معرفی اندیکاتور ADX

سیگنال های خرید و فروش در ADX

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

شاخص حرکت جهت دار میانگین (ADX)

شاخص حرکت جهت دار میانگین (ADX) اندیکاتوری است که اولین بار توسط ولس ویلدر به هدف سنجش قدرت روند طراحی و تدوین شده است.

همانطور که می دانید، تشخیص این نکته که آیا بازار هم اکنون روند مشخصی (بالا یا پایین) دارد و یا در حالت ساید (رنج مشخص رفت و برگشتی) در نوسان می باشد، بسیار مهم است. علت این اهمیت را شاید بایستی در آن جهت دانست که در اکثر اندیکاتورها تنها در یکی از دو حالت فوق روند دار و یا جانبی (ساید) از اهمیت قابل قبولی برخوردارند.

ADX در واقع از دو اندیکاتور دیگر که توسط شخص ویلدر طراحی شده است، مشتق می گیرد. این دو اندیکاتور عبارتند از :

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

1. DI+ اندیکاتور جهت دهنده مثبت (Positive Directional Indicator)، میزان قدرت حرکت های رو به بالا را می سنجد.
2. DI– اندیکاتور جهت دهنده منفی (Negative Directional Indicator)، میزان قدرت حرکت های رو به پایین را می سنجد.

نحوه محاسبه ADX

ADX در واقع پس از ترکیب مقادیر DI+ و DI– و فیلتر نمودن اطلاعات موجود بواسطه میانگین متحرک گیری، میزان قدرت روند فعلی را می سنجد. در ادامه می توان گفت بدین علت که ADX از مقادیر هر دو اندیکاتور رو به بالا و رو به پایین DI+ و DI– در محاسبات خود استفاده می نماید، می تواند جهت روند را نیز مشخص نماید.

بطور کلی عددی بالاتر از ۳۰ در اندیکاتور ADX نشان دهنده روندی قوی و در مقابل عددی پایین تر از ۲۰ نشان دهنده روندی ضعیف می باشد. البته برای تشخیص تضعیف روند (خط A رسم شده در تصویر) یا روند رو به تقویت (خط B رسم شده) می توان از خطوط روند نیز استفاده نمود. هر چند این حالت کمتر اتفاق می افتد ولی قابل بررسی می باشد.

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار میانگین (ADX)

سیگنال های خرید و فروش در ADX

متداولترین شیوه استفاده از این اندیکاتور برای تشخیص نقاط خرید و فروش، استفاده از نقطه تقاطع دو خط DI+ و DI– می باشد.

سیگنال خرید: هرگاه خط DI+ خط DI– را به سمت بالا قطع نماید ( DI+ بالاتر از DI– قرار گیرد) اقدام به خرید نموده و پس از تقاطع مجدد این دو خط از معامله خرید خارج شوید.

سیگنال فروش: هرگاه خط DI– خط DI+ را به سمت بالا قطع نماید ( DI– بالاتر از DI+ قرار گیرد) اقدام به فروش نموده و پس از تقاطع مجدد این دو خط از معامله فروش خارج شوید.

سیگنال های خرید و فروش در ADX

به این نکته به دقت توجه نمایید :

سیگنال های فوق (تقاطع DI+ و DI– ) هنگامی معتبر خواهد بود که بازار خنثی (ساید) نباشد و دارای قدرت روند بالایی باشد. در این حالت به هنگام تقاطع دو خط مذکور حتی الامکان تا افزایش خط ADX به بالاتر از سطح ۳۰ صبر نمایید. از سویی دیگر سطوح پایین تر ۲۰ به معنی بازار بدون قدرت حرکت و ایجاد روند می باشند. بنابراین در این حالت از انجام معاملات پرهیز نمایید. همچنین افزایش نرخ ADX به بالاتر از ۵۰ نیز در واقع نشان دهنده نزدیک شدن به نقطه پایان روند می باشد. در این حالت نیز از انجام معامله بپرهیزید.

فراموش نکنید که خط ADX جهت آینده قیمت را به شما نشان نخواهد داد و تنها قدرت روند را مشخص می کند. از اینرو هیچگاه از این اندیکاتور بهدف تحلیل و معامله قیمت به تنهایی استفاده نکنید. تجربه ثابت معرفی اندیکاتور ADX کرده است که از ترکیب خط قدرت روند ADX با اندیکاتورهای روند (بطور مثال میانگین متحرک) می توان بخوبی علاوه تشخیص وضعیت و آرایش بازار (روند یا ساید)، قدرت بازار و در نتیجه توقع شما از اداه روند قیمت را نیز شناسایی نمود و از آن در معاملات خود بهره برد.

فیلتر الگوی تیک صعودی: آموزش اندیکاتور ADX

در این مقاله قرار است به بررسی یکی از پرکاربردترین و جدیدترین فیلترها برای تحلیل تکنیکال بورس یعنی فیلتر الگوی تیک صعودی بپردازیم.

امیدواریم که در این مقاله با مطالبی که قرار است درباره این فیلتر، نحوه استفاده و کاربرد آن به شما ارائه دهیم تا بتوانید در تحلیل‌های پیش رویتان به راحتی از آن استفاده کنید .

فیلتر الگوی تیک صعودی چیست؟

در ابتدای مقاله باید به این موضوع بپردازیم که فیلترها چه کاربردی دارند و برای چه استفاده می‌شوند. برای اینکه بتوانید به درک این موضوع دست پیدا کنید، سعی کرده‌ایم که با زبان ساده آنها را شرح دهیم.

این فیلتر یکی از پرکاربردترین و اصلی‌ترین فیلترهای موجود در بازار بورس است که با آموزش به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید. به کمک فیلتر الگوی تیک صعودی می‌توانید به راحتی در بازار به شناسایی سهام ارزنده بپردازید و آن‌ها را شکار کنید.

این فیلتر درست در زمانی بر روی نمودار سهم قابل مشاهده است که اولین قیمت در معاملات سهم کاهش یافته و به کمترین میزانی که داشته رسیده است. در این حالت قیمت تمایلی به برگشتن به میزان قبلی خود را دارد. همچنین آخرین قیمت از قیمت نخستین سهام بیشتر نشان داده می‌شود.

اگر این فیلتر در آستانه خطوط حمایت تشکیل شود، روزهای پرسود در بازار را نوید می‌بخشد که برای سرمایه‌گذاران می‌تواند بسیار ارزنده و حایز اهمیت باشد. فیلتر الگوی تیک صعودی در واقع یکی از نشانه‌های مثبت در بازار برای صعود است. مطالعه مقاله "اندیکاتور پولبک" می تواند مفید باشد.

به این حالت که ابتدا قیمت سهم را با عرضه تعداد زیادی سهم پایین می‌آورد و بعداً با خریداری به مقدار و حجم زیاد در قیمت پایین نسبت به قیمت اولیه، نرخ سهام را بالا می‌کشد.

شرایط ایجاد فیلتر الگوی تیک صعودی

از شرایط ایجاد این فیلتر در بازار می‌توان به یک سری از موارد زیر اشاره کرد که عبارت‌اند از:

1. اول اینکه باید کمترین قیمت سهام از نخستین قیمت آن در بازار، کمتر باشد.
2. دوم اینکه بیشترین قیمت سهام در بازار نیز باید از اولین قیمت سهم، بیشتر باشد.

برای اینکه متوجه روند صحیح و منطقی این الگو شویم کمی به ابتدای مقاله برمی‌گردیم تا درک موضوع برایمان راحت‌تر شود.

برای اینکه بتوانید از فیلترها در تحلیل‌های خود استفاده کنید باید از نرم‌افزارهای مربوط به خودش استفاده کنید. این دست از نرم‌افزارها برای انواع تحلیل تکنیکال می‌توانند کلیه هشدارهایی که برای اعمال فیلترها باید رعایت شود را به شما گوشزد کند. همین طور این توانایی را دارند تا معاملات را به شیوه خودکار بر اساس فیلترها برایتان برنامه نویسی کنند و انجام دهند.

بعضی از معامله‌گران بازار بورس به نرم‌افزارها این اختیار را می‌دهند تا برای سرعت بخشیدن به روند معامله و استفاده از بازار به نحو احسن، خودشان به صورت خودکار برخی از ویژگی‌های الزامی را انتخاب کنند. این کار باعث می‌شود که بدون کوچک‌ترین مشکلی بتوانید به راحتی الگوهای خودتان را تشخیص بدهید و در بازار به سود برسید.

زمانی که در این نرم‌افزارها سیگنال به شما داده می‌شود، به این معنی است که معامله به طور خودکار انجام شده است. در موقعیت‌های دیگر، این احتمال وجود دارد که معامله‌گران نیاز داشته باشند که از تغییرات قیمت سهام در بازار مطلع شوند تا بتوانند در این باره تصمیمات جدیدی اخذ کنند. اگر به دنبال نرم افزار برای تحلیل های تکنیکال هستید مطالعه "نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک" را از دست ندهید.

فیلتر اندیکاتور adx چیست و چه کاربردی دارد؟

در این بخش لازم است تا به طور مختصر به فیلتر اندیکاتور adx هم اشاره‌ای داشته باشیم. اینکه این فیلتر چه کاربردی دارد و برای تشخیص قدرت روند به چه صورتی به کمک ما می‌آید؟ اجزای این اندیکاتور چیست و نکاتی که باید در تحلیل تکنیکال درباره این فیلتر جذاب و مهیج بدانیم چیست؟

این اندیکاتور در واقع برای تحلیل تکنیکال سهام‌های گوناگون در بازار بورس به کار می‌رود. همچنین دارای کاربرد فراوانی است که خیلی از کارشناسان مطرح بازار سرمایه از این اندیکاتور برای تحلیل و شناسایی سهام در بازار استفاده می‌کنند. امیدواریم معرفی اندیکاتور ADX که در این مقاله بتوانیم کمی دانش تخصصی‌تان درباره بازار را افزایش دهیم تا در مسیر بازار دچار اشتباه نشوید و راهتان را به درستی پیش بگیرید.

این اسیلاتور برخلاف اندیکاتور قبلی یعنی فیلتر الگوی تیک صعودی توانایی این را دارد که به سهام‌دار نشان دهد سهم روند مشخصی دارد یا خیر. در واقع سهام‌داران این توانایی را دارند که به راحتی نمودار قیمت را با کمک این اندیکاتور تشخیص دهند. علاوه بر این‌ها این روند صعودی یا نزولی با دو خط نشان داده می‌شود.

خط های نوسانی +DI و –DI در اصل در بازار به این موضوع کمک می‌کنند تا جهت روند مشخص و معین شود. مطالعه مقاله "آموزش اندیکاتور cci" را به شما پیشنهاد می کنیم.

بنابراین در این فیلتر ما سه نوع خط داریم که یکی از آن‌ها اسیلاتور ما است و دو خط دیگر +d1 و +d2 را تشکیل می‌دهند. خط نوسانی اندیکاتور ما هر مقدار که بالاتر از تراز 25 تعیین شود، و به عدد 40 نزدیک‌تر باشد یا از آن بیشتر باشد، بیانگر قدرتمندی روند بازار در روزهای پیش رو است.

این عدد هر مقدار که پایین‌تر و کمتر از عدد تراز معرفی اندیکاتور ADX 20 باشد، این را نشان می‌دهد که در این روند پیش روی بازار ضعف نهادینه شده است. در اصل از این اندیکاتور در بازار همان طور که گفتیم برای نشان دادن ضعف و قدرت جریان یک سهم در بازار استفاده می‌شود. شما به کمک همین فیلترنویسی به راحتی می‌توانید از اشتباهات رایج در بازار بورس و اوراق بهادار جلوگیری به عمل آورید.

در واقع این فیلترها به شما دانشی ارائه می‌دهند که بتوانید به راحتی نسبت به اختلالات و دست‌کاری‌هایی که احتمال زیادی دارد سرمایه شما را از بین ببرد، یک بینش و آگاهی درست داشته باشید.

شباهت‌ های فیلتر الگوی تیک صعودی و adx

برای فهمیدن روند صحیح و منطقی الگوی تیک صعودی می‌توان گفت: شما عزیزان در صورتی که بخواهید این فیلترها را در تحلیل‌های خود به کار ببرید، باید از نرم‌افزار مربوط به آنها استفاده کنید. این نرم‌افزارها تمام مواردی را که باید برای اعمال فیلترها رعایت کنید، به شما بیان می‌کنند و از این توانایی برخوردار هستند که معاملات را به صورت خودکار طبق فیلترها برنامه نویسی نمایند.

علاوه بر این اندیکاتور adx در بازار بورس و اوراق بهادار به منظور تحلیل تکنیکال سهام‌های مختلف استفاده می‌شود و معمولاً کارشناسان مطرح بازار سرمایه از آن در جهت شناسایی سهام بازار استفاده می‌کنند.

هر دوی این فیلترها برای این به کار گرفته می‌شوند که سرمایه شما را به وسیله حوادثی بسیاری به مسیر انحرافی نزول می‌روند، حفظ نماید. پس سعی کنید پیش از اینکه به سراغ بازار سرمایه بروید ابتدا دانش این بازار را یاد بگیرید. به قطع شمایی که در حال مطالعه این مقاله هستید، اهمیت این موضوع را درک کرده‌اید که تا چه اندازه‌ای مهارت و دانش در بازار بورس می‌تواند کمک حالتان باشد.

ذکر این نکته راجع به فیلتر صعودی در این قسمت مهم است که بدانید در صورتی که این فیلتر هنگام تشکیل در آستانه خطوط حمایت قرار گیرد، بازار با روزهای پرسودی همراه خواهد شد که این مسئله برای سهام‌داران می‌تواند بسیار مهم باشد. به بیان دیگر فیلتر الگوی تیک صعودی هنگامی قابل مشاهده بر روی نمودار سهم خواهد بود که اولین قیمت در معاملات سهم به کمترین مقداری که داشته، برسد.

شباهت هر دو فیلتر هم به طور خلاصه در این مورد نهفته است که از هر دوی این فیلترها برای جریان شناسی روند بازار استفاده می‌شود. به عبارتی وظیفه و کاربرد اصلی همه فیلترها در بازار بورس همین است.

درست است که برای خرید و معامله باید طبق نمادهای موجود در بازار بورس اقدام کنید و تا حدودی شباهت و سازوکارهای شبیه به همدیگر دارند ولی در این بازار برای خرید و فروش باید از فیلترها کمک بگیرید. این واحدهای سرمایه‌گذاری به راحتی و به صورت کاملاً آنلاین قابل معامله هستند و این توانایی را دارند که شما را به سود کلان و دقیق برسانند.

همچنین، مبلغ حاصل از فروش این واحدهای سرمایه گذاری به راحتی به حساب مشتری واریز می‌گردد. به همین خاطر هم از مزیت نقدشوندگی بسیار خوبی در بازار برخوردارند. پس تنها کمی هوش و زکاوت و دانش نیاز است تا بتوانید به راحتی در بازار سود کنید و موفق شوید و این اتفاق نمی‌افتد مگر این که الگوها را یاد بگیرید و به کار ببرید.

ممنون از اینکه تا پایان مقاله فیلتر الگوی تیک صعودی با ما همراه بودید، امیدواریم که توانسته باشیم یک آموزش کاربردی برای شما تدارک دیده باشیم. لطفاً نظرات و روش‌هایی خودتان را با ما و دیگر خوانندگان محترم سایت ما در میان بگذارید.

اندیکاتور ADX

این اندیکاتور برای تعیین وضعیت حالات بازار رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) به بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI: اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)

-DI: اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)

ADX: شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر برتری خریداران در بازار و نیز بر عکس زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر برتری فروشندگان در بازار است.

DI+ برابر است با شاخص هدایتی مثبت

DI-برابر است با شاخص هدایتی منفی

1. اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور ADX:

بطور کلی اعتقاد بر این است که این شاخص (که به شکل خطی پر رنگ نشان داده می شود)، قدرت روند کنونی را بازتاب می دهد:

1-3 . اخطار خرید و فروش با استفاده از خطوط DI:

اگر + DI خط سبزرنگ بالاتر از – DI خط قرمزرنگ برود، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.

اگر – DI خط قرمزرنگ بالاتر از +DI خط سبزرنگ برود، یک سیگنال برای فروش شکل گرفته است..

اخطار خرید و فروش با استفاده از خطوط روند ADX:

نزول نمودار ADX از بالای سطح 40 اخطاری است در جهت اینکه روند در حال تضعیف است و صعود به بالای سطح 20 نیز غالبأ اخطاری برای شروع روند جدید است .

هر سهم باید دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

خط +di بالای خط -di قرار داشته باشد و نیز خط adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است. ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط ADX بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.

اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.

شکل 1 : برخی از نقاط تغییر روند در سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شکل 2 : نقطه ی تغییر روند در سهام شرکت مخابرات ایران

1.4. در کدام تصویر خط di+ روند صعودی را قبل از adx شروع کرده است ؟

دقت شود که اندیکاتور ADX صرفا قدرت روند نمودار قیمت را پیش بینی می‌کند لذا به تنهایی نمی‌تواند مبنای خرید و فروش سهام قرار بگیرد.

Adx یک اسیلاتور تشخیص قدرت روند در تحلیل تکنیکال

برای سودآوری در بازار بورس و فرابورس باید ابتدا شرکت های سودآور را تشخیص دهید سپس در بهترین زمان ممکن سهم را خریداری کنید. تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که بهترین زمان ورود به سهم را تشخیص دهید و همچنین در بهترین زمان ممکن خروج انجام دهید. یکی از ابزارهای تشخیص زمان ورود به سهم اندیکاتور ها و اسیلاتور ها هستند. تیم آموزشی کالج تی بورس در این مقاله به آموزش و بررسی اسیلاتور adx خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

ADX چیست؟

adx مخفف کلمه average directional movement index است و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت‌دار می‌باشد.

خالق این اندیکاتور جونیور ولز وایلدر یک مهندس امریکایی است که یکی از بهترین تحلیلگران بورس در تاریخ است و خالق اندیکاتور های بسیار زیاد و مهمی است مانند rsi، parabiloc sar است.

کار اصلی این اندیکاتور قدرت تشخیص روند است و مشخص می‌کند روندی که سهم در آن قرار دارد چه اندازه توان رشد یا ریزش را دارد.

Adx اندیکاتور یا اسیلاتور؟

اندیکاتور ها به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

روند ها

نوسانگرنماها (اسیلاتور ها)

حجم ها

بیل ویلیامز

روند ها به اندیکاتور هایی گفته می‌شود که بر روی نمودار سهم سوار می‌شوند. حجم ها نشان دهنده قدرت گردش پول در سهم هستند. اندیکاتور بیل ویلیامز به خاطر خالق آن‌ها به این اسم آورده شده است.

نوسانگرنماها به اندیکاتور هایی گفته می‌شود که در قابل پنجره‌ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده می‌شود مانند rsi و adx .

اسیلاتور ها یکی از شاخه های اندیکاتور هاست و این اندیکاتور در این شاخه قرار دارد و adx را می‌توان یک اسیلاتور دانست.

در این مقاله در ۳ بخش مختلف به بررسی اسیلاتور adx در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

بخش اول: خط های اسیلاتور adx

این اسیلاتور از ۳ خط تشکیل شده است

همانطور که در عکس بالا می‌بینید خط های ذکر شده با رنگ‌های مختلف نمایش داده شده است.

تناوب در اندیکاتور

با توجه به تایم فریم های مختلف، تناوب در اسیلاتور adx متفاوت است. به طور مثال برای تایم فریم ۱ روزه (هر کندل حاصل یک روز بازار) بهترین تناوبی که می‌شود استفاده کرد ۱۴ است. به این معنی که اسیلاتور ۱۴ روز اخیر را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بهترین تایم فریم در بازار بورس ایران همین تایم فریم روزانه است. ولی برای بازارهای خارجی مانند بازار فارکس که با تایم فریم ساعتی کار می‌شود، می‌توان تناوب را بر روی ۲۴ قرار داد.

یا اگر با تایم فریم های هفتگی یا ماهانه در بورس به خرید و فروش سهام می‌پردازید، می‌توانید تناوب را بر روی عددهای کمتر از ۱۴ تنطیم کنید.

خط محوری اسیلاتور

این اسیلاتور دارای دو منطقه است و این دو منطقه باید با یک خط از هم جدا شود. برای ایجاد خط محوری اسیلاتور adx می‌توانید از یکی از ۳ خط ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ استفاده کنید.

بهترین خطی که می‌تواند این دو خط را از هم جدا کند خط ۲۵ است که میانگینی از این ۳ خط می‌باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید خط محوری ۲۵ این اسیلاتور را به دو منطقه تقسیم کرده است. پایین خط ۲۵ منطقه بی روند و رنج است و این منطقه غیر قابل خرید است. این منطقه به معنای روند نزولی نیست بلکه منطقه بدون روند را نشان می‌دهد.

بالای خط ۲۵ منطقه قوی و روند دار است و قدرت روند را نشان می‌دهد و مناسب برای سرمایه گذاری است.

خط adx

همانطور که طبق عکس بالا می‌بینید خط adx با رنگ آبی پر رنگ مشخص شده است. هر موقع این خط پایین خط ۲۵ باشد نشان از بی قدرتی روند یا رنج بودن روند است در این منطقه نباید خرید سهم انجام داد.
وقتی خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان از قدرت دار بودن روند است و میتوان معامله و خرید برای سهم انجام داد.

نکته ای که در مورد این خط وجود دارد این است که خط adx به هیچ عنوان نشان دهنده روند نیست. این خط، روند سهم را نشان نمی‌دهد فقط مشخص کننده قدرت روند است.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم زاگرس قسمت زرد رنگی که مشخص معرفی اندیکاتور ADX شده است خط اسیلاتور نزولی شده است. ولی این به معنی نزولی شدن روند سهم نیست بلکه به معنای کاهش قدرت روند است.
در حالت کلی صعودی یا نزولی بودن خط adx، صعودی یا نزولی بودن نمودار سهم را مشخص نمی‌کند.

خط di- و di+

خط di- مخفف کلمه negative directional indicators است. به معنی شاخص هدایتی منفی است و در ترکیب با دیگر خط ها می‌تواند سیگنال هایی مبنی بر خرید یا فروش سهام صادر ‌کند.

خط di+ مخفف کلمه positive directional indicators است. معنی آن شاخص هدایتی مثبت است و بوسیله این خط و دیگر خط ها سیگنال هایی برای خرید و فروش سهام صادر می‌شود.

در عکس بالا خط های di- di+ را مشاهده می‌‌کنید که با رنگ های مختلف مشخص شده است.

بخش دوم: سیگنال های اسیلاتور

سیگنال خرید در بورس با این اسیلاتور با دو قانون مهم صادر می‌شود. هر سهم باید هر دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

۱- خط di+ بالای خط di- قرار داشته باشد و بتواند خط ۲۵ را به سمت بالا بشکاند.

۲-خط adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است. ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط di+ بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.

اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم کماسه در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور (زرد رنگ) دو قانون خرید برای ما صادر شده است. یعنی خط di+ بالای خط di- قرار دارد و خط ۲۵ را به سمت بالا شکانده است. همچنین خط adx هم بالای خط ۲۵ قرار دارد.

و سهم بعد از آن روند صعودی را در پیش گرفته و رشد بسیار خوبی داشته است.

در عکس بالا می‌بینید که خط di+ در بالا قرار گرفته است و خط adx هم بالای خط ۲۵ است. ولی خط di+پایین خط ۲۵ قرار دارد و این نشان می‌دهد روند صعودی برای این سهم معتبر نیست و حتما باید خط di+بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

سیگنال فروش در این اسیلاتور هم مانند سیگنال خرید دو قانون دارد:

۱-خط di- بالای خط di+باشد و خط ۲۵ را به سمت بالا بشکند.

۲-خط adx بالای خط ۲۵ باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم ذوب در منطقه مشخص شده (زرد رنگ) خط di- بالای خط di+ قرار دارد. خط adx هم بالای خط ۲۵ قرار دارد و معرفی اندیکاتور ADX اینجا سیگنال فروش سهم صادر می‌شود و بعد از آن سهم ریزش زیادی کرده است.

بخش سوم: adx در کنار دیگر اندیکاتور ها

این اسیلاتور یک نوسان سنج است. نوسان سنج ها در شرایط حاد بازار و هیجانات بازار (چه مثبت چه منفی) ممکن است دچار اشتباه شوند و سیگنال خرید یا فروش سهم را اشتباه صادر کنند.

بهتر است این اسیلاتور در کنار دیگر اندیکاتورها به کار روند تا بتواند سیگنال بسیار معتبرتری برای ما صادر کند. از اندیکاتور هایی که می‌توان در کنار adx به کار برد می‌توان به اندیکاتور سار (parabolic sar) و مووینگ اوریج ها استفاده کرد.

سیستم a-s

در این سیستم سیگنال ورود از اسیلاتور adx گرفته می‌شود و فقط برای تایید از اندیکاتور سار استفاده می‌شود.

همانطور که می‌بینید در عکس بالا سهم شاراک در اسیلاتور (منطقه زرد رنگ) سیگنال خرید صادر شده است. در همان روز، در چارت بالا کندل اندیکاتور را به سمت بالا شکانده است و تایید خرید هم صادر می‌شود.

سهم توانسته بعد از صادر شدن سیگنال خرید رشد بسیار خوبی انجام دهد.

سیستم فروش هم در این سیستم دقیقا مانند سیگنال خرید است.

در عکس بالا سیگنال خروج از سهم توسط adx صادر می‌شود و تایید آن هم توسط اندیکاتور سار صادر شده است. کاملا مشخص است که بعد از صادر شدن سیگنال خروج سهم ریزش بسیار زیادی داشته است.

سیستم a-m

این سیستم از تشکیل یک اندیکاتور دنبال کننده روند به اسم مووینگ اوریج و اسیلاتور adx تشکیل می‌شود.

در عکس بالا صفحه اولیه اندیکاتور مووینگ اوریج را می‌بینید بهترین تناوب برای اندیکاتور برای این سیستم ۱۰ است که می‌توان بین ۱۰ تا ۲۰ متغیر باشد.

در قسمت روش باید از روش ساده (simple) استفاده کرد. فرمول این روش به این صورت است که قیمت بسته شدن ۱۰ روز را جمع و تقسیم بر تعداد آن‌ها خواهدکرد. در پایین منظور از n قیمت های بسته شدن هر روز است.

خط مووینگ ۱۰ دقیقا مانند یک خط مقاومت و حمایت عمل می‌کند و چنانچه کندل بالای مووینگ شکل بگیرد تایید ورود صادر می‌شود.

در سیستم a-m سیگنال ورود و خروج به سهم را از اسیلاتور adx خواهیم گرفت و بعد، تایید خرید را از اندیکاتور مووینگ اوریج می‌گیریم.

در عکس بالا مشاهده می‌کنید سهم کتوکا در منطقه مشخص شده (اسیلاتور adx) سیگنال خرید صادر شده است. در مووینگ اوریج هم کندل بالای مووینگ ۱۰ شکل گرفته است و تایید خرید صادر شده است.

رشد خوبی هم بعد از صادر شدن سیگنال ورود سهم داشته است.

در عکس بالا سهم زاگرس را می‌بینید که سهم در منطقه‌ای که مشخص شده است سیگنال خروج و تایید خروج از سهم صادر شده است. سهم بعد از آن ریزش بسیار زیادی کرده است و از قیمت ۶۹۰۰ تومان تا قیمت ۴۴۰۰ تومان ریزش کرده است.

نکته: برای مووینگ ۱۰ وقتی یک کندل کامل بالا یا پایین مووینگ ۱۰ شکل گرفت تایید ورود یا خروج صادر می‌شود.

فیلم آموزشی سیگنال خرید و فروش در اسیلاتور adx

نتیجه گیری:

در این مقاله دو سیستم کاربردی برای فهمیدن بهترین زمان ممکن برای ورود به سهم را با هم کار کردیم. سیستم بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد ولی شما باید بهترین سیستم ممکن را پیدا کنید و تماما طبق آن عمل کند.

از بزرگترین و متداول‌ترین اشتباه های معامله گران در بازار بورس تغییرات متداول در سیستم های خرید است پس یک سیستم را انتخاب و طبق آن عمل کنید.

به نظر شما چه سیستمی بیشترین کارایی رو در بازار بورس و فرابورس ایران دارد؟