR از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) ، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بهره می‌برد. در این مقاله با استفاده از این اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال با نرم افزار مفیدتریدر می‌توان سیگنال های خرید و فروش برای یک سهم بورسی را در زمان خرید سهم بکار برد.

از ساخت ژورنال معاملاتی تا استفاده از آن؛ ژورنال ترید چیست؟

ژورنال ترید، دفتر تریدینگ یا دفترچه معاملات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مفید باشد و نقشی بسیار تأثیرگذار در برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی معاملاتی یک تریدر ایفا کند.

زمانی که یک سبد یا پرتفوی معاملاتی می‌سازید؛ باید موارد زیادی را به خاطر داشته باشید. مواردی مانند برنامه‌ریزی‌های آینده ، موقعیت‌های باز و هر نکته حساسی که ممکن است در بازه زمانی طولانی کارآمد باشد؛ نیاز به ثبت شدن دارند. تمامی این موارد برای ساخت یک استراتژی معامله سودآور مورد نیاز است. بنابراین، دانش ایجاد و استفاده درست از یک ژورنال ترید برای موفقیت هر معامله‌گری بسیار مهم است. بدون ژورنال نویسی در معاملات یک معامله‌گر می‌تواند به سادگی از مسیر برد خارج شده و باخت را تجربه کند. یا حتی بدتر از آن اگر ژورنال تریدینگ را جدی نگیرید شاید همه سرمایه‌تان را از دست بدهید. در ادامه با اینکه ژورنال ترید چیست ، چه مزایایی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد ؛ آشنا خواهید شد.

سرفصل‌های این آموزش

ژورنال ترید چیست ؛ برگ برنده معاملات شما

ژورنال ترید یا دفتر تریدینگ در واقع سندی است که در آن هر تصمیم و اقدام یک ترید از جمله توسعه استراتژی ، مدیریت ریسک ، روانشناسی و غیره ثبت می‌شود. درست شبیه چیزی مانند دفتر خاطرات ، اما با این تفاوت که در این دفترچه داده‌ها و رخدادهای تخصصی مربوط به معامله‌گری ثبت می‌شود. ژورنال ترید را با عباراتی دیگر مانند ژورنال تریدینگ ، دفتر برنامه‌ریزی معاملات ، ژورنال نویسی در معاملات ، ژورنال نویسی در ارزهای دیجیتال ، دفترچه ترید و… نیز جست‌وجو کنید.

ساخت ژورنال معاملاتی کار بسیار آسانی است و شما می‌توانید به سادگی دفترچه ترید مناسب خود را تهیه و طراحی کنید اما یک ژورنال ترید برای کارآمد بودن باید از ساختار درستی برخوردار باشد. این دفتر می‌تواند دانش شما را بر اساس حقایق افزایش بدهد و دیدگاه ارزشمندی را برای شما به ارمغان بیاورد و حتی از ضررهای احتمالی جلوگیری کند و شما را به سمت یک موفقیت مالی هدایت کند. در اصل زمانی که شما اطلاعات خود را بر اساس حقایق، تجربه و نه احساسات تنظیم کنید تنها قدم دیگری که باید بردارید تحلیل و استفاده از آن اطلاعات است.

مزایای یک ژورنال معاملاتی کارآمد:

  • افزایش مسئولیت‌پذیری نسبت به معاملات
  • افزایش نظم در ترید و سازگاری بیشتر با موقعیت‌های متفاوت
  • کمک به شناسایی استراتژی معاملاتی سودآور
  • مستند کردن نقاط قوت ، ضعف و تجربیات
  • افزایش دقت در زمان تجزیه و تحلیل معاملات احتمالی

به جرات می‌توان گفت که هیچ تریدر موفقی نیست که از دفتر تریدینگ استفاده نکند و با دقت تمام موفقیت‌ها و شکست‌های خود را مستند نکند. این قدم یکی از مهم‌ترین قدم‌های شما در مسیر تبدیل به یک معامله‌گر موفق خواهد بود.

ساخت ژورنال معاملاتی ؛ چگونه دفتر ترید طراحی کنیم؟

قالب‌های رایگان زیادی تحت عنوان ژورنال معاملاتی در دسترس است که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. اما یادگیری نحوه ساخت دفتر ترید نیز مهم است. با طراحی دفتر ترید شخصی شما می‌توانید یک ژورنال معاملاتی را درست مطابق با نیازها و استراتژی‌های خود شخصی‌سازی کنید. این مزیتی است که قالب‌های آماده چه به صورت دیجیتال و چه دفترهای موجود در بازار، فاقد آن هستند. قرار نیست به هیچ عنوان کار عجیبی انجام دهید تنها کافیست فعالیت خود را بر اساس یک سری اصول مستند سازی کنید.

شما می‌توانید ژورنال ترید خود را هم به صورت کاغذی و هم دیجیتال بسازید. انتخاب با شماست. در اینجا ما نحوه ساخت ژورنال معاملاتی دیجیتال را آموزش خواهیم داد. شما می‌توانید همین نسخه را روی کاغذ پیاده کنید.

قدم اول؛ تهیه فایل ژورنال معاملاتی

ابتدا، باید یک فایل صفحه گسترده ژورنال معاملاتی (به عنوان نمونه در، Google Sheets یا Microsoft Excel ) و یک فایل ورد (به عنوان نمونه در Google Docs یا Microsoft Word ) ایجاد کنید. این دو برای ثبت دقیق‌ترید یا معاملات و دیدگاه‌ها و افکار شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته می‌توان همه این کارها را در برنامه اکسل نیز انجام داد ولی نیازمند باز کردن دو بخش در این برنامه خواهید بود. مزیت گوگل شیت و داک به نسبت اکسل و ورد در آنلاین بودن آن‌هاست. به این ترتیب شما می‌توانید به راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

قدم دوم؛ بخش‌بندی داده‌ها

در این مرحله باید مشخص کنید که چه داده‌هایی باید به طور روزانه ثبت شوند تا ژورنال معاملاتی شما کارآمدتر باشد. برای این کار می‌توانید از قالب‌های رایگان ایده بگیرید اما صرف نظر از یک الگو و قالب خاص، ژورنال معاملات شما باید شامل ستون‌های داده‌ای زیر باشد:

  • تاریخ ورود به معامله
  • تاریخ خروج از معامله
  • سمبل یا نشان ارز مورد نظر
  • جهت (لانگ/شورت) (این بخش برای معاملات آتی یا فیوچرز کاربرد دارد)
  • قیمت ورودی
  • اندازه موقعیت
  • ارزش تصوری
  • حد ضرر
  • حد سود
  • قیمت خروج
  • کارمزد معاملاتی
  • سود/زیان (P&L)
  • درصد سود/زیان (P&L %)
  • یادداشت‌ها

برخی از معامله‌گران ممکن است بازه زمانی معامله را نیز در ژورنال خود یادداشت کنند. به طور کلی هر چه اطلاعات با جزئیات بیشتری ثبت شود؛ در نهایت داده دقیق‌تر و بهتری به دست می‌آید.

قدم سوم؛ بخش یادداشت‌ها

اینکه در هر بخش از ژورنال برنامه‌ریزی معاملات باید چه اطلاعاتی را وارد کنید تقریباً مشخص است اما در مورد بخش یادداشت: این بخش به ایده‌ها و تفکرات شما مربوط است. باید در هر روز افکار و ایده‌های خود را یادداشت کنید تا بتوانید آن‌ها را سازماندهی کنید. ممکن است افکار به ظاهر بی‌اهمیت شما افکار مهمی باشند که باید در ادامه به آن‌ها بیشتر توجه کنید. این تنها با گذر زمان مشخص خواهد شد. یادداشت‌های روزانه و مستندسازی معاملات در نهایت به خلاقیت عمل شما منجر خواهد شد.

قدم پایانی؛ از ژورنال ترید استفاده کنید!

ساخت یک ژورنال ترید به همین سادگی با این وجود نحوه بهره از آن چیزی است که به مرور زمان باید در سیستم معاملاتی چیست؟ آن خوب شوید. فراموش نکنید که تک تک معاملات خود را در آن یادداشت کنید و به صورت روزانه افکار و ایده‌های خود در خصوص بازار، ترندها و… یادداشت کنید تا دفتر معاملاتی شما به یک ابزار کارآمد تبدیل شود.

در ادامه می‌توانید با استفاده از دفتر معاملاتی بیشتر آشنا شوید.

چگونگی استفاده از ژورنال معاملاتی

ایجاد یک ژورنال معاملاتی یک مهارت است و استفاده از آن مهارت دیگری است! اینکه بدانید چگونه آموخته‌های خود را در یک سیستم معاملاتی پیاده‌سازی کنید نیز به کسب اطلاعات نیازمند است. استفاده مؤثر از یک دفترچه معاملات می‌تواند یک معامله‌گر غیر سودده را به یک معامله‌گر سودده تبدیل کند.

قبل از اینکه وارد هر معامله‌ای شوید، باید دلیل خوبی برای انجام آن داشته باشید. اینجاست که افکار روزانه و ایده‌ها به کار می‌آید.

هر روز وقتی به بازار نگاه می‌کنید؛ ایده‌های بسیاری به ذهنتان خطور می‌کند. با یادداشت این ایده‌ها و احساسات می‌توانید هر چیزی را که به عملکرد معاملاتی شما کمک می‌کند یا مانع از آن می‌شود؛ پیدا کنید. این نوشته‌ها می‌تواند شامل یادداشت رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات فعلی و معاملات بالقوه باشد.

یادداشت‌های روزانه بخشی است که با استناد بر آن می‌توانید در مورد یک ایده معاملاتی خاص تصمیم درستی بگیرید. در این زمینه یک استعاره وجود دارد که می‌گوید باید با ایده‌های معاملاتی کشتی گرفت تا از جوانب مختلف مورد بررسی قرار بگیرند و نقاط قوت و ضعف هر کدام مشخص شود.

پس زمانی که ایده‌ها و داده‌ها را مکتوب کردید؛ وقت آن رسیده که به آن‌ها سری بزنیم و از دفتر تریدینگ خود استفاده کنیم.

فایل اکسل هیچ جایی برای خلاقیت و افکار نداد و تنها فضایی منطقی بر آن حکم فرماست. در این بخش تنها معاملات شما ثبت شده پس به روز بودن، دقیق بودن و منظم بودن آن‌ها بسیار مهم است.

یک ژورنال معاملاتی زمانی موفق ارزیابی می‌شود که از موفقیت و شکست اندازه‌گیری دقیقی داشته باشد. بنابراین صحت و به روز بودن این داده‌ها در نهایت نشان‌دهنده عملکرد افکار و ایده‌های شماست. اینکه آیا ایده‌های شما موفق عمل کرده‌اند و یا خیر.

تلاش کنید که معاملات خود را بلافاصله پس از صورت گرفتن در ژورنال خود ثبت کنید. چون در آن زمان ذهن شما خسته نیست و پر کردن اطلاعات زمان کمتری خواهد برد.

یکی دیگر از عادت‌های خوب مرور روزانه ژورنال معاملاتی است. به این ترتیب، همیشه یک دیدگاه کلی در مورد معاملات خود خواهید داشت. این مسئله کمک می‌کند که درک کنید چه مقدار در بازار درگیر شده‌اید و آیا فضایی برای ورود به معاملات جدید برای شما وجود دارد یا خیر.

سخن پایانی

فرقی ندارد چه سبک از معامله را در بازار پیش‌گرفته‌اید. برای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق باید بسیار تلاش کرد و چالش‌های بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشت. بدون برنامه‌ریزی دقیق و مستندسازی عملکرد معاملاتی، تنها بدون هدف در بازارها حرکت خواهید کرد و معمولاً چنین وضعیتی پایان خوبی ندارد.

با فراگیری نحوه ایجاد و استفاده درست از یک ژورنال معاملاتی می‌توانید الگوها و روندهای بازار را به طور مؤثرتری شناسایی کنید. از نظر بسیاری از معامله‌گران موفق، یادداشت‌های دقیق، ثبت ایده‌ها، احساسات و معاملات خود یک نوع سرمایه‌گذاری آسان است که می‌تواند بازده بسیار بالایی در آینده به همراه داشته باشد.

سیستم معاملاتی چیست؟

آکادمی چرتکه

آکادمی چرتکه

آکادمی چرتکه

بورس

  • علی مدنی(مدیر سایت)
  • منتشر شده در مهر ۲۷, ۱۳۹۸

در سری مقالات پرسش و پاسخ های بورسی می توانید پاسخ تمامی ابهامات و تعاریف مورد نیاز خود را دریافت کنید. پیشنهاد ویژه ی ما این است که حتی اگر فکر می کنید به تعاریف و پیش نیاز های بورسی مسلط هستید مطالعه سریع این سوالات خالی از لطف نیست!

بورس بازاری است که به صورت متشکل و رسمی فعالیت می­ کند. بورس دارای انواعی است که عبارتند از :

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق مشتق

  1. بورس اوراق بهادار چیست و چه وظیفه ای دارد؟

بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و رسمی است که اوراق بهادار پذیرفته شده در آن بر اساس قوانین و مقررات خاصی بین خریداران و فروشندگان داد و ستد می شود.

وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار فراهمم اوردن بازاری شفاف (ارائه اطلاعات اکامل برای خریداران و فروشندگان) برای داد و ستد اوراق بهادار است.

  1. خرید و فروش سهام در بورس به چه شکل انجام می شود؟

خرید و فروش سهام در بورس به وسیله کارگزاران و از طریق سیستم رایانه ای انجام می شود. به این ترتیب که کارگزاران به وکالت از سهامداران سفارشات خرید و فروش را وارد سیستم معاملات می کنند. معاملات در سیستم بر اساس روش حراج دوطرفه انجام می شود. یعنی نوبت های خرید بر اساس قیمت های بیشتر در هر لحظه و نوبت های فورش بر اساس کمترین قیمت در هر لحظه مرتب می شوند و هر زمان که بهترین قیمت خرید و بهترین قیمت فروش برابر شد معامله بر روی سهام انجام می شود.

کارگزار شخص حقوقی (شرکتی) است که خرید و فروش سهام توسط وی صورت می گیرد. مجوز کارگزاری به افرادی داده می شود که علاوه بر داشتن برخی ویژگی ها از قبیل سوابق حرفه ای، قبولی در آزمون و امین بودن، مطابق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی می بایست شرایط عضویت در کانون کارگزاران، پذیرش در بورس اوراق بهادار و مجوز فعالیت در بورس را دارا باشد.

  1. کد معاملاتی چیست و نحوه دریافت آن چگونه است؟

داد و ستد در سیستم معاملات از طریق کد معاملاتی صورت می گیرد. کد معاملاتی، کد ثابتی است که از طریق آن سرمایه گذار در سیستم معاملات شناسایی می شود. این کد که بر اساس مشخصات فردی سرمایه گذار ایجاد شده است، متشکل از سه حرف اول نام خانوادگی فرد سرمایه گذار و یک عدد پنج رقمی است که به صورت اتوماتیک توسط سیستم رایانه ای مشخص می شود. لذا خرید و فروش اوراق بهادار مشروط به دریافت کد معاملاتی است که این امر از طریق کارگزار و با ارائه مستندات شناساسایی سرمایه گذار نظیر شناسنامه و کدملی امکان پذیر است. دریافت کد معاملاتی برای اشخاص حقوقی(شرکت ها) مستلزم ارائه اساس نامه رسمی شرکت است.

  1. مبلغ پول حاصل از فروش سهام در چه زمانی قابل وصول است؟

وجه حاصل از فروش سهام سه روز کاری پس از انجام معامله قابل دریافت است. روزهای کاری، ایام هفته به جز روزهای پنج شنبه و تعطیلات رسمی می باشد.

قیمت سهام هر لحظه و بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل تغییر است. اگر تعداد فروشندگان یک سهم از تعداد خریداران آن بیشتر باشد، یعنی عرضه یک سهم برای فروش بیش از میزان تقاضای آن برای خرید باشد، قیمت آن سهم کاهش می یابد و برعکس. برای تشریح رفتاری که به تغییرات عرضه و تقاضای در بازار سهام می انجامد و سبب می شود برخی خواهان یا خریدار یک سهم شوند و برخی دیگر رویگردان یا فروشنده آن باشند نظریه های مختلفی شکل گرفته است. برخی معتقدند اصلی ترین عامل شکل دهنده قیمت سهم شرکت، نظر سرمایه گذاران در مورد ارزش واقعی آن شرکت است. در این راستا، کاهش قیمت سهام می تواند در اثر عوامل درونی و برونی مختلفی اعم از امور مالی شرکت و مسائل کلان سیاسی و اقتصادی جهان، کشور و صنعتی باشد که شرکت در آن فعالیت می کند. همچنین در اکثر مواقعی که شرکت ها به سهامداران سود پرداخت می کنند سیستم معاملاتی چیست؟ یا سرمایه شرکت را افزایش می دهند قیمت سهام کاهش می یابد و این کاهش قیمت کاملا طبیعی است. چرا که مثلا در زمان افزایش سرمایه ، تعداد سهام افراد به همان میزان که سرمایه شرکت افزایش می یابد زیاد می شود و افزایش تعداد سهام تا حدودی کاهش قیثمت را جبران می کند.

  1. مجمع عمومی چیست و انواع آن کدام است؟

مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و اراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات، در اساسنامه شرکت معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاصی بری آن مقرر شده باشد. بر اساس قانون تجارت، مجامع عمومی شرکت های سهامی به ترتیب عبارتند از مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.

شامل مجموعه ای از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد.

افراد به منظور کاهش ریسک به جای خرید سهم یک شرکت اقدام به خرید سهام شرکت های مختلف می نمایند به عبارت دیگر نباید تمامی تخم مرغ ها را در یک ظرف قرار داد.

در صورت داشتن هر گونه سوال از قسمت ارتباط با ما در وبسایت چرتکه یا کانال تلگرامی و یا اینستاگرام ما ابهام خود را مطرح و برطرف فرمایید.

بهینه سازی سیستم معاملاتی و بالا بردن میزان سود بدست آمده

قبل از صحبت درباره بهینه سازی سیستم معاملاتی، بهتر است راجع به اساس کار سیستم مورد نظر اطلاعات کسب کنید. در این مقاله درباره یکی از سیستم های پرکاربرد امروزی صحبت می کنیم.

مفهوم بهینه سازی یک سیستم معاملاتی

همه ما ممکن است این سوال را از خود پرسیده باشیم که بهینه سازی چیست؟ بهینه سازی سیستم معاملاتی مکانیزمی بر اساس فرضیات قبلی یا رویدادهای گذشته برای پی بردن به بازده و سودآوری روش مورد نظر است.
به عبارت دیگر، با مطالعه بهترین نتایج بدست آمده در گذشته ی معاملات و بررسی آمارهای مثبت می توان متوجه شد که کدام استراتژی به درستی کار می کند و بازده مناسبی دارد. بهینه سازی براساس پیدا کردن اعداد و بررسی ارزش هایی شبیه به ارزش های کنونی انجام می شود. زمانی که می خواهید سیستمی را بهینه سازی کنید، به تابع هدفی که با آن کار می کنید توجه کنید زیرا ارزش هر تابع متفاوت است.

برای ارزیابی سیستم ها می توانید این توابع را در نسبت های دلخواه به کار ببرید. تمامی این نسبت ها براساس روش های مختلف پایه ریزی شده اند که همین مسئله باعث ایجاد تفاوت هایی در مقادیر ارائه شده خواهد شد.
برای مثال، ممکن است تابع هدف ما برای یک سیستم بر اساس بیشترین سود خالص یا کمترین ضرر ممکن تعریف شود، بنابراین، پارامترهای سیستم ما می تواند متفاوت باشد.

انواع نسبت ها برای ارزیابی سیستم

نسبت ارزیابی سیستم ها براساس راه هایی که برای رسیدن به سود در نظر می گیرید، پایه ریزی می شوند.
در این ارزیابی با استفاده از اطلاعاتی مانند میزان دارایی تحت ریسک شما و سود آوری روشهای کاربردی، زمان لازم برای رسیدن به سود مشخص خواهد شد. توجه داشته باشید که برای بهینه سازی سیستم معاملاتی تان باید نسبت مورد نظر خود را (نسبتی که می خواهید آن را در حد ماکزیمم نگه دارید) مشخص کنید، بنابراین در زمان بهینه سازی، با بررسی نتایج سابق بدست آمده و مقایسه آنها با نتایج جدید می توانید به نقاط ضعف روش خود پی برده و آن را اصلاح کنید.
برای ارزیابی سیستم به سه نسبت مختلف نیاز دارید که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

نسبت سود خالص

این نسبت یکی از ابتدایی ترین نسبت ها است که با استفاده از آن می توانید سود آوری سیستم خود را بررسی کنید.
این سود نسبت به سرمایه گذاری اولیه محاسبه می شود. برای بدست آوردن آن کافیست میزان کارایی و عملکرد سیستم خود را در شرایط مورد نظر بررسی کنیم.
توجه داشته باشید که برخی اوقات، این سیستم در بازه های زمانی کوتاه مدت کاربرد دارد.

برای ارزیابی این نسبت، باید تعداد معاملاتی را که می توانید با استفاده از آنها سود مناسبی بدست آورید را مشخص کنید، در نظر بگیرید که تعداد این معاملات محدود خواهد بود ( معمولا باید این تعداد برابر با حداقل 150 معامله باشد اما تعداد این معاملات براساس نوع سیستم کاربردی شما متفاوت خواهد بود) .
بعد از این مرحله می توانید میزان ضرر خود را محاسبه کنید.

نسبت افت سرمایه

بسیاری از افراد برای ارزیابی سیستم معاملاتی خود از آیتم افت سرمایه استفاده می کنند.
این میزان، به تعداد ضررهای متوالی در استراتژی معاملات شما وابسته است.
به همین دلیل برای بررسی چنین فاکتوری باید به بالاترین نقطه بدست آمده در نمودار تا پایین ترین آن، قبل از شروع شدن نقطه صعودی بعدی توجه کنید.

R Squared

استفاده از R2 یا ضریب تعیین برای مدل های آماری استفاده می شود که هدف اصلی آنها پیش بینی نتایج آینده بر اساس سایر اطلاعات مرتبط است. مقدار R2 عددی بین 0 تا 1 است که میزان تناسب مجموعه داده ها را با خط رگرسیون مشخص می کند.

هنگامی که مقدار R2 نزدیک به 1 باشد ، نشان می سیستم معاملاتی چیست؟ دهد که خط رگرسیون با داده ها متناسب است اما اگر مقدار R2 نزدیک به 0 باشد، نشان دهنده این است که خط رگرسیون به هیچ وجه با داده ها منطبق نیست.
هرچه ارزش R2 بیشتر باشد ، منحنی بهتری از سرمایه سیستم معاملاتی بدست می آید. در واقع میزان ارزش بالای R2 نشان دهنده این است که معاملات شما با سود مناسبی همراه بوده و سرمایه تان کمتر افت پیدا کرده است.

بک تست (Backtest)

بک تست در بهینه سازی سیستم بسیار مهم است زیرا نتایج آن وابسته به مطالعه و بررسی میزان بهینه بودن سیستم مورد نظر شما خواهد داشت. به بیان ساده تر، بک تست، بر پایه داده های قبلی انجام می شود. با استفاده از این تست می توانید میزان سود خالص یا افت سرمایه خود را محاسبه کنید.

در این روش، از داده های قبلی به عنوان نتایجی برای دستیابی به پارامترهای آتی و کسب سود استفاده می شود. توجه داشته باشید که برای استفاده از این روش باید از واریانت های مشخصی استفاده کنید، هرچه تعداد آنها زیادتر باشد، باید تست بیشتری انجام دهید تا بتوانید به نتیجه درست و همگرایی دست پیدا کنید اما باید دقت داشته باشید که بیش از حد بهینه سازی انجام ندهید.

بهینه سازی استراتژی فارکس

بهینه سازی بیش از حد چیست؟

در بهینه سازی سیستم معاملات ، به دنبال مقادیری هستیم که در آینده نزدیک با آن روبرو می شویم. این پروسه با استفاده از ارزیابی داده ها و واریانت های قبلی انجام می شود. در واقع می توان گفت که بهینه سازی بیش از حد درواقع بازی با کارت هایی مشخص است که از آن برای تعیین پارامترهای تأثیر گذار بر نتایج گذشته استفاده می شود.
زمانی که بک تست های زیادی انجام شود، نتیجه به محدوده ای عالی و غیر واقعی نزدیک می شود، به این ترتیب به دلیل تجربه اشباع واریانت ها ، به نقطه ای بدون خطا و حاشیه می رسیم که به آن بهینه سازی بیش از حد می گویند.

این موضوع، یکی از فاکتورهایی است که باید هنگام بهینه سازی یک سیستم به آن توجه کرد.
زمانی که یک سیستم را بیش از حد بهینه سازی می کنید نتایج عالی ولی اشتباه بدست می آیند. به همین منظور، برای جلوگیری از وقوع این حالت، بهتر است تا بهینه سازی خود را با پارامترهای محدودی انجام دهید.
با وارد کردن پارامترهای زیاد، خود را درگیر بهینه سازی بیش از حد می کنید.

بهینه سازی Walk Forward چیست؟

Walk forward این یکی از قوی ترین سیستم های بهینه سازی موجود است زیرا با استفاده از آن می توان بهینه سازی کاملی را انجام داد اما اجرای آن با کمی پیچیدگی و صرف زمانی طولانی همراه است. اگر داده های قبلی و پیشین شما زیاد باشد، نتایج بدست آمده متنوع خواهد شد. اگر روش Walk Forward شما را به نتایج متنوعی می رساند، پس چه چیزی آن را متمایز کرده است؟

Walk Forward یکی از قوی ترین بهینه سازها محسوب می شود زیرا براساس بازه های زمانی، بهینه سازی را انجام می دهد، همین امر باعث می شود تا تعداد نتایج بدست آمده کمتر شود. بهینه سازی با استفاده از سیستم Walk forward با آنالیز فواصل کوتاه گذشته بازار انجام می شود.

برای مثال، اگر سابقه معاملاتی شما 10 سال باشد، 3 سال اول این تاریخ را بهینه سازی می کند و بک تست آن را انجام می دهد. بعد از آن، برای بهینه سازی مرحله دوم، بک تست مرحله بعدی، با جواب بک تست اول با سال های 3 ،4 و 5 انجام می شود و به همین ترتیب این روند تا آخرین بک تست ادامه پیدا می کند. این بهینه سازی مداوم و تکراری همان چیزی است که به عنوان Walk Forward در نظر گرفته می شود و به دلیل پیچیدگی آن، یکی از قوی ترین روش های بهینه سازی همراه با نتایجی صحیح و خطاهای قابل قبول است.

چرا از روش Walk Forward برای بهینه سازی استفاده می شود؟ اساس عملکرد این روش بهینه سازی بر پایه تصدیق داده های آتی توسط سیستم است، با توجه به این موضوع و بررسی داده ها و اطلاعات قبلی می توانید سود مورد نظر خود را تعیین کنید. با استفاده از این روش می توان به بازده استراتژی مورد نظر خود پی برده و بررسی کنیم که سود دهی سیستم مورد نظر به صورت موقتی است یا خیر.

بهینه سازی صحیح

همان طور که متوجه شده اید، باید از بهینه سازی بیش از حد دوری کنید زیرا این کار باعث تجربه ضررهای بیشتر و ظاهر شدن نتایج غلط می شود. یکی از مهم ترین نکاتی که باید در هنگام بهینه سازی به آن توجه کنید اجتناب از مقادیر و نتیجه منفرد است. فرض کنید که استراتژی خود را براساس میانگین 20 دوره ای پایه ریزی کرده اید، اما زمانی که به نتایج آنها با میانگین 19 یا 21 نگاه می کنید، با یک فاجعه رو به رو می شوید.

منظور این است که استراتژی معاملاتی شما با هر پارامتر دلخواهی به درستی کار نمی کند. اما ما معمولاً برای انجام معاملات خود به دنبال استفاده از روش ها و سیستم های قوی هستیم ، از نظر ما سیستمی که با تغییر پارامترها دچار تحولات ناگهانی شود، نمی تواند به عنوان یک سیستم قوی و مطمئن کاربرد داشته باشد. به خاطر داشته باشید که بازار می تواند معامله گران را با تغییراتی ناگهانی رو به رو کند به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم تا سیستم خود را در فواصل زمانی منظم بهینه سازی کنید تا بتوانید با تغییرات بازار همراه شوید.

چگونه از تست Walk-Forward استفاده کنیم؟

بهتر است که از آن برای بهینه سازی سیستم های تجاری خود استفاده نکنید بلکه آن را به عنوان آزمایشی برای ارزیابی قدرت سیستم مورد نظر خود به کار ببرید با این روش می توانید اطلاعات بیشتری درباره سازگاری استراتژی با شرایط آتی بازار و میزان کارایی آن بدست آورید.

در پایان باید بگوییم که می توانید با استفاده از استراتژی های برنده و سودده ، فرصت های خوبی را برای کسب سود در معاملات بدست آورید. به دنبال استراتژی های واقعی باشید، نه استراتژی های کامل. به شما توصیه می کنیم تا از آزمون های مختلف برای سنجش درستی استراتژی خود استفاده کنید.

علت خطای سیستم معاملاتی آنلاین چیست

وجود شکاف قیمتی بین قیمت‌های تابلو و قیمت‌های اعلام‌شده در سایت tsetmc هنگام سنگین‌شدن و پرحجم شدن معاملات اشکالی جدی در این سایت مرجع در سال گذشته بود اما به گفته رئیس سازمان بورس، یکی از برنامه‌های ما امسال توسعه بستر الکترونیکی بازار است.

با این حال در چند وقت اخیر با توسعه ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه معاملات بورس سعی کردیم بسیاری از این مشکلات را رفع کنیم.

با توجه به اقبال روزافزون به بازار سهام در فضای پساتحریم از جانب سرمایه‌گذاران خارجی و البته امید به بازگشت رونق بازار سهام در سال جدید از جانب سهامداران داخلی، ضرورت تقویت زیرساخت‌های بازار سرمایه امری اجتناب‌ناپذیر است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، وجود شکاف قیمتی بین قیمت‌های تابلو و قیمت‌های اعلام‌شده در سایت tsetmc هنگام سنگین‌شدن و پرحجم شدن معاملات اشکالی جدی در این سایت مرجع در سال گذشته بود. در این رابطه محمد فطانت گفته است:« در مدت اخیر حجم و تعداد معاملات به یکباره افزایش چشمگیری یافته است و حتی در برخی روزهای معاملات تعداد معاملات بی‌سابقه است. برخی سامانه‌ها البته باید با شرایط جدید بهبود یابد یا ارتقا پیدا کند که در این راستا برنامه‌ای در جهت ارتقای سامانه معاملاتی پیش‌بینی کرده‌ایم. شما می‌دانید که سامانه‌های معاملاتی ما وارداتی هستند و به علت تحریم تا پیش از این در خرید سامانه با مشکل مواجه بودیم.» به گفته رئیس سازمان بورس « اگرچه تلاش‌هایی برای بومی‌سازی سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه‌مان انجام شده است اما این امر زمانبر است و در شرایط فعلی با توجه به شرایط بازار باید از همه روش‌ها و امکانات استفاده کنیم. در سال جدید یکی از برنامه‌های ما توسعه بستر الکترونیکی بازار است. با این حال در چند وقت اخیر با توسعه ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه معاملات بورس سعی کردیم بسیاری از این مشکلات را رفع کنیم. در حال حاضر مساله تاخیر نمایش اعداد در سایت TSETMC رفع شده است و مشکلی در این زمینه نداریم.» بنابر این گزارش، اما یک مشکل جدی دیگر در سامانه‌های معاملاتی برخط نیز دیده می‌شود. غالبا معامله‌گران آنلاینی که با شرکت رایان‌هم‌افزا به عنوان ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری بازار سرمایه مشغول به خریدوفروش سهام‌‌اند مشاهده کرده‌اند که بخش صورت دارایی در سامانه معاملاتی آنلاین، قادر به بروزشدن نیست. به عنوان مثال سهامی که پیشتر سود نقدی آن را دریافت شده است، بازهم در این قسمت وجود داشته و با زیاد شدن تعداد انواع سهام مختلف در پرتفوی افراد، زمینه‌ساز فراموش‌شدن دریافت سود سهام را برای سهامدارن خرد فراهم می‌آورد. نکته جالب دیگر خاصیت انباشتگی سودها در سامانه معاملاتی است. مثلا فردی اگر سال گذشتهx ریال سود نقدی از شرکتی دریافت کرده باشد، سودنقدی امسال به سود نقدی دریافت شده سال قبل اضافه شده و در بخش مخصوص میزان سود در سامانه معاملاتی قرار می‌گیرد. لذا شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در سامانه معاملاتی‌ خود سود نقدی بالایی را برای سهم خاصی دیده باشید، ولی با مراجعه به بانک مبلغ کمتری را دریافت کرده باشید. این تفاوت ناشی از همین انباشتگی سود است که لازم است هرچه زودتر از جانب مسئولان مربوطه حل شود. بعلاوه نمونه‌هایی گاها اتفاق افتاده است که فرد روز قبل از مجمع سهام خود را فروخته ولی در سامانه معاملاتی برای وی سود تقسیمی درنظر گرفته شده است. با این حال در تماس با کارگزاری‌ها این قصور به شرکت‌های نرم‌افزاری نسبت داده نمی‌شود. بلکه بروز نشدن اطلاعات افراد در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ‌عامل ارائه اطلاعات غلط به سهامداران معرفی می شود. ضمن درخواست از مدیران شرکت‌های نرم‌افزاری بازار سرمایه و مسئولان شرکت سپرده گذاری در تعامل بهتر برای حل سریع‌تر این مشکل، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های کارگزاری با دریافت کمیسیون مدنظر خود، بتوانند سودهای تقسیمی دریافتی مشتریان مشتاق را پس از اخذ مجوزهای لازم دریافت کرده و مستقیما به حساب اشخاص واریز نمایند. این عمل ضمن جلوگیری از سردرگمی دریافت سودهای تقسیمی توسط سهامداران، منبع درآمد جدیدی هم برای کارگزاران ایجاد خواهد ساخت.

سیگنال خرید و فروش در سیستم معاملاتی POPULAR

سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال

سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال

کلمه POPULAR به معنی محبوب، مشهور یا معروف است. سیستم معاملاتی POULAR یکی از سیستم های معاملاتی محبوب در بین بسیاری از معامله گران بورس و بازار سرمایه در تحلیل تکنیکال است. به اینصورت که در تحلیل تکنیکال با استفاده از سه اندیکاتور و سیگنال های صادره از آنها در نرم افزار مفیدتریدر اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. سیستم معاملاتی POPULAR از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) ، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بهره می‌برد. در این مقاله با استفاده از این اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال با نرم افزار مفیدتریدر می‌توان سیگنال های خرید و فروش برای یک سهم بورسی را در زمان خرید سهم بکار برد.

کاربرد سیستم معاملاتی POPULAR در صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در تحلیل تکنیکال:

چگونه از سیستم معاملاتی POPULAR برای صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

همانطور که در ابتدا عنوان شد برای استفاده از سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش نیازمند بکاربردن سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) هستیم. لذا ابتدا طریقه‌ی الصاق کردن و تنظیمات این اندیکاتورها مرحله به مرحله در نرم افزار مفیدتریدر بیان خواهد شد. در نهایت به سیگنال های خرید و فروش این سیستم معاملاتی در نرم افزار مفیدتریدر پرداخته می‌شود.

آموزش نحوه الصاق کردن اندیکاتورهای سیستم معاملاتی POPULAR در نرم افزار مفیدتریدر

آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر.

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر

اندیکاتور میانگین متحرک همانطور که از نام آن مشخص است یعنی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرده. سپس همراه با قیمت حرکت می‌کند و با اضافه شدن هر کندل جدید یکی از داده‌های پیشین را از محاسبات کنار می‌گذارد. در سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال از دو میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای بالاتر بردن دقت استفاده می‌کنیم. در بسیاری از سیستم های معاملاتی بجای یک اندیکاتور متحرک از دو اندیکاتور با تناوب‌های متفاوت استفاده می‌شود. که یکی از این اندیکاتورها نقش اندیکاتور کوتاه مدت، تند (Fast) و دیگری نقش اندیکاتور بلند مدت، کند (Slow) را ایفا می‌کند. استفاده از دو اندیکاتور بطور همزمان در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود سیگنال های به مراتب دقیق‌تری حاصل شود.

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک و الصاق کردن آن در نرم افزار مفیدتریدر طبق تصاویر زیر مراحل را اجرا می‌کنیم. ابتدا تنظیمات میانگین متحرک تند (Fast) و سپس اندیکاتور میانگین متحرک کند (Slow) را در نرم افزار مفیدتریدر انجام می‌دهیم.

سیگنال های خرید و فروش میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر:

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

بعد از الصاق کردن اندیکاتورهای میانگین متحرک در نرم افزار مفیدتریدر، در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم. محدوده‌های سبز رنگ روند صعودی و محدوده‌های قرمز رنگ روند نزولی را نشان می‌دهند. پس در تحلیل تکنیکال هر زمان میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) بالای میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت، روند صعودی است. زمانی که میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) زیر میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت در تحلیل تکنیکال روند نزولی است.

۲-آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در نرم افزار مفیدتریدر

شاخص قدرت نسبی بازار (Relative Strength Index) یا اندیکاتور (RSI) در تحلیل تکنیکال توسط آقای جی ولز وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه نموده. آن را بر میانگین کاهش قیمت‌ها در همان بازه تقسیم می‌کند. سپس ماحصل را بصورت یک شاخص ریاضی که بین ۰ % تا ۱۰۰ % قابل نوسان است ارائه می‌کند. برای الصاق کردن اندیکاتور (RSI) به صورت زیر اقدام می‌کنیم: در اندیکاتور (RSI) مقدار ۰ % متناظر با روند نزولی و مقدار ۱۰۰ % متناظر با روند صعودی می‌باشد. طبق پیشنهاد مبدع این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به نواحی بالای ۷۰ % اصطلاحا ناحیه اشباع خرید (Over Bought) و به نواحی پایین‌تر از ۳۰ % ناحیه اشباع فروش (Over Sold) گفته می‌شود. که به اختصار OB و OS نمایش می‌دهیم.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال:

هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع خرید خارج شود، یک سیگنال فروش صادر می‌کند. هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع فروش خارج می‌شود یک سیگنال خرید صادر می‌کند. لذا سطوح ۳۰ و ۷۰ درصد بسیار حائز اهمیت بوده. و مشخص کننده سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور (RSI) هستند.

سیستم معاملاتی POPULAR

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر

سیستم معاملاتی POPULAR

آقای جورج سی لین، مبدع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، معتقد بود که “قیمت” در روندهای صعودی تمایل دارد خودش را به سقف بازار نزدیک کند. و یا در روندهای نزولی همواره “قیمت” تمایل به نزدیک شدن به کف بازار را دارد. فرمول ارائه شده توسط ایشان به این صورت می‌باشد:

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک(Stochastic) در تحلیل تکنیکال:

در فرمول فوق مقادیر C,H,L همگی در یک دوره­­‌ی زمانی مشخص شامل n کندل متوالی محاسبه می‌گردند. همچنین می‌توان یک میانگین متحرک ساده را بروی متغیر %K اعمال نمود. به این میانگین متحرک اصطلاحا متغیر %D و یا خط سیگنال می‌گویند. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور استوکاستیک را به همراه خط سیگنال آن مشاهده کنید: نواحی اشباع فروش و اشباع خرید طبق توصیه مبدع اندیکاتور بروی سطوح ۲۰ و ۸۰ درصد تعریف شده است. نحوه‌ی صدور سیگنال های خرید و فروش نیز بر مبنای تلاقی استوکاستیک با خط سیگنال آن است به اینصورت که هرگاه اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش قرار داشته و سپس خط %K (آبی رنگ) از خط %D (قرمز رنگ) به سمت بالا عبور نماید یک سیگنال خرید صادر می‌شود. و بالعکس. تلاقی به سمت پایین خط اندیکاتور (آبی رنگ) و خط سیگنال (قرمز رنگ) یک سیگنال فروش صادر می‌شود. نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر: نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر به این صورت می‌باشد. در نهایت سیستم معاملاتی POPULAR اینگونه سیگنال خرید و فروش را در نرم افزار مفیدتریدر صادر می‌کند.

جمع بندی و نتیجه‌گیری:

در تحلیل تکنیکال سیستم معاملاتی POPULAR می‌تواند برای خرید و فروش سهام ما را یاری کند. با بهره‌گیری از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، سیگنال های خرید و فروش صادر شده را بررسی می‌کنیم. ابتدا با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) روند را شناسایی کرده. در روند صعودی به بررسی سیگنال خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) دقت می‌کنیم، که اگر از خط ۳۰ درصد به سمت بالا حرکت کند یعنی قدرت بازار در حال افزایش است. با ابزار ماشه چکانی همان اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) خط سیگنال با خط میانگین متحرک ساده تقاطعی به سمت بالا داشته باشد. و از منطقه ۲۰ درصد به بالا حرکت کند، سیگنال خرید معتبر تری صادر می‌شود. و بلعکس. هدف اصلی مجموعه تخصصی کالج تی بورس آموزش سرمایه گذاری در بورس است. که با آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، رفتارشناسی سهام، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار بورس به صورت کاربردی می‌باشد. [ads1]

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا