اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD مکدی

راهنمای جامع انواع اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و نحوه کار با آنها

در تحلیل‌های تکنیکال برای تحلیل حرکت قیمت یک سهم از نمودارها و اندیکاتورها استفاده می‌شود. یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها میانگین‌های متحرک هستند که برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت از سابقه آن استفاده می‌کنند. در این مطلب شما را با تفاوت‌های موجود میان انواع اندیکاتور میانگین متحرک مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA)، نحوه محاسبه آن‌ها و نحوه کاربرد آن‌ها در معامله آشنا خواهیم کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یک ابزار ساده و در عین حال پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال است که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی مانند اندیکاتور مکدی و یا اسیلاتور استوکستیک را تشکیل می‌دهد. این اندیکاتور با ارائه مدام میانگین قیمت بروز، مسیر دسترسی به اطلاعات قیمت را هموار می‌کند. این میانگین قیمت طی یک دوره زمانی به انتخاب معامله‌گر انتخاب شده و می‌تواند 10 روزه، 20 دقیقه‌ای، 30 هفته‌ای یا … باشد.

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در معاملات مزایای مختلفی دارد و این امکان را به شما می‌دهند که از میان انواع آنها انتخاب کنید. استراتژی‌های میانگین متحرک رایج هم هستند و می‌توان آن‌ها را با هر تایم‌ فریمی تنظیم کرد. این ویژگی باعث می‌شود میانگین‌های متحرک هم برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم معامله‌گران کوتاه‌مدت گزینه مناسبی باشند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

تا وقتی که با چشم‌های خودتان ندیده باشید احتمالا باورش برایتان سخت باشد اما اندیکاتور میانگین متحرک تصویری از سطوح مهم قیمت ارائه می‌دهد. میانگین‌های متحرک چند عدد را دریافت کرده و با ارائه یک نقشه از سابقه قیمت آن‌ها را واقعی می‌کنند؛ این نقشه از سه بخش اساسی تشکیل شده است: ترند (Trend)، حمایت (support) و مقاومت (resistance). در ادامه نگاه مفصل‌تری به هر یک از این بخش‌‌ها می‌اندازیم.

ترندها

زمانی که یک سهم را تحلیل می‌کنیم اولین سوالی که بایستی بپرسیم این است که آیا ترند قیمت در کار است یا خیر. دو نوع ترند (یا روند) داریم: روندهای صعودی (uptrends) و روندهای نزولی (downtrends).

• روند صعودی – نشان‌دهنده فشار خرید است که منجر به افزایش قیمت‌ها شده و بطور مرتب سقف‌ها (اسپایک قیمت) و کف‌های بالاتر (پولبک قیمت) را رقم می‌زند.
• روند نزولی – نشان‌دهنده فشار فروش است که منجر به کاهش قیمت‌ها و به طور مرتب کف‌ها (ریزش قیمت) و سقف‌های (پرش قیمت) پایین‌تر را رقم می‌زند.

هنگامی که یک سهم در روند خاصی نیست در حالت رنج در نظر گرفته می‌شود. حالت‌ رنج بر روندهای دیگر مقدم است. با آنکه بسیاری از معامله‌گران فصلی می‌توانند تنها با نگاه کردن به نمودار سهم خود روندهای قیمتی را ترسیم کنند، روند رنج به داشتن اندیکاتوری دقیق که روند و مولفه‌های دیگر آن، یعنی حمایت و مقاومت را هم می‌سنجد کمک می‌کند.

حمایت و مقاومت

هنگامی که یک سهم در حال رشد است متوجه خواهید شد که قیمت در هنگام پولبک و پیش از از سر گیری رشد خود تمایل دارد که روی محدوده‌های خاصی توقف کند. نتیجه تکرار این فرایند سقف‌ها و کف‌های بالاتر برای یک سهم است.

کف‌های بالاتر در واقع پولبک‌هایی سطحی‌اند که در آن‌ها قیمت پیش از ادامه روند صعودی خود «توقف می‌کند». از نظر شما اینکه بتوانید محل این توقف‌ها را پیش‌بینی کنید عالی نیست؟ این همان کاری‌ست که اندیکاتورهای میانگین متحرک اغلب انجام می‌دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک هنگامی که یک روند صعودی پیش از افزایش به سقف‌های جدید اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال پولبک را تجربه کند سطح حمایت را اندازه‌گیری می‌کند. به خاطر داشته باشید که روندهای نزولی برعکس روندهای صعودی هستند. این یعنی حمایت در روندهای نزولی سطح مقاومت در صعودهاست زیرا سهم کف‌ها و سقف‌های پایین‌تری رقم زده و نتیجه ریزش قیمت‌هاست.

لازم است اشاره کنیم که هیچ اندیکاتور تکنیکالی قطعی نیست. با آنکه گرایش سهم‌ها به یافتن حمایت و مقاومت روی میانگین‌های متحرک مهم است، ممکن است به سوی بالا یا پایین این خط ها نیز حرکت کنند (که ممکن است نشان‌دهنده یک بازگشت روند بالقوه باشد).

انواع میانگین متحرک

سه نوع اندیکاتور میانگین متحرک داریم: میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA). اصلاحات بسیاری روی انواع این اندیکاتورها صورت گرفته تا شکل‌های دیگری از میانگین‌های متحرک را از آن مشتق کنند. هر یک از این اندیکاتورهای میانگین متحرک برای معامله‌گران کاربردی بوده و با اولویت‌های معامله‌گران حقیقی سازگارند.

بهترین گزینه برای آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک آن است که با میانگین متحرک ساده شروع کنید. گاهی اوقات بهترین گزینه، گزینه ساده‌تر است. احتمال آنکه اندیکاتورهای میانگین متحرک رایج نیز به شکل حمایت و مقاومت عمل کنند بیشتر است، چرا که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سهام را در این سطوح انباشت یا توزیع می‌کنند.

میانگین متحرک ساده

پرکاربردترین اندیکاتور میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده نام دارد. این اندیکاتور مجموع معاملات در یک دوره زمانی را دریافت کرده و میانگین قیمت آن دوره را محاسبه می‌کند. این دوره با ترتیب زمانی نشان داده می‌شود. برای مثال یک میانگین متحرک با دوره 200، میانگین 200 قیمت پایانی قبل را نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک با دوره 200 هم که در تایم‌فریم 5 دقیقه‌ای تنظیم شده، نشان‌دهنده متوسط قیمت پایانی 200 کندل (Candle) 5 دقیقه‌ایست. اندیکاتور میانگین متحرک ساده را (مانند هر اندیکاتور میانگین متحرک دیگری) می‌توان روی هر بازه زمانی (timeframe) تنظیم کرد.

میانگین متحرک وزنی

اندیکاتور میانگین متحرک وزنی یا WMA وزن بیشتری به دوره‌های قبلی می‌دهد اما نه به صورت نمایی؛ این ویژگی باعث می‌شود که این اندیکاتور نسبت به خط EMA کمی کندتر اما نسبت به خط SMA سریع‌تر باشد. در این محاسبات دوره ابتدایی کمترین وزن، دوره میانی وزنی متوسط و در نهایت دوره پایانی دو برابر دوره میانی وزن دارد. هرچه یک دوره متاخرتر باشد وزن بیشتری در محاسبات دارد.

میانگین متحرک وزنی در معاملات سنتی به عنوان یک اندیکاتور کوتاه‌مدت قوی‌تر از SMA بوده و نتیجه متغیرتری ارائه می‌دهد که برای معامله‌گران کوتاه‌مدت یا متوسط کارکرد بهتری دارد.

میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک «وزنی» است که وزن و ارزش بیشتری به معاملات اخیر یا قیمت‌هایی که به انتهای دوره نزدیک‌ترند می‌دهد. تئوری پشت این محاسبه نیز این است که جدیدترین معاملات، شاخص بهتری برای نشان دادن فشار خرید یا فروش هستند و از این رو وزن بیشتری می‌گیرند.

نحوه استفاده از میانگین‌های متحرک

همانطور که پیش‌تر گفته شد، از اندیکاتورهای میانگین متحرک می‌توان برای تشخیص روندها و سطوح قیمتی مهم (حمایت و مقاومت) استفاده کرد. در ادامه این بخش به توضیح برخی استراتژی‌ها که می‌توانید آن‌ها را در معاملاتتان اعمال کنید خواهیم پرداخت.

استراتژی 1: ترند (روند)

اندیکاتور میانگین متحرک دید سریعی از روند به شما می‌دهد. ما با تحلیل مسیر اندیکاتور میانگین متحرک به راحتی می‌توانیم سقف‌های جدید قیمت را ببینیم.

همچنین راس اندیکاتور، انتهای خارجی آن، مسیر احتمالی آینده را نشان می‌دهد. معامله‌گران ترند عموما زمانی که قیمت به میانگین‌های متحرک قابل‌ملاحظه‌ای می‌رسد شروع به انباشت می‌کنند. منظور از «قابل ملاحظه» در اینجا مواردی هستند که بیشترین اطلاعات را در خود دارند، برای مثال 100 MA یا 200 MA که خیلی کم مشاهده می‌شوند.

استراتژی 2: ترکیب میانگین‌های متحرک

بسیاری از افراد دوست دارند میانگین‌های متحرک متعددی را در یک نمودار داشته باشند. این کار باعث می‌شود از مزیت مشاهده روند طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت به‌طور همزمان بهره‌مند شوید. به کارگیری هر تعداد از این میانگین‌ها ممکن است، می‎توانید از 2 تا 3 MA و حتی یک دسته کامل اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورهای میانگین متحرک را در نمودار خود داشته باشید.

تا زمانی که اطلاعات موجود را درک می‌کنید می‌توانید سیگنال‌ها را از آن خوانده و درباره نحوه معامله خود در بازار تصمیم بگیرید. یکی از معنادارترین سیگنال‌هایی که می‌توانید آن را معامله کنید میانگین متحرک سه‌گانه متقاطع (triple moving average Crossover) است.

استراتژی 3: تقاطع‌ها (Crossovers)

کراس‌اور یا تقاطع میانگین متحرک زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک جلوتر (بازه زمانی کوتاه‌تر) میانگین متحرک عقب‌تر (بازه زمانی بلندتر) را قطع اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال می‌کند. اگر تقاطع به سوی بالا باشد بریک‌ اوت (Breakout) و اگر به سوی پایین باشد به آن بریک دان (Breakdown) می‌گوییم. مهم‌ترین تقاطع‌هایی که معامله‌گران رصد می‌کنند تقاطع‌های 50 MA، 100 MA و 200 MA هستند. معامله‌گران معمولا استراتژی تقاطع میانگین متحرک خود را بر اساس ترکیب این سه MA می‌سازند.

• تقاطع مثبتی که از میانگین متحرک‌های بالا تشکیل شود تقاطع طلایی (Golden Cross) نامیده می‌شود.
• تقاطع منفی‌ای که از میانگین متحرک‌های بالا شکل بگیر تقاطع مرگ (Death Cross) نام دارد.

تقاطع معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که فروش یا خرید پایان یافته و بازار در حال بازگشت است. این استراتژی اندیکاتوری عالی برای مشاهده پتانسیل بازگشت روند است.

به عنوان مثال اگر میانگین متحرک 50 روزه یک سهم میانگین متحرک 200 روزه آن را به سمت بالا قطع کند این تقاطع نشان‌دهنده یک ممنتوم گاوی کوتاه‌مدت برای قیمت بوده و می‌تواند نقطه ورود خوبی برای یک معامله لانگ به‌شمار آید.

این تقاطع نشان می‌دهد سرعت سهم در 50 روز گذشته نسبت به 200 روز گذشته بیشتر بوده است. اگر میانگین متحرک 50 روزه میانگین متحرک 200 روزه را به پایین قطع کند، شاهد تقاطعی خرسی خواهیم بود که می‌تواند نقطه ورود خوبی برای معامله شورت باشد.

استراتژی 4: نقاط ورود (Entries) و خروج (Exits)

از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان برای اصلاح نقاط ورود و خروج نیز استفاده کرد. اگر می‌خواهید روند بازار را متوجه شوید، می‌توانید یک سهم را در فاصله پولبک تا یک میانگین متحرک مهم خریداری کنید (با فرض اینکه نقطه میانگین به عنوان حمایت عمل می‌کند).

برای مثال اگر سهمی در یک روند صعودی کوتاه‌مدت بالای اندیکاتور میانگین متحرک ساده 50 روزه بوده است، شما می‌توانید زمانی که قیمت کاهش یافته و میانگین خود را به عنوان حمایت تست می‌کند وارد شوید.

اگر به دنبال بازگشت روندها هستید می‌توانید زمانی را که یک سهم به بالا یا پایین یک اندیکاتور میانگین متحرک مهم شکسته می‌شود نقطه ورود به‌شمار آورید.اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال

به عنوان مثال اگر سهمی بیش از یکسال بالای میانگین متحرک 50 روزه خود معامله شده است می‌توانید وقتی که آن سهم زیر میانگین متحرک 50 روزه‌اش بسته شد، نقطه ورود برای پوزیشن فروش (short) در نظر بگیرید. به همین ترتیب اگر در همان زمان در پوزیشن خرید (long) هستید، می‌توانید آن را نقطه خروج در نظر بگیرید.

استفاده از میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتوری برای نشان دادن محل حد ضرر (Stop Loss) کار نسبتا ساده‌ایست. این اندیکاتور همچنین اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال ابزاری عالی برای پیدا کردن محلی‌ست که می‌‎توانید سفارش خرید خود را ثبت کنید.

چطور میانگین متحرک خود را انتخاب کنیم؟

وقتی پای اندیکاتور میانگین متحرک به میان بیاید هر تریدری اولویت‌های خاص خودش را دارد. در ادامه به بیان نکاتی می‌پردازیم که برای انتخاب میانگین متحرک در نمودارهایتان بایستی بدان توجه کنید.

محاسبات خود را پیچیده نکنید

هدف اندیکاتور میانگین متحرک هموار کردن حرکت قیمت است. اگر نمودار خود را با میانگین‌های متحرک متعدد پر کنید این اندیکاتورها ضد و نقیض خواهند شد. تعدادی میانگین متحرک مختلف را امتحان کنید تا بفهمید کدام یک به شما کمک می‌کند تصمیمات بهتری بگیرید.

روی سبک معاملاتی خودتان متمرکز شوید

معامله‌گران بایستی از میانگین متحرک‌هایی استفاده کنند که بیشترین ارتباط را با استراتژی‌هایشان دارد. برای مثال معامله‌گران سوئینگ (Swing Traders) ممکن است اندیکاتور میانگین متحرک را در نمودارهای ساعتی استفاده کنند، درحالی که معامله‌گران روزانه (Day Traders) به میانگین‌های روزانه کوتاه‌مدت (مثلا EMA 7 روزه) اتکا می‌کنند.

دوباره‌کاری نکنید

تاثیرگذاری اندیکاتور میانگین متحرک را می‌توان تا حدی به «معطوف به مقصود» بودن آن‌ها نسبت داد. مثلا معامله‌گران روزانه مایلند به VWAP (یک میانگین متحرک حجمی وزنی) توجه کنند، از این رو رفتار خرید ممکن است حول این میانگین تحت تاثیر قرار بگیرد.

به همین ترتیب بسیاری از معامله‌گران نیز برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت طولانی‌مدت به میانگین متحرک‌های 200 و 50 روزه توجه دارند. اثربخشی این میانگین‌های متحرک به عنوان سطوح قیمتی مهم ممکن است تا حدی به این واقعیت بستگی داشته باشد که بسیاری از معامله‌گران آن‌ها را رصد می‌کنند.

رصد میانگین‌های متحرکی که دیگر معامله‌گران نیر در حال مشاهده آن هستند ارزش‌های زیادی دارد. با آنکه از لحاظ تئوری یک میانگین متحرک 40 روزه از نظر هموارسازی افت و خیزهای قیمت ممکن است به اندازه میانگین متحرک 50 روزه مناسب باشد، اندیکاتور 50 روزه محبوب‌تر است و احتمال آنکه در تعیین سطوح کلیدی قیمت بتواند کمک بهتری بکند بیشتر است.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک بر اساس اطلاعات تاریخی محاسبه می‌شوند و در محاسبات هیچ چیز ماهیتی قابل پیش‌بینی ندارد. از این رو نتایج استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند تصادفی باشد. در مواقعی بازار به حمایت/مقاومت‌ها و سیگنال‌های معاملاتی تعیین‌شده توسط MA احترام می‌گذارد و در مواقع دیگر اصلا طبق آن‌ها پیش نمی‌رود.

یکی از مشکلات بزرگ آن است که اگر حرکات قیمت پرنوسان شوند ممکن است قیمت جلو و عقب رفته و خطوط بازگشت روند یا سیگنال‌های معاملاتی متعدد بسازد.

زمانی که چنین اتفاقی می‌افتد بهترین کار این است که کاری نکنید یا از اندیکاتور دیگری استفاده کنید که به شناسایی روند کمک کند. همین اتفاق ممکن است در تقاطع‌های MA نیز بیافتد؛ وقتی میانگین‌های متحرک برای مدتی در شرایطی پیچیده گیر کنند، ضررهای متعددی را در معاملات موجب خواهند شد.

اندیکاتور میانگین متحرک در شرایطی که روند کاملا مشخص است خوب عمل می‌کنند اما عملکرد آن‌ها در شرایط رنج یا پرنوسان ضعیف می‌شود. شما با اصلاح بازه زمانی خود می‌توانید این مشکل را به طور موقت حل کنید. گرچه این مشکلات می‌توانند صرف نظر از بازه زمانی که انتخاب می‌کنید وجود داشته باشند.

اگر علاقه‌مند به آشنایی با سایر اندیکاتورها هستید، پیشنهاد می‌کنیم راهنمای جامع اندیکاتور RSI را مطالعه کنید.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور میانگین متحرک با هموار کردن نوسان‌های قیمت اطلاعات آن را ساده کرده و یک خط هموار یجاد می‌کند. این کار مشاهده روند را ساده‌تر می‌کند. میانگین متحرک‌های نمایی نسبت به میانگین متحرک‌های ساده سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

این ویژگی در برخی موارد خوب است اما در برخی دیگر ممکن است سبب ایجاد سیگنال غلط شود. میانگین متحرک‌هایی که دوره زمانی آن‌ها کوتاه‌تر است (مثلا 20 روز) نیز نسبت به آن‌هایی که دوره طولانی‌تری دارند (مثلا 200 روز) سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

تقاطع‌های میانگین متحرک استراتژی محبوبی برای نقاط ورود و خروج هستند. اندیکاتور میانگین متحرک همچنین می‌تواند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را نیز مشخص کند. با آنکه ممکن است این کار بیشتر پیش‌بینی بنظر بیاید اما اندیکاتور میانگین متحرک همیشه بر اساس اطلاعات تاریخی بوده و تنها قیمت میانگین را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهند.

اندیکاتور چیست؛ معامله‌ای پر سود با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها یا به اصطلاح فارسی آن نشانگرها، ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که از تلفیق داده‌های خام موجود در بازاهای مالی مثل قیمت، زمان و حجم با توابع ریاضی برای ارائه اطلاعات مفید از وضعیت بازار استفاده می‌کنند. ایجاد و استفاده از اندیکاتورهای مختلف در اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال تحلیل بازارهای مالی با گسترش استفاده از سیستم‌های کامپیوتری، رواج یافته است.

همچنین در طی این سال‌ها اندیکاتورهای مختلفی توسط افراد و شرکت‌های مختلف به بازار معرفی شده‌اند. ما در این مقاله قصد داریم شما را با ویژگی‌های عمومی اندیکاتورها و کاربردهای مختلف آنها آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

تعریف اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری است که از تلفیق اطللاعات بازار و توابع ریاضی ایجاد شده است. هدف از ایجاد آن‌ها ارائه اطلاعاتی مفید به کاربران برای تصمیم‌گیری در مورد آینده بازارهای مالی است. اندیکاتورها به عنوان ابزار کمکی به تحلیلگران کمک می‌کنند تا وضعیت بازار را بهتر درک کنند. توجه به این نکته مهم است که هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند ابزار معامله در بازار‌های مالی باشد.

تقسیم‌بندی اندیکاتور ها از نظر ماهیت آن‌ها

اندیکاتورها از منظر ماهیت ایجاد آن‌ها و سیگنالی که ارائه می‌کنند به دو دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به اندیکاتورهایی گفته می‌شوند که سیگنال ارائه شده توسط آن‌ها زودتر از سیگنالی است که روند قیمت ارائه می‌کند. به این معنی که اگر شکست سطح حمایتی یا مقاومتی و یا تغییر روندی قرار است در قیمت رخ دهد، نشانه‌های آن در اندیکاتورها زودتر دیده می‌شود. اکثر اندیکاتورهایی که در دسته اسیلاتورها یا نوسانگرنماها قرار دارند از اندیکاتورهای پیشرو هستند.

اندیکاتورهای تاخیری اندیکاتورهایی هستند که از اطلاعات گذشته بازار استفاده می‌کنند و با کمی تاخیر سیگنال تغییر در بازار را به تحلیلگران ارائه می‌دهند. اکثر اندیکاتورهای روندی (Trend) جزو دسته اندیکاتورهای تاخیری هستند.

تقسیم‌بندی اندیکاتور ها از منظر کاربردی

اندیکاتورها از منظر تقسیم‌بندی و کاربردی که در اکثر نرم‌افزارهای تحلیلی دارند به چهار دسته روندی، نوسان‌گرنما، حجم و بیل ویلیامز تقسیم می‌شوند. در ادامه به بررسی جزئیات هر دسته می‌پردازیم.

اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندی همانطور که از نامشان پیداست روند بازار را برای تحلیلگران مشخص می‌کنند و از جمله اندیکاتورهای تاخیری می‌باشند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان روند بازار و تغییرات روند قیمتی را تشخیص داد.

با این مقدمه می‌توان گفت، استفاده از این اندیکاتورها تنها در بازاهای دارای روند منطقی است و در بازارهای خنثی این اندیکاتورها سیگنال‌های مناسبی صادر نمی‌کنند. اندیکاتورهای روندی در نرم‌افزارهای تحلیلی معمولا روی نمودار قیمت می‌افتند. محاسبات آن‌ها با میانگین‌گیری از قیمت در بازه‌های زمانی مختلف انجام می‌شود.

میانگین متحرک، باندهای بولینگر و ایچیموکو از جمله اندیکاتورهای روندی معروف هستند که در مقالات آتی به بررسی جزئیات هر کدام خواهیم پرداخت.

در نمودار بالا دو میانگین متحرک با دوره 9 (نمودار آبی) و 26 (نمودار قرمز) را مشاهده می‌کنید که به چارت اضافه شده‌اند. همانطور که مشخص است، اندیکاتور روی نمودار قیمت افتاده است. هر دو اندیکاتورها با فاصله‌ای مشخص، روند قیمتی را دنبال می‌کنند.

اندیکاتورهای نوسان‌گرنما

نوسانگرنماها یا اسیلاتورها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حول مقادیر خاصی نوسان می‌کنند. نوسانگرنماها توانایی تحلیل قدرت روند‌ها را دارند و معمولا به احساسات کاربران واکنش نشان می‌دهند. این اندیکاتورها جدا از نمودار قیمت و در زیر آن قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها جزو اندیکاتورهای پیشرو هستند و سیگنال‌های ارائه شده توسط آن‌ها روند و قدرت بازار در آینده نزدیک را به کاربران ارائه می‌کند. مناطق افراطی خرید و فروش و اشباع آن‌ها، در نوسانگرنماها قابل مشاهده است که به عنوان ابزاری برای معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تحلیل تکنیکال از نوسانگرنماها برای تشخیص واگرایی و همگرایی در نمودار قیمت استفاده می‌کنند.

منظور از واگرایی این است که روند نمودار قیمت مشابه با روند نوسانگرنما نباشد. به عنوان مثال در نمودار قیمت دو قله تشکیل شود که ارتفاع قله دوم بالاتر از قله اول باشد اما معادل این دو قله در نوسان‌گرنما روند نزولی داشته و ارتفاع قله دوم پایین‌تر از قله اول قرار بگیرد.

از جمله معروف‌ترین اسیلاتورها می‌توان به RSI، MACD، Stochastic و CCI اشاره کرد. بررسی جزئیات این اسیلاتورها را به مقالات بعدی موکول می‌کنیم تا به طور مفصل هر کدام را بررسی کنیم.

نمودار بالا روند قیمتی بیت‌کوین را نشان می‌دهد. اسیلاتور RSI به این چارت اضافه شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید این اسیلاتور در پایین نمودار قیمتی قرار گرفته است و بین اعداد 0 و 100 نوسان می‌کند. اعداد 70 و 30 در این اسیلاتور با رنگ متفاوتی جدا شده‌‌اند که محدوده‌های حساس را مشخص می‌کند.

اندیکاتور های حجمی

در کنار اندیکاتورهای روندی و اسیلاتورها که از قیمت و تغییرات آن ایجاد می‌شوند، اندیکاتورهای حجمی وجود دارند که از حجم معاملات و ارزش آن برای دادن سیگنال به تحلیلگران استفاده می‌کنند. حجم معاملات با توجه به اینکه می‌تواند نشانگر ورود یا اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال خروج پول به بازار باشد، از اهمیت بالایی برای معامله‌گران برخوردار است.

توجه به حجم معاملات در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند روند بازار را بر مبنای ورود و خروج پول به معامله‌گران نشان دهد. از جمله اندیکاتورهای حجمی مهم Volume، MFI و OBV را می‌توان نام برد. معمولا در نقاط سقف یا کف بازار و در نزدیکی خطوط حمایت و مقاومت تغییرات حجم به شدت بالا می رود. معامله‌گران از این اندیکاتورها برای تشخیص اتمام یا شروع یک روند اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌کنند.

در چارت بالا تغییرات قیمتی بیت‌کوین به همراه اندیکاتور حجمی Volume را مشاهده می‌کنید. اندیکاتورهای حجمی نیز مانند اسیلاتورها در پایین نمودار قیمتی قرار می‌گیرند. رنگ کندل‌های حجمی مشابه کندل‌های قیمتی است.

اندیکاتور های بیل ویلیامز

اندیکاتورهای بیل ویلیامز اندیکاتورهایی هستند که توسط بیل ویلیامز تحلیلگر معروف آمریکایی معرفی شده‌اند. ایشان برای تحلیل جامع و کامل بازار پنج مرحله اساسی را عنوان کردند که حتما باید مورد بررسی قرار بگیرند. این پنج مرحله شامل فراکتال، نیروی محرک، افزایش یا کاهش شتاب، منطقه و خط موازنه هستند. برای این‌که درک و تحلیل درستی از این مفاهیم وجود داشته باشد، بیل‌ ویلیامز اندیکاتورهای خود را معرفی کرد. از جمله این اندیکاتورها می‌توان به اندیکاتورهای فراکتال، تمساح یا الیگیتور و AC اشاره کرد. در مقاله‌ای دیگر حتما به بررسی روش آقای بیل ویلیامز و اندیکاتورهای معرفی شده توسط وی خواهیم پرداخت.

چارت بالا نمودار قیمتی بیت‌کوین نشان می‌دهد که اندیکاتور فرکتال به آن اضافه شده است. همانطور که می‌بینید این اندیکاتور نیز بر روی نمودار قیمتی قرار می‌گیرد.

کاربرد اندیکاتورها

اندیکاتورها به عنوان ابزاری برای هشدار، تخمین و گرفتن تاییدیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. منظور از هشدار این است که در مواقع خاص، مثل شرایطی که تغییر روند اتفاق می‌افتد، یا بازیگران بازار فعالیت خاصی در بازار انجام می‌دهند، اندیکاتورها با تاخیر یا همزمان، سیگنال‌هایی صادر کرده و به تحلیلگران هشدار می‌دهند که اتفاقاتی در بازار در حال رخ دادن است.

کاربرد دوم اندیکاتورها تخمین و پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله است. معمولا برای این کار از چندین اندیکاتور در کنار هم یا ترکیب اندیکاتور با سایر روش‌های تحلیلی استفاده می‌شود.

کاربرد سوم و اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتورها گرفتن تاییدیه برای تصمیم‌هایی است که با استفاده از تحلیل بنیادی یا تکنیکال گرفته شده است. اندیکاتورها معمولا در تایید جهت و قدرت روندها و همچنین انجام یا عدم انجام شکست در سطوح حمایت و مقاومت بسیار کارا هستند.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم شما را با تعریف اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که می‌توانند داشته باشند آشنا کنیم. در مقالات بعدی به صورت جزئی اندیکاتورهای مختلف را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد تا شما بتوانید با استفاده از آن‌ها، تحلیل درستی از شرایط بازار داشته باشید. با ما همراه باشید و سوالات خود را با آکادمی کیوسک در میان بگذارید.

اندیکاتور چیست؟

تحلیل دقیق‌ و داشتن یک استراتژی خوب همیشه دقدقه تریدرهای بازارهای مالی بوده و این دلیلیست تا آنها بدنبال تاییدیه ای مطمئن برای ورود به معامله باشند. اندیکاتورها از نشانگر‌هایی هستند که برای این امر مورد استفاده قرار می‌گیرند. خیلی از معامله‌گران آنها را راهی میانبر و قابل اعتماد برای ورود به معامله می‌دانند. اما برخی دیگر اندیکاتورها صرفا یار کمکی پرایسن اکشن تلقی می‌کنند. بنظر شما کدام طرز تفکر صحیح است؟ پاسخ این سوال در نحوه استفاده از اندیکاتورها و استراتژی معامله گری تاثیر دارد. اما قبل از توصیه های آموزشی در استفاده از اندیکاتور بیایید ابتدا با آنها آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (indicators) ابزاریست متشکل از مجموعه‌ توابع ریاضی که برای درک و تحلیل بهتر نمودارهای معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این توابع ممکن است برگرفته از رفتار گذشته بازار، قدرت خریداران و فروشندگان و موارد دیگر باشند. به عنوان مثال، آنها می توانند تأیید کنند که آیا بازار در حال ادامه روند یا اینکه در حال تغییر آن است. اندیکاتورها همچنین می‌توانند اطلاعات خاصی از بازار را ارائه دهند، مانند زمانی که یک دارایی در محدوده‌ای اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال بیش از حد خرید یا فروش باشد.

اندیکاتور ها را به چه صورت میبینیم؟

اندیکاتورها به دو صورت قابل نمایش هستند:

• در یک منطقه جداگانه در زیر نمودار قیمت مانند استوکاستیک و MACD
• به طور مستقیم در نمودار قیمت مانند میانگین متحرک، کانال ها یا باندهای بولینگر

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها سیگنال های معاملاتی را تولید می کنند. هر اندیکاتور در صورت موافقت حرکت قیمت با توابع خود سیگنال می‌دهد. اندیکاتورها در درجه اول از لحاظ سبک کاری به دسته تقسیم زیر ‌می‌شوند:

اندیکاتورهای روندمحور که در بازارهای دارای روند عملکرد بهتری دارند

اندیکاتورهای نوسانی- محدوده ای که در محدوده بازارها کارایی بهتری دارند.

اندیکاتورهای روند

روند روی نمودار و همچنین قدرت آن، همیشه واضح نیست و یک شاخص روند می تواند آن را واضح تر کند. شاخص های روند تمایل به ماهیت عقب ماندگی دارند، یعنی نسبت به موقعیت قیمت عقب تر هستند.

شاخص‌های روند محور تمایل به ماهیت عقب ماندگی دارند و برای شناسایی قدرت یک روند استفاده می‌شوند و به یافتن نقاط ورود‌ و خروج از بازار کمک می‌کنند.

اندیکاتورهای روند می توانند معامله گر را قادر سازند تا:

• شناسایی کنند که آیا بازار در یک روند است یا خیر
• جهت و قدرت آن روند را تعیین کنند
• به یافتن ورودی ها و خروجی ها به داخل و خارج از بازار کمک کنند.

نوسان نگار Oscillator

هنگامی که قیمت در یک محدوده حرکت می کند، یک اندیکاتور نوسان نگار با نشان دادن اینکه آیا کالا یا ارزی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، به تعیین مرزهای بالا و پایین آن محدوده کمک می کند. آنها این کار را با نوسان بین یک سطح بالا و یک سطح پایین انجام می دهند. این اندیکاتورها در دسته اندیکاتورهای همگام با قیمت و تقریبا پیشرو جای می‌گیرند.( در ادامه در مورد موقعیت زمانی سیگنال دهی اندیکاتورها صحبت می‌کنیم.)

اندیکاتورهای نوسانی در یک محدوده مورد استفاده قرار می گیرند و تمایل دارند ماهیت پیشرو داشته باشند، که تعیین می کنند که آیا دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.

اگر یک اندیکاتور نوسان نگار نشان دهد که یک ابزار بیش از حد خریده شده است، یک معامله گر به احتمال زیاد به دنبال موقعیت های فروش خواهد بود. به همین ترتیب، اگر یک اندیکاتور نوسانی نشان دهد که یک ابزار بیش از حد فروخته شده است، یک معامله گر به احتمال زیاد به دنبال یافتن موقعیت های خرید است .

چه موقع از اندیکاتورهای روندمحور و نوسان نگارها استفاده کنیم؟

نوع اندیکاتورهای مورد استفاده بستگی به سیستم معاملاتی و در نهایت به انتخاب معامله گر بستگی دارد. اندیکاتورهای نوسانی در بازارهای درگیر در یک محدوده مفید هستند، در حالی که اندیکاتورهای روند در بازارهای دارای روند کارایی بهتری دارند.

به عنوان مثال، اگر ترجیح می‌دهید در بازارهای متنوع معامله کنید، اندیکاتورهای نوسانی مانند شاخص(اندیکاتور) تصادفی، کانال کالا یا شاخص های قدرت نسبی برای کمک به تصمیم گیری معاملات مفید خواهند بود.

اگر ترجیح می دهید در یک بازار روند دار معامله کنید، اندیکاتورهای روند، مانند MACD یا میانگین قیمت (MA) مفیدتر خواهند بود.

اندیکاتورها از لحاظ زمان سیگنال دهی به دو دسته مجزا تقسیم می‌شوند:

• اندیکاتورهای با تاخیر – ارائه سیگنال هایی که پس از رفتار قیمت، آن را تایید می‌کنند.
• اندیکاتورهای پیشرو – ارائه سیگنال‌ها قبل از وقوع قیمت

اندیکاتورهای پیشرو

این اندیکاتورها میزان تغییر در عمل قیمت را اندازه گیری می‌کنند و می‌توانند زمانی که رفتار قیمت در حال کاهش یا افزایش است را ثبت کنند.

اندیکاتورهای پیشرو می توانند سیگنال هایی را زودتر از موعد ارائه دهند، در حالی که اندیکاتورهای عقب افتاده معمولاً برای تأیید عملکرد قیمت، مانند قدرت یک روند، استفاده می شوند.

به عنوان مثال، اگر عمل قیمت به سرعت افزایش یافته و سپس شروع به کند شدن کند، یک اندیکاتور پیشرو می تواند این تغییر را در حرکت ثبت کند و از این رو سیگنالی را ارائه دهد که ممکن است دارایی در موعد برگشت باشد.

اندیکاتورهای با تاخیر :

یک اندیکاتور متاخر معمولاً برای تأیید آنچه که عمل قیمت انجام داده است استفاده می شود، مانند اینکه آیا عمل قیمت وارد یک روند شده است یا خیر. آنها را اندیکاتورهای عقب مانده از این جهت متاخرمی نامند که عقب‌تر از رفتار قیمت هستند و نسبت به اندیکاتورهای پیشرو دیرتر سیگنال می‌دهند.

از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟

انتخاب اندیکاتورها در وحله اول بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی دارد. مثلا معامله‌گرانی که به سبک اسکالپ SCALP)) کار می‌کنند ترجیح میدهند از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کنند زیرا ممکن است از حرکت قیمت جا بمانند. اما معامله گران سبک اسنایپر یا کسانی که معاملات بلند مدت انجام میدهند ترجیح می‌دهند علاوه بر تایید اندیکاتورهای پیشرو، منتظر تایید اندیکاتور متاخر یا عقب مانده نیز بمانند تا با خیال راحت تر اقدام به معامله کنند. توصیه میکنیم در هر سبکی از معامله گری قبل از انتخاب اندیکاتور از میزان اعتبار آن مطلع شوید تا درصد خطای معامله گری شما کاهش یابد.

مزایای استفاده از اندیکاتورها چیست؟

همانطور که گفتیم اندیکاتورها می‌توانند به عنوان مرجعی برای تحلیل تکنیکال (اگر چه نه به وسعت روش پرایس اکشن) باشند، مخصوصا زمانی که نتوانیم نشانه‌ای از پرایس اکشن در مورد حرکت بازار دریافت کنیم. قدرت و ضعف روندها ،نقاط برگشتی و اشباع خرید و فروش از نمونه نشانه های منشا شده از اندیکاتورهاست.

آیا میـتوانیم به سیگنالهای اندیکاتورها اعتماد کنیم؟

اینکه سیگنال یک اندیکاتور چقدرقابل اعتماد است بستگی به عواملی ماننداستراتژی شخصی، اعتبار، دقت در تحلیل و محبوبیت آن اندیکاتور دارد. اعتبار یک اندیکاتور در گرو میزان عملکرد مثبت آن است که خود وابسته به دقت است. در صورت دقت در سیگنال‌دهی اعتبار اندیکاتور بالا می‌رود و در نتیجه محبوبیت آن افزایش می یابد. اندیکاتورهای ترند و محبوب معمولا از دقت بالاتری برخوردارند زیرا تریدرهای بیشتری معاملات خود را بر اساس سیگنالهای این اندیکاتورها انجام می‌دهند و باعث حرکت قیمت در بازار می‌شوند. پس هنگام انتخاب یک اندیکاتور به این نکته توجه داشته باشید. البته بعضی از معامله گران ترجیح می‌دهند با استفاده از چند اندیکاتور دقت کار خود را بالا ببرند که خود ملزم رعایت چند نکته آموزشیست که در ادامه بیان می‌کنیم…

ترکیب اندیکاتورها

ترکیب اندیکاتورهای روند و نوسان نگار برای استفاده در شرایط مختلف بازار می‌تواند سودمند باشد. شرایط بازار به طور مداوم از محدوده ((retrace به روند و دوباره به محدوده تغییر می کند، بنابراین شما می توانید هر شاخص را با توجه به قدرت آن استفاده کنید.

در یک بازار متغیر، شاخص نوسانی – تصادفی – مفیدتر و در یک بازار جهت‌دار، شاخص روند – میانگین متحرک – مفیدتر است.

از بارگذاری بیش از حد نمودارها خودداری کنید

هنگامی که مشخص شد که شاخص ها چقدر می توانند مفید باشند، ممکن است تمایل به استفاده بیش از حد از آنها در یک نمودار وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر سه اندیکاتور نوسانی را در زیر نمودار اضافه کرده باشد، سه اندیکاتور وجود دارد که همان اطلاعات را ارائه می دهد.

افزودن شاخص های بیشتر که اطلاعات یکسانی را به نمودار ارائه می دهند، آنها را قابل اعتمادتر نمی کند. آنها به سادگی همان اطلاعات خرید و فروش بیش از حد یکسان را به روش های مختلف نشان می دهند و فقط فضای بیشتری را در نمودار شما اشغال می کنند. پس اگر از چند اندیکاتور برای معامله‌گری استفاده می‌کنید از وجود تفاوت در نحوه سیگنال‌دهی آنها مطمئن شوید.

بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال؛ آموزش اندیکاتورها و اسیلاتورها

اندیکاتور و اسیلاتور تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که بهترین و دقیق ترین شاخص ها در حوزه ارز دیجیتال مانند بیت کوین را آموزش می‌دهیم.

تحلیلگران از اندیکاتورها به منظور فهم و درک بیشتر رفتار قیمت در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. اندیکاتور به راحتی قابل تحلیل بوده و هشدارها و سیگنال‌های خرید و فروش در آن به راحتی قابل استفاده است. در تحلیل تکنیکال، تعداد شاخص‌ها بسیار زیاد است و افرادی که روزانه ترید کرده یا از نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند و همچنین کسانی که قصد خرید بلند مدت و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارند، می‌توانند از این اندیکاتورها استفاده نمایند.

دقیق ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کدام‌اند؟

کارایی شاخص در تحلیل تکنیکال به حدی است که برخی از تریدرها و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار، اندیکاتورهای مخصوص خود را نوشته و از آن‌ها برای خرید و فروش خود استفاده می‌کنند. در این مقاله، قصد داریم برخی از مهمترین و دقیق ترین انوع اندیکاتور که در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند را معرفی کنیم.

اندیکاتور RSI (قدرت نسبی) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که قدرت خریدار و فروشنده را در بازار مشخص می‌کند. این اندیکاتور‌ با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص (به صورت پیش‌فرض 14 روزه)، قدرت نسبی بازار را نشان می‌دهد. این اسلاتور بین صفر و صد نوسان می‌کند.

اندیکاتور RSI نشانگر مومنتم (Momentum) بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، زمانی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، نشان‌دهنده قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌دهد که تریدرها همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما مومنتم در حال کاهش است، نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از به پایان رسیدن روند صعودی فعلی بازار می‌دهد.

به طور کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. زمانی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است. همچنین زمانی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد.

برای مثال، هر چه مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف (100) و کف خود (صفر)، نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی خواهد بود.

در هر صورت، بالا بودن عدد این اندیکاتور نشان‌دهنده اصلاح قیمت یا بازگشت روند است. با این حال، انجام معاملات و خرید و فروش صرفا با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نست. زیرا همانند سایر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز دارای خطا است. به همین خاطر روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارها استفاده شود. ترکیب چند اندیکاتور باعث می‌شود خطای تحلیل به مقدار زیادی کاهش یابد.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average)

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به صورت اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به راحتی مشخص می‌شود. به دلیل اینکع این اندیکاتور از داده‌های قیمتی در گذشته استفاده می‌کند، یک شاخص پس‌رو محسوب می‌شود. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میاتگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA)، بیشترین کاربرد را در بین میانگین متحرک‌ها دارند.

میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد.

در طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر محاسبه می‌کند. هرچه دوره زمانی این شاخص افزایش یابد، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد شد. مثلا میانگین متحرک 200 روزه به نسبت میانگین متحرک 50 روزه، کندتر حرکت می‌کند.

تریدرها از این اندیکاتور بیشتر به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال زمانی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان کند، عمده تریدرها روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و در نظر گرفتن تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش است. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک 100 روزه میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است (تقاطع مرگ – Death Cross). از طرف دیگر خلاف این حرکت را می‌توان نشانه‌ای برای صعود قیمت در نظر گرفت (تقاطع طلایی – Golden Croos).

برای مطالعه مطالب بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک مراجعه کنید.

اندیکاتور مک دی یا MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مک دی نیز ابزاری برای شناسایی مومنتم بازار با استفاده از دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مک دی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مک دی است.

همچنین در اندیکاتور MACD از هیستوگرام استفاده می‌شود که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال است. یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور بوده که عموما نشانه‌ای قوی برای تغییر روند بازار است. کاربرد دیگر این شاخص، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است. تقاطع خط مک دی و خط سیگنال در اندیکاتور MACD، مانند آنچه در مورد میانگین اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال متحرک گفته شد، نشانه‌ای برای صعود و نزول بازار است.

اندیکاتور مک دی و RSI مومنتوم بازار را محاسبه می‌کنند اما با دو روش متفاوت. لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور‌ می‌تواند خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

استوکستیک RSI یا استوک RSI

اندیکاتور‌ استوک RSI نیز یک اسیلاتور به منظور محاسبه مومنتم بازار است. در این اندیکاتور‌ نیز مانند RSI محدوده اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص، مشتق گرفته شده از اندیکاتور قدرت نسبی است، با این تفاوت که برای محاسبه آن به جای استفاده از اطلاعات قیمت، از اطلاعات اندیکاتور RSI استفاده می‌شود.

به علت تغییرات سریعتر این اندیکاتور به نسبت RSI، فرصت‌های خرید و فروش بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. معمولا بیشترین استفاده از این شاخص در زمان قرار گیری آن در محدوده اشباع خرید و فروش است. در این اندیکاتور به محدوده بالای 80، محدوده اشباع خرید و به محدوده زیر 20، محدوده اشباع فروش گفته می‌شود. استوک RSI صفر نیز به معنی آن است که اندیکاتور RSI در دوره زمانی تعیین شده (معمولا 14) در کمترین حد خود قرار گرفته است. در طرف مقابل، استوک RSI صد، نشان می‌دهد که شاخص RSI در بالاترین حد خود قرار گرفته است.

قرارگیری شاخص استوک RSI در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش، به معنی بازگشت روند نخواهد بود(همانند آنچه در اندیکاتور RSI داشتیم)، بلکه نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش خود نزدیک می‌شود. همچنین توجه داشته باشید که اندیکاتور استوک RSI در مقایسه با اندیکاتور RSI تغییرات بسیار بیشتری داشته و از این جهت سیگنال‌های خطا در آن بیشتر از اندیکاتور RSI است.

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور بولینگر باند، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور‌ از سه خط تشکیل شده است. خط میانی یک میانگین متحرک ساده بوده و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند. این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک(خط میانی) هستند.

با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش است. شکستن باندهای این اندیکاتور‌ بسیار کم اتفاق می‌افتد که در این صورت قدرت روند فعلی بازار را نشان می‌دهد.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، فاصله بین باندها است. در حالتی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک شوند و اصطلاحا در حالت فشار قرار گیرند، سیگنالی برای یک حرکت شدید و ناگهانی در بازار خواهد بود. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، این شاخص کاهش نوسانات قیمت و وارد شدن آن به یک روند خنثی را هشدار می‌دهد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها زمانی بیشترین استفاده را دارند که باهم ترکیب شوند و استفاده از یک اندیکاتور، احتمال شکست را افزایش خواهد داد. اما ترکیب آن‌ها، خطا را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. یادگیری تحلیل تکنیکال نیازمند انجام تمرین زیاد و دیدن نمودارهای زیاد است. اگر قصد یادگیری تحلیل تکنیکال را دارید، می‌توانید کانال رایگان سیگنال اکسچینو مگ را دنبال کنید که محلی برای مشاهده و تمرین تحلیل‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است.

اندیکاتور تکنیکال چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

رمز موفقیت در بازارهای مالی، پیش‌بینی درست آینده است. معامله‌گران برای شکار فرصت‌های مناسب معاملاتی از ابزارهای مختلفی کمک می‌گیرند؛ اندیکاتورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتور تکنیکال در اصل چیزی جز محاسبات ریاضی روی قیمت، زمان و حجم نیست. با استفاده از آنها می‌توانید روند بازار را بهتر درک کنید و معاملات سودآوری داشته باشید.

تحلیلگران تکنیکال، با استفاده از اندیکاتورها، داده‌های گذشته را تحلیل و نقاط ورود و خروج را پیدا می‌کنند. میانگین متحرک (Moving Average)، باند بولینگر (Bollinger Bands) شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و شاخص حرکت میانگین جهت‌دار (ADX) برخی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال هستند.

نحوه‌ی عملکرد اندیکاتور تکنیکال

هدف از تحلیل تکنیکال شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس نمودارها است. تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی سهام، جفت ارزها و… را با استفاده از داده‌های مالی و اقتصادی تحلیل می‌کنند. در حالی که تحلیلگران تکنیکال معتقدند تنها با بررسی نمودارها می‌توان روند آتی بازار را پیش‌بینی کرد. اندیکاتور ابزاری کارآمد برای بررسی نمودارهای قیمت است.

اندیکاتور چیست؟ به زبان ساده، اندیکاتورها یا شاخص‌‌ها توابع ریاضی هستند که قیمت، زمان و حجم را به عنوان ورودی می‌گیرند و خروجی آنها نمودارهای کمکی است. از این نمودارها سینگال‌ خرید، سیگنال فروش و یا تایید روند به دست می‌آید. در ادامه انواع اندیکاتورها و چند نمونه از معروف‌ترین آنها را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتورهای تکنیکال برای ترید

انواع اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند.

اندیکاتور همپوشان (Overlay Indicator)

همان‌طور که از نام آنها پیداست، اندیکاتور تکنیکال همپوشان یا اورلی با نمودار قیمت همپوشانی دارند و روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. میانگین‌ متحرک (Moving Average) و باند بولینگر (Bollinger Bands) از مهم‌ترین اندیکاتورهای همپوشان هستند.

اوسیلاتور یا نوسان‌نما (Oscillator)

برخلاف اندیکاتورهای همپوشان، اوسیلاتورها بر روی نمودار قیمت رسم نمی‌شوند. این نوع از اندیکاتورها بین یک حداقل و حداکثر و یا یک محور صفر (خط افقی) در حال نوسان هستند. چند نمونه از مهم‌ترین اوسیلاتورها عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و شاخص حرکت میانگین جهت‌دار (ADX).

معروف‌ترین اندیکاتور تکنیکال

حال چند نمونه از معروف‌ترین اندیکاتورهای همپوشان و اوسیلاتورهای تکنیکال را بررسی خواهیم کرد. در این مقاله به معرفی کلی اندیکاتور می‌پردازیم و فرمولها و جزییات را بررسی نمی‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک (Moving Average) به معنای میانگین گرفتن از بخشی از داده‌هاست (نه تمام داده‌ها). به زبان ساده میانگین متحرک 100 روزه، نموداری است که در هر نقطه میانگین 100 روز قبل را نمایش می‌دهد. میانگین‌های متحرک در عین سادگی، از پرکاربردترین اندیکاتورهای همپوشان هستند. هدف از میانگین گرفتن، هموار کردن نمودار و حذف نوسان‌هایی است که در روند اصلی بازار نقشی ندارند.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) از مهم‌ترین میانگین‌های متحرک هستند. در میانگین ساده همه‌ی داده‌های تاثیر یکسانی دارند، اما میانگین نمایی به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد. نمی‌توان گفت کدام یک بهتر است، باید بررسی کنید که کدام میانگین متحرک در توصیف رفتار سهم مورد نظر بهتر عمل می‎‌کند.

توصیه‌ی می‌کنیم در بازارهای بدون روند (نوسانی) از میانگین‌هایی با دوره‌ی زمانی کوتاه استفاده کنید تا بتوانید از نوسانات بازار استفاده کنید. همچین برای بازارهای رونددار(صعودی یا نزولی) از میانگین‌هایی با دوره‌ی زمانی بلندتر استفاده کنید تا اسیر نوسانات کوتاه مدت بازار نشوید.

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands

اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands

باند بولینگربه عنوان یک اندیکاتور همپوشان از سه جزء تشکیل شده است:

• نمودار میانی که یک میانگین ساده است.
• نمودار بالایی که انحراف معیار مثبت از میانگین ساده است.
• و نمودار پایین که انحراف معیار منفی از میانگین ساده است.

نمودار قیمت بین دو باند بالا و پایین در حال نوسان است و تمایل دارد به باند میانی نزدیک شود؛ به عبارت دیگر باندهای بالا و پایین همانند مقاومت و حمایت دینامیک عمل می‌کنند. همچنین هرگاه نمودار قمیت کمتر نوسان کند، باند بالا و پایین به هم نزدیک‌تر می‌شوند و بالعکس با افزایش نوسان نمودار قیمت، این دو باند از هم فاصله می‌گیرند.

تحلیلگران تکنیکال معمولا از باند بولینگر 20 روزه استفاده می کنند، اما بهتر است اعداد مختلف را امتحان کنید و ببینید کدام دوره‌ی زمانی حرکات نمودار قیمت را بهتر توصیف می‌کند.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI یا Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از اوسیلاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور با روابط پیچیده‌ی ریاضی به دست می‌آید که توضیح آن از حوصله‌ی این مقاله خارج است. دانستن این روابط به درک بهتر اندیکاتورها کمک می‌کند، ولی برای استفاده از RSI به محاسبات ریاضی نیاز نخواهید داشت.

نمودار اندیکاتور RSI بین دو نقطه صفر و 100 در حال نوسان است. هر وقت نمودار RSI از سطح 70 عبور کند اندیکاتور در اشباع خرید قرار دارد و در سطوح زیر عدد 30 اندیکاتور در اشباع فروش است. اشباع فروش به معنای فروش‌‌های افراطی است و احتمال ورود سهم به روند صعودی وجود دارد (سیگنال خرید)، بالعکس اشباع خرید نشان‌دهنده‌ی خریدهای افراطی است و احتمال دارد سهم به زودی وارد روند نزولی شود (سیگنال فروش).

به واژه‌ی احتمال بسیار دقت کنید و بیش از حد به اندیکاتورها متکی نباشید. این را به عنوان یک توصیه از ما بپذیرید: تکنیکال علم احتمالات است! همچنین فراموش نکنید اندیکاتور RSI در بازارهای بدون روند بهتر جواب می‌دهد، بهتر است در نمودارهای اکیدا صعودی (گاوی) و اکیدا نزولی (خرسی) زیاد به آن تکیه نکنید.

اندیکاتور MACD (مکدی)

اندیکاتور MACD مکدی

همگرایی / واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) که معامله‌گران ایرانی به اختصار به آن مکدی (MACD) می‌گویند، از جذاب‌ترین اوسیلاتورهای تکنیکال است. مکدی یک اوسیلاتور است که در عین سادگی بسیار کارآمد است. با استفاده از مکدی می‌توانید جهت، شتاب و قدرت روندها را تشخیص دهید. مکدی از سه بخش مختلف تشکیل شده است:

• خط مکدی که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌های متفاوت به دست می‌آید.
• خط سیگنال که میانگین متحرک ساده از خط مکدی است.
• نموداری که از میله‌ها تشکیل شده و هیستوگرام نام دارد.

هر گاه در ناحیه زیر خط صفر، خط مکدی نمودار خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که در بالای خط صفر، خط مکدی خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند به معنای سیگنال فروش است. از مکدی سیگنال‌های دیگری نیز می‌توان استخراج کرد که در یک مقاله به صورت مفصل آن را بررسی خواهیم کرد.

بیشتر معامله‌گران از مکدی با دوره‌های زمانی 26، 12 و 9 استفاده می کنند، اما دوره‌ی میانگین‌های مکدی به دلخواه قابل تغییرهستند. یک تحلیل‌گر حرفه‌ای به دنبال لقمه‌های حاضر و آماده نیست و در معاملات بلندمدت و کوتاه‌مدت و چارت‌های مختلف از دوره‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کند.

اندیکاتور ADX (شاخص حرکت میانگین جهت‌دار)

شاخص ADX یا شاخص حرکت میانگین جهت‌دار

یکی از اوسبلاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional movement Index) یا شاخص قدرت روند که به اختصار به آن ADX می‌گویند. این اندیکاتور اطلاعات مفیدی در مورد روند بازار (صعودی یا نزولی) و همچنین قدرت روند ارائه می‌دهد. اندیکاتور ADX از سه نمودار تشکیل شده است:

• DI+: اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator)
• DI-: اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX: شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index)

با استفاده از نمودار ADX می‌توانیم به قدرت روند پی ببریم. هر گاه نمودار ADX زیر عدد 20 باشد در یک روند خنثی یا بسیارضعیف هستیم، با عبور نمودار از عدد 25 شکل‌گیری روند تایید می‌شود (صعودی یا نزولی) و اعداد بالاتر به معنای روندهای قدرتمندتر است. با استفاده از موقعیت دو نمودار DI+ و DI- صعودی و نزولی بودن روند را می‎‌توان تشخیص داد. هر گاه DI+ بالای نمودار DI- باشد در یک روند صعودی هستیم و با قرار گرفتن DI- بالای نمودار DI+ روند نزولی خواهد بود.

این اندیکاتور اطلاعات مفیدی در مورد قدرت و جهت روند ارائه می‌دهد، اما همچون سایر اندیکاتورها دوباره تاکید می‌کنیم ADX را در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور تکنیکال برای تحلیل تکنیکال

بگذارید خیالتان را راحت کنیم! نمی‌توان به این سوال پاسخ داد. به عنوان یک نکته طلایی علم تکنیکال، علم “بستگی دارد” است. اندیکاتورها به عنوان ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال بسیار مفید هستند، اما باید بتوانید برای خود یک سیستم معاملاتی طراحی کنید.

لازم است اندیکاتورهای مختلف را امتحان کنید و ببینید کدام یک برای معاملات شما بهتر جواب می‌دهد. معامله‌گران حرفه‌ای پا را از این هم فراتر می‌گذارند و برای خود اندیکاتورهای شخصی طراحی می‌کنند. در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر تعداد زیادی از این اندیکاتورها به صورت رایگان و یا با پرداخت هزینه در دسترس هستند. اما در چشم بورس می‌توانید همه اندیکاتورها را رایگان دریافت کنید. در کنار استفاده از اندیکاتور تکنیکال مناسب، حتما از یک صرافی مناسب یا کارگزاری مناسب استفاده کنید.

اگر قصد معامله در بازار سهام یا بازار رمزارزها را دارید، می‌توانید اندیکاتور‌های تکنیکال را در صفحه سهام یا رمز ارز چشم بورس ببینید. مثلا در صفحه فملی چشم بورس یا بیت‌کوین چشم بورس اندیکاتورهای تکنیکال محاسبه و نمایش داده شده‌اند.

به عنوان آخرین نکته باز هم تاکید می‌کنیم که تکیه بر یک اندیکاتور خاص برای معاملات، کاری خطرناک است. بازارهای مالی همچون موجودات زنده پویا هستند و باید بتوانید با سیستم معاملاتی مناسب خود را با آنها هماهنگ کنید.