MACD چیست

واگرایی معمولی منفی زمانی هست که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته است. اما اندیکاتور سقفی پایین از سقف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی منفی یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

اندیکاتور MACD چیست؟ سیگنال های خرید و یا فروش با اندیکاتور مکدی

در این مقاله قصد داریم به معرفی و آموزش یکی از پر استفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بورس بپردازیم که اطلاعات بسیار خوبی در مورد یک سهم، روند حرکتی آن سهم، شتاب قیمتی آن و موارد بسیار دیگری به ما می‌دهد. نام این اندیکاتور MACD (مکدی) است و مانند اغلب اندیکاتورها مبتنی بر تغییرات گذشته قیمت است و با استفاده از آن می‌توان سیگنال های مختلفی برای خرید و فروش سهم دریافت کرد. استفاده از اندیکاتور MACD در بورس در کنار دیگر ابزارهایی که ما در بحث تحلیل تکنیکال دوره جامع آموزش بورس آن‌ها را معرفی کرده و به صورت کاربردی آموزش داده‌ایم، می‌تواند به شما کمک کند تا به حرفه‌ای ترین شکل ممکن خرید و فروش کنید و سرمایه گذاری‌های مطمئن انجام دهید.

بنابراین در ادامه به آموزش اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال و نحوه تنظیم اندیکاتور MACD می‌پردازیم. سپس نکاتی درباره سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور مکدی در بورس به شما خواهیم آموخت. لطفا ابتدا فیلم آموزشی بالا را مشاهده کنید و تا پایان همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی یا MACD (مخفف Moving Average Convergence Divergence) یکی از انواع اندیکاتورهایی است که به ما کمک می‌کند واگرایی یا همگرایی مسیر فعلی قیمت سهم را واضح تر (و حتی هموار تر) رسم و مشاهده کنیم. درواقع اندیکاتور مکدی به ما کمک می‌کند تا قدرت (یا ضعف)، شدت و البته جهت یک روند را در میانگین متحرک‌های ۹ روزه، ۱۲ روزه و ۲۴ روزه تعقیب کنیم. در نتیجه MACD اندیکاتوری است که با استفاده از آن می‌توان سیگنال های مختلفی در تحلیل تکنیکال دریافت کرد.

یک نکته بسیار جالب دیگر در استفاده از اندیکاتور مکدی این است که برخلاف دیگر اندیکاتورها فرمول سختی برای محاسبه نیاز ندارد و در اغلب موارد تنها با قیمت پایانی محاسه می‌شود. بنابراین یادگیری استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای بسیاری افراد با درجه تخصص‌های متفاوت قابل استفاده باشد.

آموزش سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD

برای دسترسی و استفاده از اندیکاتور مکدی در بورس کافی ست تا مطابق ویدئوی آموزشی، وارد سایت تریدینگ ویو شوید و روی F_x Indicators کلیک کنید. در مرحله بعد، اندیکاتور MACD را جستجو یا در لیست اندیکاتورهای نمایش داده شده آن را انتخاب نمائید. در مرحله آخر این اندیکاتور روی چارت برای شما به نمایش MACD چیست گذاشته می‌شود. سپس طبق توضیحات زیر می‌توانید سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD را دریافت کنید.

در نموداری که روی صفحه مشاهده می‌کنید سه گروه خطی هیستوگرام، مکدی و سیگنال دیده می‌شود. می‌توان اینطور گفت زمانی که در زیر خط هیستوگرام، خط مکدی (آبی) با خط سیگنال (نارنجی) کراس شکل دهد و آن را به سمت بالا بشکند، ما در حال مشاهده یک سیگنال خرید بوده و می‌توانیم خرید خود را داشته باشیم. بالعکس، هر زمان که در بالای خط هیستوگرام، خط سیگنال با خط مکدی کراس شکل دهد و آن را به سمت بالا بشکند، ما در حال مشاهده یک سیگنال فروش بوده و می‌توانیم سهام خود را بفروشیم.

دیگر کاربردهای اندیکاتور مکدی

همانطور که در ویدئو آموزشی بالا گفته‌ایم، یکی از کاربردهای اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال گرفتن تاییدیه می‌باشد؛ چرا که اندیکاتور MACD نشانه‌های ضعف و قدرت، شدت و جهت روند را به شما نشان داده و در نتیجه شما می‌توانید به راحتی تشخیص دهید که روند مورد نظر قرار است جهت صعودی داشته باشد یا نزولی؟ درنتیجه، طبق شکست‌هایی که در این اندیکاتور شکل می‌گیرد، شما می‌توانید سیگنال هایی مبنی بر خرید و یا فروش دریافت کنید که از سویی دیگر تاییدیه‌های بسیار معتبری نیز می‌باشند.

درواقع می‌توان متن مقاله‌ی حاضر را اینطور به پایان برد که اندیکاتور مکدی در بورس یکی از آن ابزارهایی است که به خوبی قدرت، شدت و جهت (سه کلمه کلیدی ما) یک روند را به شما نشان داده و شما با مستندات بیشتری می‌توانید تشخیص بدهید که این روند قدرتمند است و یا خیر؟ آیا ارزش خرید دارد؟ و هر سوال دیگری که مربوط به مسیر فعلی یا گذشته سهم است و پاسخ به آن می‌تواند آینده آن را نیز تا حدودی پیش بینی کند.

اندیکاتور MACD و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تحلیلگران تکنیکال است. یکی از مشکلاتی که تحلیلگران تکنیکال با برخی از اندیکاتورها دارند، سخت بودن کار کردن با آن‌ها است. ویژگی بسیار مهم اندیکاتور مکدی سهولت کار با آن است. همین موضوع موجب شده است که تعداد زیادی از فعالان بازارهای مالی تمایل بالایی برای استفاده از این اندیکاتور داشته باشند. در این مطلب قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید تا با کاربردهای این ابزار در زمینه تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

اندیکاتور MACD چیست؟

کلمه MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنای شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی است. به زبان ساده این اندیکاتور که در ردیف نوسانگرها قرار می‌گیرد، در زمینه شناخت و پیش‌بینی روندهای حاکم بر بازار نقش کلیدی را ایفا می‌کند. بنابراین اگر به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال بتوانید اطلاعاتی که اندیکاتور مکدی تولید می‌کند را به درستی استخراج کنید، قطعا موفق خواهید شد که شانس دستیابی به سود در معاملات خود را ارتقا دهید.

این اندیکاتور در ردیف اندیکاتورهای ادامه دهنده قرار می‌گیرد. منظور از ادامه دهنده این است که سیگنال صادر شده از سوی آن نشان‌دهنده تداوم یک روند صعودی یا نزولی حاکم بر بازار است. اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی چیست؟

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده توسط تحلیلگران تکنیکال از اجزای گوناگونی تشکیل شده‌اند. اندیکاتور MACD نیز از همین مبنا پیروی می‌کند و از سه جزء اساسی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

1. خط MACD

مهم‌ترین جزء اندیکاتور MACD خط مکدی است. این خط اختلاف میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن را به نمایش می‌گذارد. تحلیلگران تکنیکال با تجربه به خوبی می‌دانند که خط مکدی دارای ویژگی تند و نوسانی است. شاید در حال حاضر مفهوم و کاربرد این خط برای شما روشن نباشد. اما جای نگرانی وجود ندارد؛ چراکه در ادامه به طور مفصل در این زمینه بحث خواهیم کرد.

2. خط سیگنال

خط سیگنال نیز میانگین نمایی 9 روزه از اندیکاتور مکدی است. با مشاهده خط سیگنال در نمودار اندیکاتور MACD می‌توان متوجه شد که این خط کم تلاطم است و در مقایسه با خط MACD کند به حساب می‌آید.

3. هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD در قالب مجموعه‌ای از خطوط عمودی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال را به نمایش می‌گذارد. طبیعی است که هر زمان اختلاف بین خط مکدی و سیگنال افزایش پیدا کند، هیستوگرام بزرگ می‌شود و زمانی که اختلاف بین آن دو خط کم شود، هیستوگرام نیز کوچک می‌شود و حتی در مواقعی که این دو خط با هم تقاطع می‌کنند، به یک خط تبدیل می‌شود.

اندیکاتور MACD چه زمانی و چگونه سیگنال صادر می‌کند؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور MACD به مهم‌ترین بخش می‌رسیم. در حالت کلی سیگنال‌های این اندیکاتور در دو زمان صادر می‌شود:

• زمانی که خط مکدی و سیگنال یکدیگر را قطع کنند.
• در زمان‌های که بین حرکت خط مکدی و نمودار قیمت دارایی هماهنگی‌ها یا ناهماهنگی‌هایی بروز می‌کند.

در نمودارهای مرسومی که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، خط مکدی به رنگ آبی، خط سیگنال به رنگ قرمز و هیستوگرام به رنگ مشکی است. سیگنال‌های خرید و فروش در قالب این اندیکاتور به صورت زیر صادر می‌شود:

1. زمانی که خط مکدی از ناحیه زیر صفر و از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، سیگنال خرید سهم صادر می‌شود.
2. زمانی که خط مکدی از ناحیه بالای صفر و از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، سیگنال فروش سهم صادر می‌شود.

نکته مهم دیگری که با استفاده از اندیکاتور MACD می‌توان تشخیص داد، موضوع قدرت و ضعف روندها در نمودار قیمت دارایی‌ها است. اندیکاتور مکدی یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی قیمت در روند حرکت یک سهم است. با مشاهده واگرایی بین نمودار قیمت و خط مکدی سیگنال ضعیف شدن روند‌ها صادر می‌شود و باید نسبت به شرایط جدیدی که قرار است به وقوع بپیوندد، تصمیم‌گیری کرد.

سؤالات متداول

1. چرا استفاده از اندیکاتور مکدی در بین تحلیلگران تکنیکال خیلی محبوب است؟

همان‌طور که در بالا مشاهده کردید، استفاده از این اندیکاتور چندان پیچیده نیست و می‌توانید خیلی راحت سیگنال‌های صادر شده از سوی آن را دریافت کنید.

2. مهم‌ترین نقطه ضعف اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها در صدور سیگنال کمی با تأخیر عمل می‌کند که این مسئله می‌توان باعث از دست رفتن فرصت‌های خرید و فروش ایده آل برای معامله‌گران شود.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD پرداختیم. واقعیت این است که آنچه مشاهده کردید، اصول پایه‌ای مرتبط با استفاده از این اندیکاتور بود. برای آنکه بتوانید در عمل به خوبی از اندیکاتور مکدی استفاده کنید، باید تمرین‌های زیادی را مشاهده کنید. در همین راستا ما در کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را برای شما آماده کرده‌ایم.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم MACD چیست به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

در قالب این دوره‌های آموزشی ضمن بررسی تمام نکات آموزشی مورد نیاز در زمینه تحلیل تکنیکال، مثال‌های عملی فراوانی را از بازارهای مالی مختلف از بورس گرفته تا فارکس و ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار داده‌ایم. به کمک این دو دوره آموزشی می‌توانید تحلیلگر معاملات خودتان باشید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

اندیکاتور ATR چیست + مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور MFI (Money Flow Index) چیست؟

آموزش اندیکاتور CCI + نحوه دریافت سیگنال‌های معتبر از اندیکاتور CCI

اندیکاتور ADX چیست؟ آموزش دریافت سیگنال‌های طلایی با اندیکاتور ADX

حد ضرر چیست؟ 5 نکته‌ای که برای تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؛ از مفاهیم تا کاربردها

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• اوراکل در بلاک‌چین چیست و چه کاربردی دارد؟
• جامع‌ترین آموزش صرافی یونی سواپ (Uniswap)
• پل بلاکچین چیست؟‌ معرفی انواع Blockchain Bridge
• پروژه پیکاستر چیست؟ هر آنچه باید درباره بازی Pikaster و توکن اختصاصی آن MLS بدانید
• ربات تریدینگ کوکوین چیست؟ راهنمای جامع Trading Bot صرافی کوکوین

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

علم تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورها است. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، اندیکاتور مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار بورس قادر به خرید از بازار بورس است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، سهام را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای اندیکاتور مکدی (MACD) وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

• روش های متقاطع
• روش واگرایی
• روش اوج/ فرود مکرر

عناصر مکدی

بر اساس تصویری که در ادامه می‌آید متوجه می‌شویم که اندیکاتور مکدی از سه بخش مهم تشکیل شده است: دو خط و یک هیستوگرام

• خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره (۱۲) و (۲۶) را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی یک «سیستم تقاطع میانگین متحرکی کامل» به شمار می‌رود که طرفداران خاص خود را در میان تحلیل‌گران دارد. چون از طریق تجزیه و تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و قدرت روند را تعیین می‌کند.
• خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (۹) و بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی است.
• هیستوگرام مکدی: این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد.

در این گفتار، تمرکز اصلی ما روی خطوط سیگنال و مکدی است. در واقع با استفاده از ترکیب این خطوط می‌خواهیم سیگنال‌های معنادار و درستی از نمودار قیمت دریافت کنیم. هیستوگرام، مبنای اصلی تصمیم‌گیری ما به شمار نمی‌رود. چون تاثیر قابل توجهی در قدرت‌ سیگنال‌های معاملاتی ندارد.

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که از نام اندیکاتور مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی است که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد.
از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

نوع EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت بورس است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

• اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
• قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
• بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت سهم در بورس نیستند.
• بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی MACD چیست که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت اندیکاتور مکدی (MACD) از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار MACD چیست نیست و وجود ندارد.

اندیکاتور دمکدی و شاخص قدرت نسبی

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه‌ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می‌شود.

اندیکاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می‌کنند.

هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه‌ی حرکت) استفاده می‌شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می‌کنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه‌ ۷۰ قرار گیرد که نشان می‌دهد بازار در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.

کلام پایانی

این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار بورس از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال بورس شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.

اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور MACD بیانگر یک شاخص شتاب در یک روند است ، که نشان دهنده ی رابطه ی میان دو میانگین متحرک در ارزش اوراق بهادار می باشد. اندیکاتور MACD از تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره و میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه می شود ، که نتیجه ی آن محاسبه ی خط MACD می باشد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نه روزه به عنوان خط سیگنال در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال ها عمل کند. معامله گران ممکن است وقتی که شاخص MACD به بالای خط سیگنال می رسد اقدام به خرید اوراق کنند و یا زمانی که شاخص MACD به پایین خط سیگنال می آید اقدام به فروش اوراق کنند.

اندیکاتور MACD که جزو اندیکاتور تکنیکال می باشد، می تواند به چندین روش تفسیر شود، اما متدهای متداول تر شامل crossovers، واگرایی، افزایش سریع و کاهش سریع است.

فرمول محاسبه MACD :

MACD = 12-period EMA – ۲۶-period EMA

MACD از تفاضل میانگین متحرک نمایی بلند مدت ۲۶ دوره و میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت ۱۲ دوره محاسبه می شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را در جدیدترین نقاط داده قرار می دهد. میانگین متحرک نمایی نیز به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود. یک میانگین متحرک وزنی نمایی به طور قابل ملاحظه ای نسبت به تغییرات اخیر قیمت بیشتر واکنش نشان می دهد، در حالی که یک میانگین متحرک ساده (SMA) یک وزن برابر به همه ی مشاهدات در دوره اعمال می کند.

نکات مهم

• MACD از تفاضل میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره و میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره به دست می آید.
• اندیکاتور MACD سیگنال های فنی ای را که به سمت بالای خط سیگنال (برای خرید) و یا پایین خط سیگنال (برای فروش) حرکت می کنند را راه اندازی می کند.
• سرعت Crossovers به عنوان یک سیگنال، در یک بازاری که دارای بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش است گرفته می شود.
• MACD به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کنند که آیا حرکت صعودی و یا نزولی در قیمت تقویت یا تضعیف شده است.

فراگیری اندیکاتور MACD

MACD دارای ارزش مثبت است هرگاه میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره (آبی) روی میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره (قرمز) باشد، و دارای ارزش منفی است هرگاه میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره قرار گیرد.

فاصله ی بیشتر اندیکاتور MACD از بالا و پایین خط پایه نشانگر آن است که فاصله ی بین دو EMA در حال رشد است. در نمودار زیر می بینید که چطور دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت، در تطابق است با اندیکاتورMACD که بالا یا پایین خط پایه قرار دارد.

اندیکاتور MACD معمولا با یک هیستوگرام نمایش داده می شود(نمودار زیر را ببینید) که فاصله ی بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار میکند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط پایه ی MACD خواهد بود، اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام در زیر خط پایه ی MACD قرار خواهد گرفت. معامله گران از هیستوگرام MACD استفاده می کنند تا تشخیص دهند چه زمانی، شتاب صعودی یا نزولی بالاست.

اندیکاتور MACD در مقابل شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI با هدف نشان دادن اینکه آیا بازار در رابطه با سطح قیمت های اخیر، بیش از حد به فروش رسانده و یا بیش از حد خریداری کرده است. RSI نوسانگر است به طوریکه سود و زیان قیمت را در مدت زمانی مشخص محاسبه می کند، مدت زمان تعریف شده ۱۴ دوره با مقادیر محدود ۰ تا ۱۰۰ است.

اندیکاتور MACD رابطه ی بین دو EMA را اندازه گیری میکند، در حالی که اندیکاتور RSI تغییر قیمت را در رابطه با افزایش یا کاهش قیمت های اخیر اندازه گیری می کند، این دو شاخص غالبا در کنار هم مورد استفاده قرار می گیرند تا تصویر فنی کاملی از بازار ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو شتاب حرکت را در بازار اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اینکه عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند، گاهی اوقات نشانه های متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال RSI ممکن است یک بازه ی بالاتر از ۷۰ را برای مدت زمان طولانی نشان دهد که بیانگر آن است بازار نسبت به قیمت های اخیر دارای خرید بیش از حد است حال آنکه اندیکاتور MACD نیز هنوز افزایش شتاب خرید را نشان میدهد.

هر یک از شاخص ها ممکن است روند تغییرات آتی را با واگرایی از قیمت ها نشان دهند. (بالا رفتن قیمت ها ادامه میابد مادامی که شاخص پایین می آید و یا برعکس)

محدودیت های اندیکاتور MACD

یکی از اصلی ترین مشکلات واگرایی در اندیکاتور MACD که یکی از ابزارهای اندیکاتورهای تکنیکال می باشد این است که غالباً می تواند وارونگی های احتمالی را نشان دهد اما پس از آن هیچ وارونگی واقعی رخ نمی دهد. این یک بار مثبت کاذب ایجاد می کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه وارونگی ها را پیش بینی نمی کند، به عبارت دیگر بسیاری از وارونگی هایی که اتفاق نمی افتد و یا جزو وارونگی قیمت واقعی نیستند را پیش بینی می کند.

واگرایی مثبت کاذب اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی به صورت یک طرفه حرکت می کند مانند یک الگوی طیف یا مثلث دنبال کننده ی یک روند. کاهش شتاب – حرکت یک طرفه یا روند حرکت آهسته- قیمت سبب می شود که اندیکاتور MACD MACD چیست از افراط و تفریط های قبلی دور بماند و به سمت خط صفر متمایل شود حتی در غیاب یک وارونگی واقعی.

نمونه ای از کراس اوورها (crossovers) در اندیکاتور

همان طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که اندیکاتور MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ،یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. در مقابل زمانی که اندیکاتور MACD بالاتر از خط سیگنال قرار می گیرد نشانگر یک سیگنال صعودی است که نشان می دهد قیمت دارایی ها احتمالاً شتاب صعودی را تجربه خواهد کرد. برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت منتظر یک صلیب MACD چیست تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال جعلی بودن و ورود زود هنگام به موقعیت را کاهش دهند. حال آنکه با تحلیل تکنیکال دقیق می توان خرید و فروش خوبی انجام داد.

کراس اوورها مطابق با روند غالب قابل اطمینان تر هستند، اگر اندیکاتور MACD پس از اصلاح مختصر در روند صعودی بلند مدت، از خط سیگنال خود عبور کند، آن را به عنوان یک روند صعودی تایید می کند.

اگر اندیکاتور MACD پس از یک حرکت مختصر بالا رونده در یک روند نزولی بلند مدت قرار بگیرد به طوریکه از خط سیگنال پایین تر بیاید، معامله گران آن را به عنوان یک روند نزولی تایید می کنند.

نمونه ای از واگرایی در اندیکاتور

هنگامی که اندیکاتور MACD فراز و فرودهایی را ایجاد میکند که از فراز و فرودهای مربوط به قیمت فاصله می گیرد، این حالت را واگرایی می نامند. واگرایی صعودی زمانی اتفاق میافتد که اندیکاتور MACD دو مقدار پایین در حال رشد را که در تطابق است با دو مقدار پایین در حال سقوط ،در قیمت، شکل دهد. این یک سیگنال معتبر صعودی است که روند طولانی مدت هنوز مثبت باشد. برخی معامله گران حتی وقتی روند دراز مدت منفی باشد به دنبال واگرایی قیمت های صعودی هستند زیرا می توانند نشانگر تغییر روند باشند،اگرچه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است.

هنگامی که اندیکاتور MACD دو مقدار بالای در حال سقوط را که در تطالبق است با دو مقدار بالای در حال رشد، در قیمت، شکل میدهد، واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر می شود، تایید شده است که روند ادامه دار است. برخی معامله گران در جریان روند صعودی بلند مدت، مراقب واگرایی های نزولی نیز خواهند بود، زیرا می توانند ضعف در روند را نشان دهند ،با این حال به عنوان یک واگرای نزولی در طی یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

با توجه به گسترش روز افزون تحلیل تکنیکال در معامله گران بازارهای مالی از جمله بازار بورس ابزارها و استراتژی های متنوعی ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورها اشاره کرد که می‌توان آن‌ها در دو دسته‌بندی کلی اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها یا همان نوسانگرنما ها تقسیم بندی کرد. در این مقاله با یکی از معروف‌ترین اندیکاتورها، یعنی اندیکاتور macd آشنا خواهیم شد. تفاوت اصلی این دو دسته از اندیکاتورها را می‌توان اینطور بیان کرد که اندیکاتورهای روند معمولا بر روی خود نمودار قیمت حرکت می‌کنند که از شاخص ترین آن‌ها می‌توان به میانگین های متحرک (Moving Average) ساده اشاره کرد؛ اما اسیلاتورها یا همان نوسانگرنماها بر روی پنجره‌ای مجزا در پایین نمودارها نمایش داده می‌شوند که معمولا بین دو عدد صفر تا صد یا حول محور صفر نوسان می‌کنند.

از جمله مهم‌ترین اسیلاتورها می‌توان به اسیلاتور RSI که مخفف (Relative Strength Index) و MACD که مخفف (Moving Average Convergence Divergence) اشاره کرد. استفاده از این اسیلاتورها در بین معامله‌گران بسیار مرسوم بوده. بطوری که از ترکیب های مختلف سیگنال های این دو اسیلاتور، استراتژی های معاملاتی متنوعی ساخته شده است. در این مقاله قصد داریم به توضیح و آموزش اسیلاتور پر کاربرد MACD بپردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

همان طور که در مقدمه گفته شد اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور، بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها و اسیلاتورهای دیگر از فرمول ساده‌ای استفاده MACD چیست می‌کند.

مسیر افزودن اندیکاتور MACD

Indicators>>Oscillators>>MACD

اعداد پارامتر اندیکاتور را تغییر ندهید و به همین شکل گزینه ok را بزنید.

اجزاء مختلف اندیکاتور MACD:

اندیکاتور MACD از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمزرنگ که همان خط سیگنال است تشکیل‌ شده است.

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور مک دی – MACD

اندیکاتور مک دی جزو اسلاتورهایی است که حول محور صفر نوسان می‌کنند. زمانی که میله های هیستوگرام به زیرخط صفر می‌روند، به معنای نزولی بودن روند کلی نمودار و زمانی که میله‌ها بالای صفر قرار می‌گیرند، به معنای صعودی بودن روند نمودار می‌باشد.

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام زیر خطر صفر قرار دارند. و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر هستند. خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی – MACD

سیگنال فروش در اندیکاتور مک دی – MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام MACD چیست بالای خطر صفر قرار دارند. و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود. یا اینکه هنگامی‌که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

واگرایی در اندیکاتور MACD

یکی از پرکاربردترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور که در تمام بازارهای مالی، ازجمله بازار بورس ایران به‌خوبی عمل می‌کند، “واگرایی ها” هستند. اندیکاتور مکدی – MACD یکی از بهترین ابزارها برای یافتن واگرایی‌ها محسوب می‌شود. واگرایی درواقع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف یا کف جدیدی بزند. اما اندیکاتور نتواند سقف یا کف جدیدی را ایجاد کند. در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که واگرایی رخ‌داده است.

واگرایی ها بر اساس حالت‌های مختلفی که بین اندیکاتور و قیمت اتفاق می‌افتد. انواع مختلفی داشته و به دودسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت زمانی هست که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته است. اما اندیکاتور کفی رو بالاتر از کف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

واگرایی معمولی منفی (-RD):

واگرایی معمولی منفی زمانی هست که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته است. اما اندیکاتور سقفی پایین از سقف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی منفی یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

واگرایی مخفی مثبت (+HD):

واگرایی مخفی مثبت زمانی هست که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته است. اما اندیکاتور کفی رو پایین‌تر از کف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

واگرایی مخفی منفی (HD-):

واگرایی مخفی منفی زمانی هست که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته است. اما اندیکاتور سقفی رو بالاتر از سقف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

نکته مهم: هرگز از یک اندیکاتور به‌تنهایی به‌عنوان سیگنال خریدوفروش استفاده نکنید. ترجیحا بهتر است از یک اندیکاتور یا ابزار کمکی دیگر استفاده کنید. مثلاً ترکیب اندیکاتور MACD و RSI بسیار مرسوم بوده و مورداستفاده قرار می‌گیرد. یا می‌توان اندیکاتور را با یک مووینگ اورج مناسب و یا خط روند ترکیب کرد.

چگونه از اندیکاتورها سود ببریم؟

در طول دوران معامله گری خود در بازار بورس متوجه شدم که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و ابزارهای مختلف نیست که باعث موفقیت یک معامله‌گر می‌شود. بلکه توجه به رفتارشناسی معامله‌گر و نحوه اجرای صحیح یک استراتژی و همچنین پایبندی مستمر به مدیریت سرمایه آن است که موجب ایجاد سود مستمر می‌گردد. برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی اگر بهترین استراتژی را هم داشته باشید، بازهم نمی‌توانید به‌طور صد ‌در صد بازار را پیش‌بینی کنید. پس به دنبال جام مقدس معامله گری، یعنی آن روش و ابزاری که بتوان با آن تمام معاملات را درست پیش‌بینی کرد نگردید. چون وجود ندارد! در استفاده از اندیکاتورها حتماً سعی کنید آن را با یک ابزار کمکی ترکیب کنید. و بعد آن را در تعداد بالایی از معاملات با مبلغ کم تست کنید. تا کارایی آن برای شما ثابت شود. سپس می‌توانید با اعتماد به نفس از استراتژی‌تان در بازار بورس یا سایر بازارهای مالی استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که گفته شد، استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند در موفقیت ما در معامله گری کمک کند. اما به تنهایی کافی نیستند. در ساخت یک استراتژی مناسب می‌توان از اندیکاتور مکدی – اندیکاتور MACD در کنار یک مدیریت سرمایه مناسب استفاده کرد. هرگز استراتژی را بدون آزمودن در تعداد بالا برای خرید و فروش های با حجم بالای پول استفاده نکنید. همیشه آزمودن را مقدم بر سرمایه گذاری قرار دهید. تا بتوانید در زمان معامله گری اعتمادبه‌نفس بالایی حاصل از نتیجه آزمودن استراتژی داشته باشید. شما زمانی که به اعتماد به نفس رسیده باشید، دیگر ترس در معاملاتتان دخیل نخواهد بود. این می‌تواند موجب موفقیت شما در معامله‌گری گردد. همانطور که می‌دانید، معامله‌گری صحیح و اصولی، از مهم‌ترین مهارت‌هایی‌ست که همه فعالان بازارهای مالی باید داشته باشند. برای بهبود این مهارت، پیشنهاد می‌گردد دوره سبک زندگی معامله‌گر را مشاهده کنید. ‌در پایان از شما می‌خواهم پس از مطالعه این مقاله نحوه استفاده خودتان از اندیکاتور MACD و ترکیب آن با استراتژی‌تان رو برای ما هم به اشتراک بگذارید. تا سایرین هم در صورت مناسب بودن بتوانند از آن بهره ببرند.