فارکس

اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌

شکل بالا نمودار BTC\USDTرا در تایم فریم روزانه نشان میدهد.همانطور که در شکل میینید در ناحیه ای که مشخص شده است ،نمودارقیمت سقفی پایین تراز سقف قبلی زده است ولی شاخص اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی زده است.این واگرایی از نوع،واگرایی منفی است و پس از ان قیمت روند نزولی را تجربه کرده است.اگر اطلاعات کافی راجع به واگرایی ها ندارید به شما توصیه میکنیم حتما مطلب اموزشی راجع به واگرایی هارا به صورت کامل بخوانید.

اندیکاتور CCI چیست؟

تحلیل تکنیکال، محبوبیت بسیار زیادی در میان سرمایه‌گذاران بورس دارد. اندیکاتور CCI از جمله ابزارهای تحلیل تکنیکال است که اطلاعات مهمی را در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می‌دهد.

اختصاصی آگاه پرس – در ادامه سلسله یادداشت های «سواد بورسی»، در این یادداشت کوتاه به «اندیکاتور CCI چیست؟» می پردازیم.

اندیکاتور CCI، حدود ۴۰ سال پیش توسط یک معامله‌گر کالا به نام «دانلد لمبرت» به وجود آمد. این اندیکاتور از خانواده «اسیلاتورها» است و با استفاده از آن می‌توان رفتار قیمت سهم را در بازار شناسایی کرد.
اسیلاتور نوعی از اندیکاتور است که در آن یک محدوده با استفاده از دو کران بالا و پایین نمودار تشکیل می‌شود و با استفاده از رسم یک خط روند در این محدوده، نوسان قیمت ها را تشخیص می‌دهند.
فعالان بازار سرمایه با استفاده از این اندیکاتور متوجه می‌شوند که یک سهم، با قیمتی بیش‌تر یا کم‌تر از ارزش واقعی آن در بازار معامله می‌شود. با رسم خط روند در اندیکاتور CCI می‌توان به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کرد و همچنین واگرایی در این اندیکاتور، از قوی‌ترین سیگنال های بورسی بازار به شمار می‌رود.
این اندیکاتور مزایای زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش در روند سهم، پیش‌بینی هر نوع تغییر جهت روند آن، دریافت سیگنال خرید و فروش با استفاده از ترسیم خطوط روند و بررسی شکست این خطوط در نمودار سهم اشاره کرد.
تاخیر در ارائه سیگنال در برخی موارد و امکان دخالت احساسات معامله گر نیز از معایب استفاده از این اندیکاتور به شمار می‌روند.

تفاوت RSI و CCI

اندیکاتور RSI نیز مانند CCI از خانواده اسیلاتورها است و از این اندیکاتور هم برای بررسی رفتار قیمت سهم استفاده می‌کنند. بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه استفاده از RSI را راحت‌تر و نتایج حاصل از آن را قابل اعتمادتر از اندیکاتور CCI می‌دانند.
نکته مهم اینکه استفاده از این اندیکاتور نباید تنها معیار شما برای بررسی رفتار قیمتی یک سهم در بازار سرمایه باشد و بهتر است برای بالا رفتن اعتبار تحلیل از ابزارهای دیگری نیز در کنار اندیکاتور CCI استفاده شود.
بنابراین CCI اندیکاتوری است که به فعالان بازار سرمایه برای پیش‌بینی تغییر جهت روند سهم کمک می‌کند. اما نباید از آن به عنوان تنها معیار تحلیل رفتار سهام استفاده کرد و بهتر است برای قابل اعتمادتر بودن تحلیل از دو یا چند ابزار به صورت همزمان استفاده شود.

اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌

یادگیری اصولی اندیکاتورها در آموزش فارکس می تواند رکنی اساسی در موفقیت تحلیل تکنیال باشد.شاخص کانال کالا (CCI) که در سال ۱۹۸۰ توسط دونالد لَمبِرت(Donald Lambert) طراحی و در مجله Commodities معرفی شد، یک اندیکاتور چندکاره است که می‌توان از آن برای شناسایی روند جدید یا دریافت اخطار در شرایط حاد بازار استفاده کرد. لمبرت در ابتدا CCI را صرفا جهت تشخیص تغییر جهت‌های چرخه‌ای در بازار کالاها طراحی کرد، اما این اندیکاتور را می‌توان با موفقیت در نمودار شاخص‌ها، ETFها، سهام شرکت‌ها و دیگر نمودارها نیز بکار برد. بطور کلی CCI سطح قیمتی فعلی را نسبت به میانگین سطح قیمتی در طول دوره زمانی مشخصی، اندازه می‌گیرد. هنگامی که قیمت خیلی بیشتر از میانگین آن است، CCI مقدار بالایی را نشان می‌دهد و زمانی که قیمت خیلی کمتر از میانگین آن است، CCI مقدار پایینی را نمایش می‌دهد. بنابراین می‌توان از CCI به منظور شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد.

نحوه محاسبه

در مثال زیر شاخص کانال کالا (CCI) برای ۲۰ دوره زمانی محاسبه شده است. تعداد دوره‌های CCI همچنین برای محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اورج) ساده و انحراف میانگین نیز استفاده می‌شود.

لمبرت جهت محدود کردن ۷۰ تا ۸۰ درصد مقادیر CCI بین ۱۰۰- و ۱۰۰+، مقدار عدد ثابت را برابر ۰٫۱۵ در نظر گرفته است. البته این درصد به تعداد دوره‌های زمانی در نظر گرفته شده نیز بستگی دارد. CCI با تعداد دوره‌های زمانی کم (۱۰ دوره) نوسانات بیشتری دارد و درصد کمتری از مقادیر آن بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار می‌گیرند. در مقابل، درصد بیشتری از مقادیر CCI با تعداد دوره‌های زمانی زیاد (۴۰ دوره) بین سطوح ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار می‌گیرند.

معنی و مفهوم

اندیکاتور CCI اختلاف بین تغییرات قیمت و تغییرات قیمت میانگین را اندازه‌گیری می‌کند. مقادیر مثبت CCI به این معنی است که قیمت بالاتر از مقدار میانگین آن است، که بیانگر قدرت قیمت است. مقادیر منفی CCI به این معنی است که قیمت پایین‌تر از مقدار میانگین آن است، که بیانگر ضعف قیمت است.

شاخص کانال کالا (CCI) را می‌توان به عنوان یک اندیکاتور هدایت‌کننده و پیشرو یا یک اندیکاتور همزمان با روند استفاده کرد. در صورتی که از این اندیکاتور همزمان با روند استفاده شود، مقادیر بالای ۱۰۰+ به معنی حرکت قدرتمند قیمت است و سیگنالی برای شروع یک روند صعودی محسوب می‌شود. نزول مقادیر CCI به زیر ۱۰۰- نشانگر ضعف حرکت قیمت است و سیگنالی برای شروع یک روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

در صورتی که تحلیل‌گران تکنیکال از CCI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو و هدایت‌کننده استفاده کنند، می‌توانند با دنبال کردن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش، مناطق تغییر روند میانگین را پیش‌بینی کنند. بطور مشابه، می‌توان از واگرایی‌های نزولی و صعودی برای شناسایی زود هنگام تغییرات مومنتوم و پیش‌بینی تغییر روند استفاده کرد.

ظهور روند جدید

همانطور که پیش از این گفته شد، بیشتر حرکات CCI بین دو مقدار ۱۰۰- و ۱۰۰+ صورت می‌گیرد. حرکتی که از یکی از این دو سطح عبور کند، نشانگر ضعف یا قدرت قیمت بوده و می‌تواند جهت حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کند. این سطوح را به عنوان فیلترهای نزولی و صعودی در نظر بگیرید. هرگاه مقادیر CCI مثبت باشند،به معنی صعودی بودن حرکت و هنگامی که منفی باشند به معنی نزولی بودن حرکت قیمت هستند. اما تنها توجه به عبور (کراس) خط CCI از سطح صفر، می‌تواند منجر به اشتباهات زیادی شود. اگر چه باعث تاخیر در ورود معامله می‌شود، اما عبور CCI به بالای سطح ۱۰۰+ برای دریافت سیگنال صعودی و نزول CCI به زیر سطح ۱۰۰- برای دریافت سیگنال نزولی می‌تواند این اشتباهات را کاهش دهد.

تصویر زیر نمودار مربوط به Caterpillar (CAT) را به همراه اندیکاتور CCI با دوره ۲۰ نشان می‌دهد. در طول یک بازه زمانی هفت ماهه، چهار سیگنال روند صادر شده است. واضح است که CCI با دوره ۲۰ برای دریافت سیگنال‌های بلندمدت مناسب نیست. تحلیل‌گران تکنیکال بهتر است برای سیگنال‌های بلندمدت از نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده کنند. ارزش این سهام در ۱۱ ژانویه یک سقف تشکیل داد و سپس نزول کرد. CCI در ۲۲ ژانویه (۸ روز بعد) با حرکت به زیر سطح ۱۰۰-، سیگنالی برای ادامه حرکت قیمت صادر کرد. بطور مشابه، ارزش سهام در ۸ فوریه یک کف قیمتی تشکیل داد و CCI در روز ۱۷ فوریه (۶ روز بعد) با اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌ عبور از سطح ۱۰۰+، سیگنالی برای صعود قیمت ارائه کرد. CCI قادر نیست نقاط دقیق تغییر روند را نشان دهد، اما می‌تواند حرکات ناچیز قیمت را فیلتر و توجه معامله‌گر را به روندهای بزرگ متمرکز کند.

در ماه ژوئن هنگامی که ارزش سهام CAT به بالای ۶۰ صعود کرد، CCI یک سیگنال صعودی صادر کرد. برخی از معامله‌گران ممکن است در این روزها ارزش سهام را در ناحیه اشباع خرید در نظر گرفته و نسبت سود به ضرر قابل توجهی برای آن قائل نشده باشند. با صدور سیگنال صعودی، می‌بایست با یک نسبت سود به زیان خوب، بر ورود به معاملات خرید تمرکز می‌شد. توجه کنید که قیمت سپس به اندازه ۶۲ درصد این حرکت صعودی، نزول کرده و در انتهای ماه ژوئن، یک الگوی پرچم تشکیل داده است. در حرکت بعدی و شکست خط روند الگوی پرچم، سیگنال صعودی دیگری صادر شده و CCI نیز همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد.

اشباع خرید / اشباع فروش

شناسایی سطوح اشباع اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌ خرید و اشباع فروش با استفاده از شاخص کانال کالا (CCI) یا هر اسیلاتور مومنتوم دیگر، می‌تواند قدری مشکل باشد. اولا، CCI اسیلاتوری است که محدوده‌ای برای حرکات آن وجود ندارد. به لحاظ نظری، هیچ مرز نزولی یا صعودی در این اندیکاتور وجود ندارد. به همین خاطر، ارزیابی سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش نسبی است. ثانیا، پس از اینکه یک اندیکاتور سطح اشباع خرید را نشان می‌دهد، نمودار قیمت ممکن است همچنان به حرکت صعودی خود ادامه دهد. به همین ترتیب، بعد از اینکه یک اندیکاتور سطح اشباع فروش را نشان می‌دهد، ممکن است نمودار قیمت همچنان به حرکت نزولی خود ادامه دهد.

تعریف اشباع خرید یا اشباع فروش برای شاخص کانال کالا (CCI) متفاوت است. سطوح شاید در محدوده حرکات خنثی قیمت جوابگو باشند، اما برای موقعیت‌های دیگر، سطوح دیگری نیاز است. رسیدن به سطوح بسیار مشکل است و می‌توانند به عنوان سطوح واقعی اشباع در نظر گرفته شوند. انتخاب سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به میزان نوسانات نمودار مورد بررسی نیز بستگی دارد. محدوده CCI برای یک شاخص ETF مانند SPY معمولا نسبت به اکثر سهام‌ها مانند سهام شرکت Google، کوچکتر است.

تصویر بالا نمودار Google (GOOG) را به همراه CCI با دوره ۲۰ نشان می‌دهد. سطوح افقی با استفاده از تنظیمات اندیکاتور به آن اضافه شده‌اند. از اوایل ماه فوریه تا اوایل ماه اکتبر (۲۰۱۰)، سهام Google حداقل پنج مرتبه از سطوح عبور کرده است. نقطه‌چین‌های قرمز، زمان عبور CCI به زیر سطح ۲۰۰+ و نقطه‌چین‌های سبز زمان عبور CCI به بالای سطح ۲۰۰- را نشان می‌دهد. بسیار مهم است که معامله‌گر تا زمان عبور CCI از این سطوح (کراس) صبر کنند تا به این ترتیب اشتباهات و ضررها کاهش یابند. اما با اینحال، چنین سیستمی بی‌عیب و نقص نیست. توجه کنید که در اواسط ماه سپتامبر با اینکه CCI وارد ناحیه اشباع خرید شده است، اما ارزش Google همچنان صعود کرده است.

واگرایی‌های نزولی-صعودی

واگرایی‌ها به دلیل عدم تطابق مومنتوم با قیمت، اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌ نقاط احتمالی برگشت قیمت را نشان می‌دهند. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت یک Lower Low تشکیل می‌دهد و CCI یک Higher Low ایجاد می‌کند، که این حالت نشان از کاهش مومنتوم نزولی دارد. واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می‌افتد که نمودار یک Higher High تشکیل می‌دهد و CCI یک Lower High ایجاد می‌کند، که این حالت نشان از کاهش مومنتوم صعودی دارد. پیش از اینکه خیلی در مورد واگرایی‌ها هیجان زده شوید، توجه کنید که واگرایی‌ها در روندهای قوی می‌توانند گمراه‌کننده باشند. در یک روند صعودی قوی ممکن است پیش از رسیدن به نقطه سقف، چندین واگرایی نزولی رخ دهد. در مقابل، واگرایی‌های صعودی نیز در طول روندهای نزولی مشاهده می‌شوند.

نکته کلیدی در مورد واگرایی‌ها، دریافت تائیدیه است. اگرچه واگرایی‌ها تغییر مومنتوم را که می‌تواند وقوع تغییر روند را پیش‌بینی کند، نشان می‌دهند، اما تحلیل‌گران تکنیکال بهتر است در نمودار قیمت یک نقطه تایید CCI را در نظر بگیرند. یک واگرایی نزولی می‌تواند با عبور خط CCI به زیر سطح صفر یا شکست یک ناحیه حمایتی در نمودار قیمت، تایید شود. متقابلا، یک واگرایی صعودی می‌تواند با عبور خط CCI به بالای سطح صفر یا شکست یک ناحیه مقاومتی در نمودار قیمت، تایید شود.

تصویر بالا نمودار United Parcel Service (UPS) را به همراه اندیکاتور CCI با دوره ۴۰ روزه نشان می‌دهد. دوره زمانی ۴۰ به جای ۲۰ به منظور کاهش نوسانات اندیکاتور انتخاب شده است. در طول یک بازه زمانی هفت ماهه، سه واگرایی قابل توجه رخ داده است، که برای مدت زمان هفت ماه تعداد خیلی کمی است. در مورد اول، قیمت در اوایل ماه مِی یک سقف جدید تشکیل داده است، اما CCI نتوانسته است بالاتر از سقف قبلی خود، سقفی جدید تشکیل دهد که این حالت یک واگرایی نزولی را ایجاد کرده است. چند روز بعد، شکست یک ناحیه حمایتی در نمودار قیمت و عبور خط CCI به زیر ناحیه منفی، این واگرایی را تائید کرده‌اند. در مورد دوم، با تشکیل یک Lower Low در نمودار قیمت و یک Higher Low در اندیکاتور CCI، یک واگرایی صعودی ایجاد شده است. این واگرایی با ورود خط CCI به ناحیه مثبت، تائید شده است. همچنین توجه کنید که نمودار، شکاف قیمتی اواخر ماه ژوئن را با یک حرکت صعودی در اوایل ماه جولای، پر کرده است. در مورد سوم، یک واگرایی نزولی در اوایل ماه سپتامبر شکل گرفته است و با عبور خط CCI به ناحیه منفی تایید شده است. با وجود تایید CCI، قیمت ناحیه حمایتی را نشکسته و این واگرایی به یک تغییر روند ختم نشده است. واگرایی‌ها همیشه سیگنال خوب صادر نمی‌کنند.

نتیجه‌گیری

CCI یک اسیلاتور مومنتوم است که می‌توان از آن برای شناسایی سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش و نواحی تغییر روند استفاده کرد. هرگاه این اندیکاتور به حدود نسبی حداقلی و حداکثری خود برسد، نشان از ورود قیمت به نواحی اشباع فروش یا اشباع خرید دارد. تعیین این حدود حداقلی و حداکثری به ویژگی‌های نمودار مورد بررسی و محدوده عملکرد CCI در گذشته بستگی دارد. در نمودارهای با نوسانات بیشتر نسبت به نمودارهای با نوسانات کمتر، دامنه حرکت CCI بیشتر است. می‌توان با عبور CCI از سطحی بین صفر تا ۱۰۰، تغییر روند را شناسایی کرد. صرفنظر از نحوه استفاده از CCI، تحلیل‌گران تکنیکال باید از CCI در کنار دیگر اندیکاتورها یا تحلیل‌های قیمتی استفاده کنند.

اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌

اندیکاتور cci درتحلیل تکنیکال‌

در سال ۱۹۸۰ دونالد لمبرت (Donald Lambert) برای اولین بار اندیکاتور cci که به آن شاخص کانال کالا (commodity channel index) نیز گفته می شود، را معرفی کرد. بر خلاف اسمی که اندیکاتور cci دارد، تنها مخصوص بورس کالا نیست و امروزه در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله یاد میگیریم که اندیکاتور cci چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد. با ما همراه باشید…

باتوجه به رشد روز افزون سرمایه گذاری در بازارهای مالی ،معامله گران از تحلیل های مختلفی استفاده می‌کنند که شامل:

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، ابزارهایی مبتنی بر نوسانات قیمت سهام هستند که به اندیکاتورها (Indicator) و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسان گر نماها شهرت دارند.

اندیکاتورها و اسیلاتورها به صورت جامع مجموعه توابع ریاضی از قیمت سهام هستند. که طبق فرمول های خاص ریاضی (که در ادامه به آنها می‌پردازیم) در جهت تحلیل قیمت سهام وبا استفاده از انواع میانگین یا حجم معاملات برای گرفتن تاییدها یا هشدارها و از همه مهم تر تضعیف یا قدرت روندها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با ما همراه باشید تا در این مقاله آموزش بورس به توضیح هر کدام از موارد زیر بپردازیم.

تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها

انواع اندیکاتورها

هر آنچه باید درباره اندیکاتور cci بدانید

فرمول محاسبه اندیکاتور cci

مسیر افزودن اسیلاتور cci در نرم افزار مفید تریدر

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور cci

واگرایی ها دراندیکاتور cci

تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها درتحلیل تکنیکال

برای شناخت بهتر این تفاوت ها در ابتدا به تعریف اندیکاتور و اسیلاتور می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

همانطور که در ابتدا گفته شد اندیکاتورها توابع ریاضی از قیمت سهام هستند که اگر بخواهیم برای آنها معادل فارسی انتخاب کنیم به معنی شاخص یا مقیاس می‌باشند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن تایید یا عدم تایید و سنجش قدرت روندها یا حتی پیش‌بینی آینده روند، در کنار سایر ابزار و الگوها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع اندیکاتورها:

روندی ها (trend)

اسیلاتورها (oscillator)

اندیکاتور حجم (volume)

اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill Williams)

اسیلاتور چیست؟

همانطور که گفته شد اسیلاتورها یکی از زیرمجموعه های اندیکاتورها می‌باشند که اگر بخواهیم معادلی فارسی برای آنها در نظر بگیریم به معنی نوسان کننده یا ارتعاش سنج می‌باشند، پس نمی‌توان گفت اندیکاتور و اسیلاتور مترادف یکدیگر هستند.

وظیفه اصلی اسیلاتور در تحلیل تکنیکال بررسی میزان هیجان خریداران و فروشندگان می‌باشد ومعامله گران را از میزان هیجانات موجود در معاملات آگاه می‌سازد.

اندیکاتور cci چیست؟

در سال ۱۹۸۰ دونالد لمبرت (Donald Lambert) برای اولین بار اندیکاتور cci که به آن شاخص کانال کالا (commodity channel index) نیز گفته می شود، را معرفی کرد. بر خلاف اسمی که این اندیکاتور دارد، تنها مخصوص بورس کالا نیست و امروزه در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور cci از گروه اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان گر نماها است و مانند سایر اندیکاتورهای گروه اسیلاتور (macd،rsi و…) اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌ در بازه ای مشخص شده نوسان دارد و بازه نوسان آن بین (۱۰۰- تا ۲۰۰+است) که اغلب اسیلاتور cci در فاصله‌ی ۱۰۰- تا ۱۰۰+ درحال نوسان است و گاهی اوقات نیز خارج از این محدوده قرار می‌گیرد که نشان از محدوده های اشباع خرید (بالاتر از ۱۰۰+) و اشباع فروش (پایین تراز ۱۰۰-) است.

فرمول محاسبه اندیکاتور cci

این اندیکاتور قیمت اکنون را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. با توجه به اینکه نیازی به حفظ کردن این فرمول نیست، صرفا برای آگاهی بیشتر شما گفته می‌شود.

برای محاسبه اندیکاتور cci از چهار کمیت استفاده شده است:

  1. قیمت واقعی دارایی (Price)
  2. میانگین متحرک(MA)
  3. عدد ثابت (۰,۰۱۵)
  4. میانگین انحراف(D)

(CCI= (Price-MA) / (0,015*D

مسیر افزودن اسیلاتور cci درنرم افزار مفید تریدر

Insert>>Indicators>>Oscillators>>Commodity channel index

ابتدا از قسمت insert گزینه indicators را انتخاب کنید سپس از قسمت oscillators گزینه commodity channel index را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب گزینه commodity channel index (cci) ok را بزنید.

تنظیمات اندیکاتور به صورت پیش فرض روی دوره ۱۴ روزه تنظیم شده، که نیازی به تغییر نیست (یعنی قیمت در ۱۴ روز معاملاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد)

نکته: هر مقدار از عدد ۱۴ کمتر انتخاب شود شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود و امکان بیشتر شدن سیگنال های خطا وجود دارد. چنانچه از دوره ۱۴ روزه بیشتر انتخاب شود نوسانات کمتری را شاهد خواهیم بود و منجر به کاهش سیگنال های خرید و فروش می‌شود.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور cci

ساده ترین استراتژی با استفاده از اندیکاتور cci (مناطق اشباع خرید و فروش)

اولین و ساده ترین استراتژی که می‌توان از اندیکاتور گرفت به این صورت است که هر زمان cci بتواند خط ۱۰۰+ را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال برای خرید تصور می شود که سهم وارد یک روند صعودی و روبه رشد شده است. این پوزیشن زمانی بسته می‌شود که cci مجدد خط ۱۰۰+ را به سمت پایین قطع کند.

همینطور زمانی که cci حد پایین خود (خط -۱۰۰) را به سمت پایین قطع کند تصور می شود که سهم وارد یک روند نزولی شده و سیگنال فروش صادر شده است و زمانی که خط (-۱۰۰)مجدد به سمت بالا قطع شود یک سیگنال برای خرید صادر می شود.

خط روند در اندیکاتور cci

از نکته های مهم این اسیلاتور این است که می‌توان برای آن خط روند رسم کرد، شکست خط روند در اندیکاتور cci نشان از تغییر روند سهم و شروع یک روند صعودی یا نزولی جدید می‌باشد،که این خود می‌تواند یکی دیگر از کاربرد های این اسیلاتور باشد.

کافیست بر روی کف ها یا سقف های cci خط روند رسم شود اگر خط روند کف به سمت پایین شکسته شود آغاز یک روند نزولی وسیگنالی برای فروش است و اگر خط روند سقف به سمت بالا شکسته شود، نوید بخش آغاز یک روند صعودی است و سیگنالی برای خرید صادر می‌شود.

همانطور که در تصویربالا مشاهده می‌کنید شکست خط روند کف به سمت پایین صورت گرفته است که پس از آن روند سهم نزولی شده است و خود سیگنالی برای فروش محسوب می‌شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید روند سهم پس از شکست خط روند سقف به سمت بالا صعودی شده است و سیگنالی برای خرید محسوب می‌شود.

واگرایی (divergence) در اندیکاتور cci

واگرایی ها در اندیکاتور cci یکی از سیگنال های قدرتمند این اندیکاتور است، که به صورت کلی واگرایی ها نشان از تایید و ادامه روند و یا بازگشت روند هستند.

واگرایی مثبت:

واگرایی مثبت هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی (کالا،سهام،ارز) یک کف جدید پایین تر از کف قبلی ایجاد کرده باشد اما اندیکاتور آن کف را تایید نکند و کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد و صعود داشته باشد (واگرایی مثبت سیگنال خرید محسوب می‌شود)

همانطور که در تصویربالا مشاهده می‌کنید قیمت سهم کفی پایین تر از کف قبلی خود را ایجاد کرده اما اندیکاتور این کف را تایید نکرده و کفی بالاتر از کف قبلی خود زده است ،اینجا شاهد واگرایی مثبت هستیم که پس از آن قیمت صعود داشته است و سیگنالی برای خرید محسوب می‌شود.

واگرایی منفی:

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند اما اندیکاتور آن سقف را تایید نکند و یک سقف پایین تر از سقف قبلی خود بسازد که این واگرایی منفی یک سیگنال برای فروش محسوب می‌شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت سهم سقفی بالاتر از سقف قبلی خود را ایجاد کرده اما اندیکاتور آن سقف را تایید نکرده و سقفی پایین تر از سقف قبلی خود ایجاد کرده است، در نتیجه شاهد واگرایی منفی هستیم که پس از آن قیمت نزول داشته است و سیگنالی برای فروش محسوب می شود.

برای آشنایی بیشتر با واگرایی ها پیشنهاد می‌شود مقاله مربوط به ” واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال “را مطالعه کنید.

نتیجه‌گیری:

اصل اول تحلیل تکنیکال می‌گوید: همه چیز در قیمت لحاظ شده است. اندیکاتور cci و استراتژی هایی که معرفی شده‌اند همانند دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نمی‌توانند به تنهایی برای انتخاب و ورود به سهم مناسب به ما کمک کنند، بلکه می‌توانند به عنوان یک ابزار کمکی معاملات ما را مطمئن تر کنند.

اندیکاتور cci نیز مانند دیگر اندیکاتورهایی اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌ که از گروه اسیلاتورها (نوسان گر نماها) هستند،برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش، حرکت و جهت روند و پیدا کردن واگرایی ها در روند سهم به ما کمک می‌کند.

پیشنهاد:

در نظر داشته باشید که استفاده از ابزارها تنها بخشی از موفقیت شما را در بازار تضمین می‌کند و برای موفقیت و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای کافی نیستند. بسیار ضروری است به دیگر فاکتورها مانند: مدیریت سرمایه ، تحلیل بنیادی، رفتار شناسی سهام و روانشناسی معامله گر توجه بیشتری داشته باشید. ما در کالج تی بورس با کنار هم قرار دادن تمام این فاکتورها در دوره آموزش بورس از صفر به شما کمک می‌کنیم که به یک معامله گر موفق و مستقل تبدیل شوید.

امیدوارم از مطالعه این مقاله آموزشی نهایت استفاده را برده باشید، از بخش ارسال نظرات و پیشنهادات، سوالات و تجربیات خود را در استفاده از این اندیکاتور با ما در میان

CCI چیست | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور CCI

CCI چیست

CCI چیست ،CCIمخفف عبارت Commodity Channel Indexاست.اندیکاتورCCIنخستین بار توسط دونالد لمبرت در سال 1980 به بازار سهام معرفی شد.نحوه ی کار این ابزار به این صورت است که قیمت فعلی را با میانگین قیمت گذشته مقایسه میکند. بازه ی این اندیکاتور بین سطح +100تا _100 است.

کاربردهای اندیکاتورهای CCI

•تشخیص روندهای حرکتی

•سیگنال خرید و فروش (نقاط بحرانی و خط صفر)

•واگرایی های صعودی و نزولی

روش محاسبه اندیکاتور CCI

قیمت دارایی ( PRICE )

میانگین متحرک دارایی (MA)

آموزش اندیکاتور CCI

ابزار CCIجزو کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد؟

CCIدر دسته اسیلاتورها قرار دارد،اسیلاتورها اندیکاتورهای نوسانگر هستند .اسیلاتورها ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه میکنند.نکته ی قابل توجه این است که ما تنها اجازه داریم که از اسیلاتورها ،واگرایی بگیریم.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور CCI

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور CCI:

این اندیکاتور از سه باند تشکیل شده است.باند پایینی از سطح -100به پایین را شامل میشود که منطقه ی اشباع فروش است،این منطقه حالتی است که فروشنده های ان سهم زیاد شده و نشان دهنده فروش هیجانی و تشکیل کف بازار است.باند بالایی از سطح 100+به بالا است و نشان دهنده منطقه اشباع خرید است و حالتی را نشان میدهد که خریداران سهم زیاد شده و تقاضا برای ان سهم بالاگرفته است و نشان دهنده خرید هیجانی و تشکیل سقف بازار است.میانه دو عدد _100و +100باند معاملاتی نام دارد.

آموزش ویدیویی اندیکاتور CCI

1.تشخیص روندهای حرکتی:

یکی از کاربردهای این اندیکاتور تشخیص روندهای حرکتی است. وقتی شاخص اندیکاتور وارد باند پایینی یعنی سطح کمتر از 100_میشود،نشان دهنده روند نزولی است.زمانی که شاخص اندیکاتور وارد باندبالایی یعنی سطح بالاتر از +100میشود ،نشان دهنده روند صعودی است.زمانی که شاخص اندیکاتور از منطقه ی _100وارد منطقه ی+100میشود،سیگنال خرید،و زمانی که از منطقه ی +100 وارد منطقه ی _100 میشود سیگنال فروش میدهد.وقتی که شاخص اندیکاتور وارد منطقه ی _100 یا منطقه ی اشباع فروش میشود،تعدادی معامله گر باهوش و تازه نفس وجود دارند که ارز را در این قیمت میخرند و روند قیمت بعد از ان صعودی میشود و همینطور زمانی که شاخص اندیکاتور وارد منطقه ی +100 یا اشباع خرید میشود،معامله گران باهوش در این مرحله ارز خود را میفروشند تا دوباره فرصت مناسبی برای خرید پیدا کنند.

2.سیگنال های خرید و فروش:

حالت اول:وقتی که شاخص اندیکاتور از منطقه _100به منطقه ی معاملاتی یعنی منطقه ای بین _100تا+100میرسد، از قبل گفتیم که این نشان دهنده سیگنال خرید است ولی بهتر است در خرید عجله نکنیم و صرفا در این مرحله درباره خرید فکرکنیم.وقتی که اندیکاتور موفق شد از منطقه ی باند معاملاتی به سمت باند بالایی یعنی+100برود،ما خرید را قطعی میکنیم.

حالت دوم:وقتی که شاخص اندیکاتور از منطقه +100 به منطقه ی معاملاتی یعنی منطقه ای بین _100و+100میرود،از قبل گفتیم که این نشان دهنده سیگنال فروش است اما در فروش عجله نمیکنیم تا تاییدیه های لازم را بگیریم و بعد از سهم خارج میشویم،زمانی که اندیکاتور منطقه معاملاتی را قطع کند و وارد باند پایینی شود فروش خود را قطعی میکنیم.

حالت سوم :زمانی اتفاق می افتد که شاخص اندیکاتور مدام در باند معاملاتی نوسان میکند.در این حالت کاری انجام نمیدهیم و منتطر میمانیم تا اندیکاتور CCI وضعیت واضح تری را به نمایش بگذارد.

3.واگرایی در اندیکاتورCCI

یکی از روش هایی که که توسط ان میتون از اندیکاتور CCIسرنخ هایی برای ورود به معاملات استفاده کرد استفاده از واگرایی ها است.این روش به ما کمک میکند تا معاملات خود را بهینه تر کنیم.از این نکته میتوان در محدوده های اشباع خرید یا فروش استفاده کرد.اگر در منطقه ی اشباع خرید هستیم باید به دنبال واگرایی های منفی و اگر در منطقه ی اشباع فروش هستیم به دنبال واگرایی های مثبت باشیم و به عنوان تاییدیه های خرید و فروش از انها استفاده کنیم.

3.واگرایی در اندیکاتورCCI:

شکل بالا نمودار BTC\USDTرا در تایم فریم روزانه نشان میدهد.همانطور که در شکل میینید در ناحیه ای که مشخص شده است ،نمودارقیمت سقفی پایین تراز سقف قبلی زده است ولی شاخص اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی زده است.این واگرایی از نوع،واگرایی منفی است و پس از ان قیمت روند نزولی را تجربه کرده است.اگر اطلاعات کافی راجع به واگرایی ها ندارید به شما توصیه میکنیم حتما مطلب اموزشی راجع به واگرایی هارا به صورت کامل بخوانید.

خط روند در اندیکاتورCCI

از نکته های بسیار مهم این اندیکاتور،این است که میتوان برای ان خط روند کشید و از ان برای اشکارسازی معاملات استفاده کرد،کافیست برروی کف ها یا سقف های CCIخط روند بکشیم.اگر خط روند کف شکسته بشود،اغاز روند نزولی است و سیگنال فروش است.اگر خط روند سقف شکسته بشود،اغاز روند صعودی است و سیگنال خرید است.

استراتژیDTF

دراین استراتژی از دو بازه زمانی برای اندیکاتور CCIاستفاده می کنیم.

1.تایم فریم مادر:وضغیت روند را مشخص کنید

2.تایم فریم معامله:وضعیت سیگنال دهی را مشخص میکند

در این روش از صعودی بودن روند در تایم فریم مادر مطمین میشویم.درصورت تایید در تایم فریم معامله به دنبال سرنخ خرید میگردیم.در بازه زمانی معامله CCIدر منطقه ی اشباع خرید باشد،واگرایی را چک میکنیم،در صورت وجود واگرایی تایید قوی بر روند صعودی ست.تا زمانی که CCIدر بازه زمانی مادر صعودی است و یا 150 را رد کرده باشد در فروش عجله نمیکنیم.تا زمانی که روند در تایم فریم مادر ،وارد باند معاملاتی شد،اقدام به فروش میکنیم و در تایم فریم پایین تر منتظر سیگنال فروش نمی مانیم.

نتیجه کلی:

توجه به این نکته حایز اهمیت است که نباید برای خرید یا فروش تنها به بررسی یک اندیکاتور اکتفا کرد بلکه باید اندیکاتورهای مختلف را بررسی کرد و تصمیم نهایی را با استفاده از ان ها گرفت.این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و فروش را به خوبی برای ما نمایان می کند،از مزیت های دیگر این اندیکاتور این است که حرکت و جهت روند را شناسایی می کند و نقطه ورود و خروج درستی را برای ارز ما تعیین میکنند.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور cciکه مخفف کلمات” commodity channel index” می باشد و از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود، یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می کند .

مانند اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مثل اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi یکی از ابزار های قدرتمندی است که تحلیلگران تکنیکالی بازار سرمایه از آن بهره می برند.

در سال ۱۹۸۰ بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد. لمبرت یک معامله گر کالا بود که از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده می کرد؛ اما امروزه cci تنها مخصوص بورس کالا نیست و می توان از آن در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … استفاده کرد.

در این متن یاد خواهیم گرفت که اندیکاتور cci چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد.

آموزش اندیکاتور cci

این ابزار تحلیل تکنیکال درجه بندی ای دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن ۱۰۰- و حد بالای آن ۱۰۰+ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده انجام می شود و نوسانات خارج از این محدوده ها نشان دهنده ی اشباع خرید و فروش است.

در طراحی cci ابتدا میانگین متحرک ۲۰ روزه در نظر گرفته می شد اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌ اما امروزه بازه دوره زمانی میانگین متحرک در اسیلاتور cci را معمولا ۱۴ روزه استفاده می کنند.

همانند دیگر میانگین متحرک ها اگر این عدد کوچکتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci نوسانات بیشتری می کند و سیگنال های اشتباه بیشتری را صادر می کند.

هر چقدر عدد بزرگتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci حساسیت کمتری دارد و کند تر عمل می کند و با نوسانات کمتر و سیگنال های کمتر ممکن است موقعیت های مناسب خرید و فروش زیادی از دست برود.

پس بهترین انتخاب یک عدد متوسط و مناسب است.

فرمول اندیکاتور cci چیست؟

همانطور که گفتیم در اندیکاتور CCI از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود و قدرت شتاب نوسان یک سهم را در یک روند به خوبی نمایان می کند.

کاربرد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI هم مثل سایر اسیلاتورها مانند RSI و MACD می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال های خرید و فروش باشد.

البته این نکته را باید در نظر گرفت که اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشند.

مزیت اصلی اندیکاتور cci این است که تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند و با شناسایی حرکت و جهت روند سهم ها نقاط ورود و خروج مناسب را برای سهامداران تعیین می کند.

از جمله سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند عبارت است از :

۱)شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش

زمانی که CCI در نمودار بالای حد ۱۰۰+ می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند صعودی قدرتمند است و در نتیجه سیگنال خرید صادر می کند.

در جهت عکس این قضیه زمانی که CCI در نمودار پایین حد ۱۰۰- می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند نزولی قدرتمند است و سیگنال فروش صادر می کند.

همانطور که در چارت بالا مشاهده می کنید زمانی که سی سی آی در زیر محدوده ۱۰۰- است، سهم یک روند اصلاحی ای را داشته و درست در زمانی که این اندیکاتور به بالای محدوده ۱۰۰+ میرود سهم هم یک حرکت صعودی را آغاز می کند.

۲)شکسته شدن خط روند CCI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم فولاد قبل از آنکه وارد فاز اصلاحی شود بر روی اندیکاتور سی سی آی یک شکست اتفاق افتاده و بعد از آن سهم با ریزش قیمتی باعث زیان سهامداران شده است؛ بنابراین رسم خطوط روند بر روی این اندیکاتور میتواند سیگنال های خرید و فروش خوبی را برای سهامداران صادر کند.

واگرایی در CCI

همانطور که می دانیم ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده تضعیف آن روند است و تغییر جهت آن محتمل می باشد.

واگرایی در اندیکاتور cci یک ابزار قدرتمند است که میتواند تایید ادامه روند و یا بازگشت آن را نشان دهد از این رو برای معامله‌گران تکنیکالی حائز اهمیت می باشد.

در تصویر زیر نمونه از واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که پس از آن شاهد نزول سهم فولاد به میزان قابل توجهی هستیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا