محاسبه میانگین متحرک
بازار بورس
تجربیات کاربردی بازار بورس کالا و ارز(کپی برداری با ذکر منبع ولینک مجاز میباشد)
استفاده از میانگین های حرکتی
آشنایی با انواع میانگین های متحرک
انجام محاسبه میانگین محاسبه میانگین متحرک های متحرک
اصول کار با میانگین های متحرک
آشنایی با انواع میانگین های متحرک
میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک Indicator (شاخص نمای تکنیکی) شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران (به خصوص معامله گران ارز) بیشتر بر روی خاصیت ساپورت و رزیستنس آن حساب باز می شود کاربردی دوگانه یافته است.
انجام محاسبه میانگین های متحرک
از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد. نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است. ساده ترین شیوه محاسبه، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) می باشد. این میانگین متحرک از آخرین تغییرات قیمت داده می پذیرد. به علت اینکه در بازار فارکس یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک یا بار چارت برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می شود. برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، میتوان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد. در محاسبه میانگین متحرک روش های گوناگونی وجود دارد. ساده ترین و کاربردی ترین آن را در بالا توضیح دادیم اما میانگین های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده های قیمت می دهند مانند میانگین های متحرک نمایی Exponential (کاربر ارزش هر داده محاسبه میانگین متحرک قیمت را در این میانگین تایین می کند) میانگین متحرک سطحی Smoothed و میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده های جدید ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می دهند. به هر حال آنچه مهم است تحقیق و بررسی شما روی میانگین های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف (در اینجا ارزهای گوناگون) می باشد.
اصول کار با میانگین های متحرک
در فصل سوم در مورد مکان اندیکاتورها در نرم افزار متا تریدر صحبت کردیم. برای یادآوری، تصویر زیر نشان می دهد که ایندیکاتور Moving Average در منوی Insert و زیر منوی Trend در چه مکانی قرار دارد.
پس از باز کردن این اندیکاتور پنجره تنظیمات مشاهده می شود.
زبانه اول این پنجره Parameters تنظیمات اولیه میانگین متحرک را نشان می دهد.
کادر Period مربوط به تعداد کندل استیک ها یا دوره های محاسبه میانگین متحرک است. در محاسبه میانگین متحرک قسمت بعد توضیحات برای بهترین بازده این پارامتر داده خواهد شد. در کادر MA method نمونه محاسباتی میانگین متحرک تعریف می شود. این قسمت به صورت پیش فرض Simple می باشد اما توصیه می شود برای دادن وزن بیشتر به تغییرات قیمتی جدیدتر، از Exponential یا Linear Weighted استفاده شود. کادر Apply to قیمت مورد نظر هر کندل استیک یا داده قیمتی را مشخص می کند. بهترین گزینه در این قسمت Weighted Close می باشد. در این گزینه در عین حال که قیمت های بالا و پایین هر کندل استیک مورد محاسبه قرار گرفته وزن حرکتی بیشتر به قیمت پایانی به خاطر اهمیت آن داده شده است. در قسمت Style نیز نحوه نمایش خط میانگین متحرک تنظیم می گردد در این قسمت رنگ دلخواه، پیوسته یا نقطه چین بودن این خط و قطر خط تنظیم می گردد.
در بین معامله گران میانگین متحرک از پر طرفدارترین اندیکاتورها می باشد. این ابزار از یکسو به عنوان ساپورت و رزیستنس عمل کرده و از سوی دیگر جهت قیمت و سیگنال های معاملاتی را به معامله گر نشان می دهد. قبل از آشنایی بیشتر با این ابزار لازم به ذکر است که همیشه این سوال وجود دارد که چه دوره زمانی برای این اندیکاتور بهترین می باشد؟ این سوال بیشتر از آنکه بین معامله گران دارای اجماع باشد امری سلیقه ای است و بسته به هر بازاری متغیر است. در بازارهای با نوسان شدید عموما از دوره های زمانی کوتاه مدت تر و در بازارهای با نوسانات کندتر از دوره های زمانی طولانی تر استفاده می گردد.
ساده ترین روش استفاده از میانگین متحرک قطع این شاخص از روی نمودار خطی قیمت می باشد. اگر نحوه نمایش نمودار به صورت خطی باشد و یک میانگین متحرک روی نمودار ترسیم کنیم، ساده ترین سیگنال قطع قیمت از روی میانگین متحرک است. همانطور که در شکل زیر دیده می شود خط سبز تغییرات قیمت و خط آبی میانگین متحرک 55 روزه بر روی نمودار یورو به دلار می باشد. فلش رو به پایین نقطه ورود به سیگنال فروش را نشان می دهد و دو فلش رو به بالای بعدی نقطه خرید را برای افزایش قیمت نشان می دهد. عموما از این روش برای محاسبه میانگین متحرک بازارها یا بازه های زمانی استفاده می شود که نمودار آنها عموما دارای روند های پایدار باشند و در بازارهایی مانند فارکس که فراریت در آنها زیاد و زمانهای بسیاری بدون روند هستیم این روش کاربرد چندانی ندارد. نقطه ضعف دیگر این روش باز بودن معاملات در هر زمانی می باشد. به این معنی که همیشه سیگنال فروش قبلی به ما سیگنال خرید می دهد و سیگنال خرید با سیگنال فروش بسته می شود. نمونه دیگری که از میانگین های متحرک برای معاملات استفاده می کنند قطع دو میانگین متحرک توسط یکدیگر است. روش دو میانگین متحرک شباهت بسیاری به روش قطع قیمت با یک میانگین دارد. تنها تفاوت در این است که به جای قطع یک میانگین متحرک از روی قیمت، این بار قطع یک میانگین توسط میانگین دیگر برای معامله گر سیگنال صادر می کند. در این روش حتما باید از دو میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت استفاده کرد و هر زمان که میانگین با دوره کمتر زیر میانگین با دوره بلندتر قرار گرفت سیگنال فروش داریم و هر زمان که میانگین با دوره کمتر بالای میانگین بلند مدت تر آمد سیگنال خرید داریم. در این روش نیز حد سود و ضرر با قطع دوباره میانگین ها معلوم می گردد. ایراد عمومی میانگین های متحرک دیرکرد آنها نسبت به قیمت می باشد و همیشه زمانی سیگنال می دهند که تغییرات قیمتی زیادی بوجود آمده است.
روش دیگری که برای استفاده از میانگین های متحرک کاربرد بسیاری برای معامله گران حرفه ای دارد استفاده از آنها به عنوان ساپورت و رزیستنس می باشد. از آنجا که به تجربه ثابت شده میانگین های متحرک قابلیت تغییر قیمت و عکس العمل روی بازارها را دارند، با رسیدن قیمت به یک میانگین متحرک معامله گران در برخورد میانگین متحرک و قیمت، میانگین متحرک را در نقش یک حمایت یا مقاومت در نظر می گیرند و در جهت معکوس وارد بازار می شوند. در شکل بالا فلش سوم دقیقا بیان کننده همین موضوع است. قیمت با برخورد به میانگین متحرک 55 روزه ناگهان شتاب گرفته و در جهت رو به بالا حرکت کرده است.
امروزه استفاده از اعداد 5،8،13،21،34،55،89 و144 که اعداد فیبوناچی (در فصل آینده در مورد این اعداد به تفصیل صحبت خواهیم کرد) می باشند در میانگین های متحرک کاربرد بسیاری یافته است و بسته به شرایط و عکس العمل آنها، بسیار از آنها استفاده می شود.
آموزش اندیکاتور میانگین متحرک
یکی از معروف ترین اندیکاتورهای بازارهای مالی و بازار فارکس اندیکاتور میانگین متحرک است. با استفاده از این اندیکاتور می توان روندهای طولانی و بلند مدت را شناسایی کرد.
در این درس از آموزش فارکس اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن را به شما معرفی خواهیم کرد.
اندیکاتور میانگین متحرک در بازار فارکس چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای تکنیکال است.
این اندیکاتور در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس بسیار پرکاربرد است.
همان محاسبه میانگین متحرک طور که در دبستان یاد گرفتید میانگین گرفتن یا میانگین گیری یعنی چند داده را با یکدیگر جمع کنیم
سپس مجموع جمع داده ها را بر تعداد داده ها تقسیم کنیم.
در اندیکاتور میانگین متحرک دقیقا همین اتفاق می افتد.
و اندیکاتور میانگین قیمت از قیمت به عنوان داده استفاده می کند.
و می تواند ارزشمندی به تحلیل گران بازار ارائه دهد.
این اندیکاتور می تواند نوسانات بازار را به خط افقی صاف تبدیل کند.
در واقع اندیکاتور میانگین متحرک می تواند قیمت میانگین در یک بازه زمانی را
به شکل یک خط با یک دید کلی راجع به آن را ارائه دهد.بنابراین این اندیکاتور می تواند روند بازار زمانی
که دوره های ثابت یا دوره هایی با تغییرات و نوسانات کم را شناسایی کند.
منظور از میانگین حرکت نیز میانگین قیمت بسته شدن جفت ارزها در یک بازه زمانی است.
نمودار اندیکاتور میانگین متحرک
همانطورکه در عکس بالا مشاهده می کنید اندیکاتور میانگین متحرک
مانند یک مار بر روی نمودار قیمت شکل گرفته است.این نوع اندیکاتور ها روی نمودار اصلی قرار می گیرند.
درواقع ما به دلیل اینکه روند ها در یک خط مستقیم بر روی نمودار قیمت حرکت نمی کنند
بلکه نوسان دارند و به شکل زیگزاگ هستند از اندیکاتور میانگین تکنیکال استفاده می کنیم.
زمانی که ما از این ایندکاتور استفاده می کنیم نوسانات را صاف کرده و می توانیم روند اصلی را مشاهده کنیم.
برای صاف کردن میانگین قیمت باید قیمت بسته شدن را در بازه های زمانی متفاوت به دست آورید.
همچنین با بررسی شیب اندیکاتور میانگین حرکت بهتر می توان جهت روند را مشاهده کرد.
میانگین متحرک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
سنا نجفیان چهارشنبه 11 تیر 1399
در این مرحله از آشنایی با تحلیل تکنیکال، می‌خواهیم برخی از متداول‌ترین شاخصهای تحلیل تکنیکال را با هم مرور کنیم. شاخصهای تکنیکال، معیارهای عددی هستند که هر کدام به صورت فرمولی خاص از ترکیب پارامترهای مختلف بازار، حاصل میشوند. عموم شاخصهای تکنیکال بر روی قیمت معاملات تمرکز دارند.
میانگین متحرک چیست؟
یکی از شاخصهای تکنیکال که ساده است و مورد استفاده قرار میگیرد، میانگین متحرک (moving average) است (MA۲۰ میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه). نکته مهم در مورد میانگین متحرک این است که در یک بازه زمانی تعیین میشود؛ مثلا: قیمت بیت‌کوین در ۵ روز گذشته.
اگر بخواهیم میانگین متحرک ۵ روزه قیمت بیت‌کوین را حساب کنیم، باید در هر روز میانگین قیمت ۵ سال اخیرش را محاسبه کنیم. برای همین میانگین متحرک قیمتی روز ۱ را نمی‌توانیم حساب کنیم، چون قیمت روزهای قبل را نداریم.
شاخص میانگین متحرک یک شاخص بسیار ساده و واضح است که از نام آن هم میتوان تعریفش را درک کرد. میانگین متحرک از جنس میانگین است. اما میانگینی که در طول زمان حرکت میکند و پا به پای ما جلو می‌آید.
چگونه از میانگین متحرک استفاده کنیم؟
مهم‌ترین کاربرد میانگین متحرک، حذف خطاهای ذهنی و ایجاد شهود بهتر نسبت به روند تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال است. حالا فرض کنید می‌خواهیم از روی این شاخص به تحلیل بپردازیم. فرض کنید می‌خواهیم ارز دیجیتالی فرضی را بخریم، که قیمت آن در ۵۰ روز اخیر به شکل زیر بوده است.
سوال مهم این است که روند رشد این ارز دیجیتال چگونه بوده است. آیا گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری میباشد یا نه؟ حالا بیایید فرض کنیم که افق زمانی مورد نظر ما برای سرمایه‌گذاری روی ارز مورد نظر، در حد ده روز است. با این فرض، میانگین متحرک قیمت ده روزه اخیر قیمت این ارز را محاسبه و ترسیم می‌کنیم (از روز دهم شروع می‌کنیم و هر روز، میانگین قیمت ده روز اخیر قیمت را روی نمودار علامت‌گذاری می‌کنیم).
با نگاه به نمودار بالا، قضاوت کمی ساده‌تر است. اگر افق دید سرمایه‌گذاری ما ده روزه باشد (الان می‌خواهیم این ارز را بخریم و طی ده روز آینده یا کمی زودتر یا دیرتر بفروشیم یا اینکه الان ارز را داریم و می‌خواهیم ببینیم که الان بفروشیم یا برای فروش آن حدود ده روز صبر کنیم).
بیشتر بخوانید: لیست کامل قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال
به نظر می‌رسد که میانگین متحرک قیمت، رو به بهبود است و اگر بخواهیم تمام تصمیم خود را به همین یک شاخص متکی کنیم (که قطعاً توصیه نمی‌شود) به نظر می‌رسد روند نزولی قیمت، محاسبه میانگین متحرک متوقف شده و الان اوضاع رو به بهبود است.
حالا فرض کنیم که افق زمانی ما بیست روزه باشد. یک بار دیگر، نمودار میانگین متحرک بیست روزه را ترسیم می‌کنیم:
صحبت پایانی
همانطور که می‌بینید به نظر می‌رسد در روزهای اخیر، روند رشد قیمت متوقف شده و به نظر نمی‌رسد که بهبود خاصی قابل انتظار باشد. اگر بخواهیم تمام تصمیم خود را به همین یک شاخص متکی کنیم (که همچنان هم توصیه نمی‌شود) به نظر می‌رسد نباید در افق بیست روزه انتظار تغییرات جدی از قیمت این ارز داشت.
باید به خاطر داشته باشیم هدف از تحلیل تکنیکال انجام معجزه‌ای در سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه کاهش سهم خطاهای انسانی محاسبه میانگین متحرک و خطاهای احساسی در تحلیل و ارزیابی شرایط موجود است.
میانگین متحرک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
در این باره بیشتر بخوانید
درآمدزایی به روش پوزیشن‌های شورت و لانگ
نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick) چیست؟
کانال ارزهای دیجیتال، توسط یوتیوب به اتهام فعالیت های غیر قانونی ممنوع شد!
میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین متحرک یک اندیکاتور تعقیب کننده روند است و از آن برای تشخیص جهت قیمت استفاده میشود، به همین دلیل یک اندیکاتور روندی میباشد.
این اندیکاتور برای محاسبه از قیمت‌هایی که در گذشته بر روی نمودار قیمتی تشکیل شده‌اند استفاده میکند، از این رو یک اندیکاتور تاخیری (Lagging) نیز محسوب میشود.
از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که اساس بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی و اندیکاتورهای دیگر مانند MACD،Stochastic و … است.
از این رو به آن اندیکاتور مادر نیز گفته میشود.
با استفاده از این اندیکاتور میتوان جهت اصلی حرکت قیمت را تشخیص داد و میتوانند نقش سطوح حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند.
انتخاب دوره زمانی
اگر در تنظیمات دوره زمانی عدد بزرگتری را قرار دهیم، بخش بزرگی از حرکت اصلی قیمت را از دست می‌دهیم اما تعداد سیگنال‌های اشتباه کمتر میشود.
افراد بلندمدتی بهتر است از دوره‌های زمانی بالاتر مانند ۱۰۰ ، ۱۴۴ و ۲۰۰ روزه استفاده کنند.
اما اگر در تنظیمات دوره زمانی عدد کوچک‌تری را قرار دهیم، تاخیر این اندیکاتور نسبت به قیمت کمتر میشود اما تعداد سیگنال‌های اشتباه بیشتر میشود.
افراد کوتاه‌مدتی بهتر است از دوره‌های زمانی پایین‌تر مانند ۸ ، ۱۳ و ۲۱ روزه استفاده کنند.
انواع میانگین متحرک
۱/ میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage) ( SMA )
قیمت‌ها در دوره زمانی مشخصی با هم دیگر جمع شده و تقسیم بر دوره زمانی میشوند.
این حالت ساده‌ترین روش محاسبه میانگین است.
یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که بر SMA وارد است، تفاوت قائل نبودن بین قیمت‌های اخیر با قیمت‌های گذشته است.
اگر میانگین ساده روز گذشته را محاسبه کنیم تفاوتی بین قیمت روز گذشته و روز صدم وجود ندارد.
برای مثال در میانگین متحرک ۱۰۰ روزه اگر قیمت سهم در روز اول و در روز صدم ۵۰۰ تومان باشد یعنی میانگین قیمتی برابر ۶۰۰ تومان است.
حال فرض کنید قیمت در روز اول ۹۰۰ تومان بوده است و به ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است.
در این حالت نیز میانگین قیمتی ۶۰۰ تومان است، پس میانگین متحرک ساده تفاوتی بین این دو حالت قائل نیست.
۲/ میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage) ( EMA )
این نوع میانگین مشکل مطرح شده در رابطه با میانگین متحرک ساده را رفع میکند.
EMA وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید میدهد.
پس میانگین متحرک نمایی به تفاوت بین قیمت دوره فعلی و EMA قبلی وزن میدهد و نتیجه آن را به EMA قبلی اضافه میکند.
هر چه قدر دوره کوتاه‌تر باشد وزن (ضریب) بیشتری به آخرین قیمت داده میشود.
این تفاوت در فرمول باعث میشود تا EMA واکنش سریعتری در مقایسه با SMA نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد.
تفاوت اصلی بین این دو میانگین همین موضوع است.
۳/ میانگین متحرک هموار ( S moothed M oving A verage) ( SMMA )
این نوع میانگین متحرک به عنوان ترکیبی از SMA و EMA رفتار میکند.
SMMA داده‌های مربوط به گذشته‌های دورتر را نیز در نظر میگیرد تا میانگین دقیق‌تری را ارائه دهد.
همچنین داده‌های قدیمی‌تر وزن کمتری را نیز دارند، پس به همین خاطر است که این نوع میانگین نوسانات کوتاه مدت را کاهش میدهد.
کاربرد SMMA در بازارهای رونددار بلندمدتی بیشتر است.
۴/ میانگین متحرک وزنی ( W eighted M oving A verage)( WMA )
این نوع میانگین به داده های اخیر وزن بیشتری میدهد.
هر داده جدید با یک ضریب افزایشی ضرب میشود و سپس مجموع این حاصل‌ضرب‌ها بر مجموع ضرایب تقسیم میشود.
تفاوت بین EMA و SMA ، کدام بهتر است؟
مشاهده نمودید که SMA و EMA به روش‌های مختلفی محاسبه میشوند.
این تفاوت باعث میشود تا EMA واکنش سریعتری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد و در نتیجه معامله‌گران بلافاصله بعد از مشاهده یک تغییر موقت ممکن است به اشتباه از معامله خارج شوند.
اما در مقابل این حساسیت بیشتر در EMA باعث میشود تا بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.
زیرا به محض تغییر حرکت قیمت میتوانند هشدار را دریافت کنند.
در طرف دیگر معامله‌گران بلند مدت بیشتر از SMA استفاده میکنند چرا که این نوع معامله‌گران تمایل کمتری به تغییر ایجاد کردن در معاملات خود دارند.
در نتیجه عجله‌ایی برای خرید و فروش ندارند.
بنابراین انتخاب این که از کدام نوع از میانگین‌های متحرک استفاده کنیم به استراتژی معاملاتی هر شخص بستگی دارد.
در تصویر بالا تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج را در نرم‌افزار متاتریدر مشاهده میکنید.
قیمتی که ملاک محاسبه میانگین متحرک است میتواند بر اساس Close، Open، High، Low، Median Price، Typical Price و Weighted Close تعیین شود.
معمولا اکثر تحلیلگران از قیمت پایانی (Close) استفاده میکنند.
۲ استراتژی با استفاده از Moving Average
۱ / شکست Moving Average توسط قیمت
هرگاه میانگین متحرک توسط کندل‌ها شکسته شود میتواند سیگنال جدیدی را صادر کند.
زمانی که قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا میشکند معمولا سیگنال خرید و زمانی که قیمت میانگین متحرک را به سمت پایین میشکند معمولا سیگنال فروش است.
در تصویر بالا نمودار سهم پخش را مشاهده میکنید.
زمانی که قیمت، EMA را به سمت بالا شکسته است، سیگنال خرید صادر شده است و زمانی که قیمت EMA را به سمت پایین شکسته است، سیگنال فروش صادر شده است.
در مثال بالا نمودار EURCAD مشاهده میکنید.
در تایم فریم یک ساعته سیگنال‌های خرید و فروشی که EMA با دوره زمانی ۳۴ صادر میکنند را محاسبه میانگین متحرک مشاهده میکنید.
در نظر داشته باشید که تا زمانی که Moving Average با یک کندل با بدنه بزرگ قطع نشده است، نمی‌توانیم از شکست قطعی Moving Average و در نتیجه سیگنال خرید و فروش مطمئن شویم.
۲ / تقاطع دو یا سه Moving Average
زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر میانگین متحرک با دوره بزرگتر را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده است.
همچنین زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر میانگین متحرک با دوره بزرگتر را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده است.
در تصویر بالا نمودار سهم فولاد را مشاهده میکنید.
تا زمانی که EMA 8 بالای EMA 21 قرار دارد می‌توانیم با سهم بمانیم.
زمانی سیگنال فروش قطعی میشود که EMA 21، EMA 8 را به سمت پایین قطع کرده و شیب هر دو EMA منفی باشد.
گاهی اوقات تحلیلگران از تقاطع سه Moving Average هم استفاده میکنند. Moving Average کوتاه‌مدتی، میان‌مدتی و بلندمدتی.
برای مثال در تصویر زیر در نمودار سهم داوه از تقاطع EMA 34 ، EMA 21 ، EMA 8 سیگنال خرید و فروش صادر شده است.
كارشناسان تحليلگر
ميانگين متحرك هال نوعي انديكاتور جهت استفاده در تحليل تكنيكال مي باشد كه در صدد كاهش تاخير، افزايش پاسخگويي و حذف نويز است.اين شاخص توسط آلن هول در سال ۲۰۰۵ ميلادي ساخته شد و از انديكاتور ميانگين متحرك وزني براي محاسبه كمك مي گيرد.همچنين ميانگين متحرك هال قيمت هاي اخير را با قيمت هاي قديمي تر مقايسه مي كند و به بيان ديگر آن ها را برجسته تر نشان مي دهد كه به دليل استفاده آسان از آن و سرعت بالايش كارايي مناسبي براي معامله گران دارد تا بتوانند جهت روند بازار را تجزيه و تحليل نمايند.
همچنين مي تواند در شناسايي نقاط ورود و خروج موثر واقع شود و با استفاده و كمك ساير ابزار ها و شاخص ها براي معامله گران به ويژه آن ها كه بلند مدت مي نگرند بسيار مفيد و كاربردي باشد.
طبق گفته خود آلن هول او براي كاهش تاخير در ميانگين متحرك اين انديكاتور را بوجود آورد كه در حال حاضر بسيار معروف شده و مورد توجه اكثر تريدر ها قرار گرفته است.
نكته مهم:از اين محاسبه میانگین متحرک انديكاتور مي توانيد در تحليل تكنيكال ارزهاي ديجيتال هم استفاده كنيد
محاسبه ميانگين متحرك هال
فرمول ميانگين متحرك هال از دو ميانگين متحرك وزني مختلف كه در رابطه با مبحث قيمت مي باشد، به همراه يك ميانگين متحرك وزني معمولي تشكيل شده است.در ابتدا دو ميانگين متحرك وزني محاسبه مي شود كه يكي از آن ها با تعداد دوره مشخص در نظر گرفته مي شود و ديگري با نصف تعداد دوره معلوم شده محاسبه مي گردد.سپس ميانگين متحرك وزني معمولي محاسبه مي گردد كه در نهايت مقدار HMA با ريشه مربع تعداد دوره ها محاسبه مي شود.
بد نيست اين را هم اضافه كنيم كه مسلماً هنگامي كه يك عدد كامل را بر دو تقسيم مي كنيم يا ريشه مربع آن را محاسبه مي كنيم هميشه با يك عدد كامل مواجه نمي شويم. در اين صورت، نتيجه را به نزديكترين عدد كامل گرد مي كنيم، بنابراين مي توانيم از آن به عنوان تعداد دوره ها براي محاسبه ميانگين متحرك وزني استفاده كنيم.
تشريح HMA
در حقيقت ميانگين متحرك هال را مي توان شبيه به ميانگين متحرك ساده دانست با اين تفاوت كه سريعتر مي باشد و همانند ساير ميانگين هاي متحرك، مي تواند براي تأييد روند يا مشاهده تغيير در روند استفاده شود.همچنين در هر دو ديدگاه كوتاه مدت و بلند مدت مي توان از محاسبه میانگین متحرک اين شاخص بهره گرفت و به اين صورت مي باشد كه وقتي روند كلي افزايش مي يابد سيگنالي براي خريد بلند مدت تلقي مي شود و هنگامي كه روند كلي كاهش مي يابد سيگنالي براي خريد كوتاه مدت در نظر گرفته مي شود.همچنين خود آلن هول كه خالق ميانگين متحرك هال است توصيه مي كند كه براي شناسايي ورودي ها و خروجي ها در اين انديكاتور، به نقاط عطف توجه شود.
