بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم

استراتژی معاملاتی ویلیام آر مومنتوم

تجارت با شتاب یک راه عالی برای تجارت در بازار فارکس است. این امر به این دلیل است که حرکت قیمتی قیمتی معمولاً احتمال ادامه قیمت را در یک جهت حتی در بلند مدت افزایش می دهد. حرکت حداقلی قیمت در بازه زمانی کمتر در بازه های زمانی بالاتر معنی ندارد ، اما حرکت قیمتی حرکت در بازه زمانی کمتر ممکن است در بازه زمانی بسیار بالاتر از بازه زمانی فعلی اهمیت داشته باشد. این احتمال را افزایش می دهد که قیمت حتی در دراز مدت در جهت سیگنال حرکت حرکت می کند.

روشهای زیادی برای تجارت سریع وجود دارد. اکثر معامله گران بر اساس عملکرد قیمت به دنبال سیگنال های حرکت هستند. این معمولاً به معنای شکستن شمع حرکت از یک ناحیه پشتیبانی یا مقاومت ، یا شمع حرکت از یک منطقه ازدحام است.

یکی دیگر از راه هایی که معامله گران حرکت را تشخیص می دهند ، استفاده از نوارها ، نشانگرها و نوع پاکت است. معامله گران معمولاً از این نوع شاخص ها برای شناسایی یک منطقه ازدحام استفاده می کنند و معاملات را با سیگنال های شتاب به عنوان نقض قیمت فراتر از نوارها یا کانال انجام می دهند.

با این حال ، یک روش کمتر محبوب برای تشخیص حرکت وجود دارد. این با استفاده از نوسان سازها انجام می شود. اسیلاتورها اغلب برای تشخیص جهت روند ، معکوس شدن معکوس و امواج چرخه ای بازار استفاده می شوند. با این حال ، می توان از آن برای نشان دادن حرکت نیز استفاده کرد. استراتژی معاملاتی ویلیام R Momentum از یک اسیلاتور برای شناسایی حرکت استفاده می کند.

محدوده درصد ویلیام

William٪ R ، همچنین به عنوان درصد درصد ویلیام شناخته می شود ، یک نوع نوسان ساز شاخص فنی است. خطی را ترسیم می کند که بین -100 تا 0 نوسان می کند.

مانند بسیاری از نوسان سازها ، شاخص ویلیام٪ R برای شناسایی جهت روند ، حرکت و معکوس معکوس استفاده می شود.

محدوده ویلیام R معمولاً با -20 ، -50 و -80 مشخص می شود. خط ویلیام٪ R که به زیر -20 می رسد ، نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است ، در حالی که خط ویلیام٪ R که -80 را زیر پا گذاشته است ، نشان دهنده بازار خرید بیش از حد است. هر دو شرط می توانند معکوس میانگین احتمالی را نشان دهند.

سطح -50 از طرف دیگر برای شناسایی روند قابل توجه است. خط ویلیام٪ R که در بالای -50 بماند نشان دهنده روند صعودی است ، در حالی که خطی که زیر -50 باقی بماند نشان دهنده روند نزولی است.

سیگنال های تجاری MA

MA Trading Signals یک شاخص سفارشی است که به معامله گران کمک می کند تا روند معکوس را شناسایی کنند. این سیگنال های تجاری را بر اساس یک جفت میانگین متحرک تولید می کند. هر زمان که میانگین متحرک متقاطع باشد ، علائم تجاری تولید می شود.

سیگنال های تجاری MA بسیار انعطاف پذیر است. با توجه به ترجیحات معامله گر می توان آن را تغییر داد. معامله گران می توانند محدوده و نوع میانگین متحرک و بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم همچنین نوع قیمت مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک را سفارشی کنند.

سپس این شاخص سیگنال های تجاری را بر اساس میانگین متحرک زمینه ای تولید می کند. این نشانگر یک فلش سبز آهکی را نشان می دهد که به سمت بالا جهت نشان دادن یک سیگنال صعودی و یک پیکان قرمز به سمت پایین برای نشان دادن یک سیگنال نزولی چاپ می کند.

استراتژی معاملاتی

این استراتژی سیگنال های تجاری را بر اساس تلاقی یک نشانگر حرکت از شاخص٪ R ویلیام و یک سیگنال معکوس روند که از نشانگر علائم تجاری MA تولید می شود ، تولید می کند.

برای مبادله این استراتژی ، ابتدا باید مسیر روند بلند مدت را مشخص کنیم. ما از میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای (EMA) برای شناسایی روند بلند مدت استفاده خواهیم کرد. جهت روند بر اساس شیب خط 200 EMA و همچنین قیمت در رابطه با خط 200 EMA خواهد بود. معاملات فقط در جهت روند بلند مدت انجام می شود.

در شاخص٪ R ویلیام ، ما یک نشانگر در سطح -40 و -60 اضافه می کنیم. خط ویلیام٪ R که از سطح -40 عبور می کند به عنوان نشانه ای از حرکت صعودی در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر ، خط ویلیام٪ R که به زیر -60 برسد به عنوان نشانه ای از حرکت نزولی در نظر گرفته می شود.

سیگنال های شتاب دهنده از شاخص٪ R ویلیام که با سیگنال های نشانگر MA Trading Signals هماهنگ است ، به عنوان یک ورودی حرکت معتبر در نظر گرفته می شود.

شاخص ها:

جفت ارز: جفت اصلی و جزئی

بازه های زمانی ترجیحی: نمودارهای 30 دقیقه ای ، 1 ساعته و 4 ساعته

جلسات معاملاتی: جلسات توکیو ، لندن و نیویورک

خرید تجارت راه اندازی

• قیمت باید بالاتر از خط EMA 200 باشد.
• خط 200 EMA باید شیب دار باشد.
• خط ویلیام٪ R هنگام بستن شمع باید از بالای -40 عبور کند.
• نشانگر علائم تجاری MA باید یک فلش را به سمت بالا چاپ کند.
• در محل تلاقی این سیگنال های صعودی ، سفارش خرید را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را روی فرکتال زیر شمع ورودی تنظیم کنید.

• هدف برداشتن سود را 2 برابر ریسک ناشی از توقف ضرر تعیین کنید.

فروش تنظیمات تجارت

• قیمت باید زیر خط EMA 200 باشد.
• خط 200 EMA باید شیب دار باشد.
• خط ویلیام٪ R هنگام بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم بستن شمع باید از زیر -60 عبور کند.
• نشانگر علائم تجاری MA باید یک پیکان را به سمت پایین چاپ کند.
• در محل تلاقی این سیگنالهای نزولی ، سفارش فروش را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را روی فرکتال بالای شمع ورودی تنظیم کنید.

• هدف برداشتن سود را 2 برابر ریسک ناشی از توقف ضرر تعیین کنید.

نتیجه

سیگنال های شتاب یکی از بهترین سیگنال های معاملات فارکس هستند. اغلب ، قیمت بلافاصله در جهت تجارت حرکت می کند. گاهی اوقات ، قیمت در محدوده ای متوقف می شود یا پس از سیگنال کمی عقب می افتد. با این حال ، با وجود توقف یا اصلاح ، هنوز هم به احتمال زیاد قیمت در جهت سیگنال حرکت حرکت می کند.

مزیت دیگر حرکت تجاری این است که به قیمت اجازه می دهد تا به شدت در جهت معاملات حرکت کند و به معامله گران نسبت پاداش به ریسک مناسب می دهد. این استراتژی نسبت ثابت 2: 1 ریسک را ارائه می دهد. با این حال ، معامله گران می توانند این مورد را با تعدیل اهداف سود بر اساس اشتیاق ریسک تغییر دهند.

دستورالعمل های نصب استراتژی های معاملات فارکس

استراتژی معاملاتی William R Momentum ترکیبی از شاخص (ها) و قالب Metatrader 4 (MT4) است.

ماهیت این استراتژی فارکس تغییر داده های انباشته تاریخ و سیگنال های معاملاتی است.

استراتژی تجاری William R Momentum فرصتی را برای تشخیص ویژگیها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت فراهم می کند که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.

بر اساس این اطلاعات ، معامله گران می توانند حرکت قیمت بیشتری را در نظر بگیرند و این استراتژی را بر این اساس تنظیم کنند.

پلت فرم معاملاتی Forex Metatrader 4 توصیه می شود

• 50 دلار رایگان برای شروع تجارت فوری
• پاداش سپرده تا 5000 دلار
• برنامه وفاداری نامحدود
• کارگزار تجارت برنده جایزه

برای گام به گام راهنمای باز کردن حساب تجاری XM اینجا کلیک کنید

چگونه می توان استراتژی معاملاتی William R Momentum را نصب کرد؟

• استراتژی بازرگانی William R Momentum.zip را بارگیری کنید
• *فایلهای mq4 و ex4 را در فهرست Metatrader / متخصصان / شاخص ها / کپی کنید.
• فایل tpl (Template) را در دایرکتوری Metatrader / قالب های خود کپی کنید
• مشتری Metatrader خود را راه اندازی یا راه اندازی مجدد کنید
• Chart and Timeframe را در جایی که می خواهید استراتژی فارکس خود را آزمایش کنید انتخاب کنید
• روی نمودار معاملاتی خود راست کلیک کرده و روی “Template” قرار دهید
• جهت انتخاب استراتژی معاملاتی William R Momentum به راست حرکت کنید
• خواهید دید که استراتژی معاملاتی William R Momentum در نمودار شما موجود است

*توجه: همه استراتژی های فارکس با فایل های mq4/ex4 ارائه نمی شوند. برخی از قالب ها قبلاً با شاخص های MT4 از بستر MetaTrader ادغام شده اند.

چرا استفاده از مومنتوم بهترین گزینه برای معامله گران کوتاه مدت است؟

ما می توانیم به معاملات خود به چشم یک بازی نگاه کنیم ، به این معنا که دائماً به احتمالات توجه کنیم، تقلب کنیم و به این ترتیب به هدف خود برسیم.
هر بازی الگوی خاص خود را دارد که بازیکنان می توانند با استفاده از آنها به نتایج متفاوتی برسند.
برای کسب سود در بازار فارکس باید روندی را طی کنید و مجموعه ای از ست آپ ها، مستند سازی ها و فعالیت ها را تدوین کنید.

استراتژی که در این مقاله به آن اشاره می کنیم، به عنوان بزرگترین عاملی است که معامله گران خرد و حرفه ای برای کسب سود دائمی به آن توجه می کنند.
این نوع از استراتژی می تواند در کسب سود معامله گران به ویژه معاملات CFD بسیار موثر عمل کند و به عنوان یکی از بهترین ابزارها برای تغییرات کوتاه مدت قیمت بازار، ایجاد پوزیشن های خرید یا فروش، دسترسی به طیف وسیعی از بازار و بهره مندی از از استراتژی معکوس استفاده شود.

معاملاتی که بر حسب مومنتوم انجام می شوند به صورت ذاتی از نوعی استراتژی پیروی می کنند.
در معاملات کوتاه مدت معمولاً بر کسب سود از جریان های موقت و ناگهانی ایجاد شده در بازار فارکس که شامل سرمایه گذاری، هج کردن یا درخواست های خارجی برای بهره مندی از کالاها و سرویس های خدماتی که دسترسی فوری به آنها امکان پذیر نیست، تأکید می شود.

معاملات براساس پرایس اکشن تمامی این نکات را در بر می گیرد.
بنابراین شما می توانید با تراز کردن اقدامات خود در بازار سرمایه و بررسی نمودارها در معاملات به سود برسید.
براساس قانون اول نیوتون هر جسمی که در حال حرکت باشد، به حرکت خود ادامه می دهد و همین موضوع، اساس معاملات بر حسب مومنتوم را مشخص می کند.
هدف ما، ارزیابی حرکت ها بر پایه مدت زمان آن ها است اما زمانی که بازار سرمایه روندی را در پیش گرفته باشد، در یک جهت مشخص حرکت کند و خریداران تمایل داشته باشند که در قیمت های بالاتری خرید کنند ( و بالعکس) تغییرات شدید و لحظه ای در بازار ایجاد خواهد شد.

باید گفت که صرف نظر از بازه زمانی، تصمیم گیری براساس تغییرات بازار فارکس ، به ویژه زمانی که معاملات با جهش های لحظه ای رو به رو می شوند، می تواند سود قابل توجهی برای شما داشته باشد و معامله را برای شما آسان تر کند.
اندیکاتور تغییرات نرخ (ROC)، یکی از بهترین اندیکاتورهای مومنتوم است که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند.
با این حال، برای حفظ دیسیپلین و نظم در معاملات خود بهتر است روش مشخصی را در پیش بگیرید و با صبر و دقت در اجرای آن پیش بروید تا بتوانید بهترین نتیجه از کار خود دریافت کنید.

منطق

به مثال و روشی که در زیر به آن اشاره می کنیم دقت کنید:
ما از اندیکاتور ROC در این مدل استفاده نمی کنیم اما باید در معاملات خود به سه متغیر توجه می کنیم.
اگر قیمت بالاتر از اندیکاتور میانگین نمایی متحرک 5 و 20 روزه باشد و نقطه پیوت و اندیکاتور 14 روزه RSI بالای 60 باشند، براساس bullish bias یا سوگیری صعودی حرکت می کنیم.
اگر قیمت زیر هر دو میانگین متحرک باشد و نقطه پیوت و RSI زیر 40 باشند، ما موقعیت bearish bias یا سوگیری نزولی را حفظ می کنیم.
اگر مدل ما نشان دهنده یک موقعیت صعودی و کندل روزانه سبز باشد، می توانیم بازه زمانی را به 5 یا 15 دقیقه تقسیم کنیم و از استراتژی مومنتوم اسکالپینگ استفاده کنیم.

توجه داشته باشید که این معاملات کوتاه مدت، تنها بخشی از معاملات بلند مدت به حساب می آیند.
توجه به این رفتارها در بازار معاملاتی برای معامله گران فاندامنتال سود آور است زیرا فرد می تواند متوجه همسویی بازار با افق دید خود شود.
برای مثال، اگر پیشبینی کنیم که اوپک تولید خود را افزایش خواهد داد و مدتی است که بازار اسپات نفت خام به صورت نزولی حرکت می کند اما بازار نفت در اثر فشار معامله گران روند صعودی را در پیش گرفته است، موقعیت مناسبی برای باز کردن پوزیشن های فروش نیست.

در نمونه ای دیگر، اگر احساس می کنیم که قیمت طلا در حال افزایش است و ماتریکس بازار هم موافق با افق ما حرکت می کند، می توانیم معامله خود را در این زمینه با اعتماد به نفس بیشتری انجام دهیم.
داده های جدول فوق مستقیماً از MT4/MT5 و با استفاده از ربات معاملاتی RTD اکسل تهیه شده است.
یکی از ابزارهای متعددی که در پلتفرم معاملاتی ارائه می شود، می تواند به معامله گران در تمام استراتژی ها و بازه های زمانی کمک کند تا هنگام استفاده از آنالیز تکنیکال و یا پرایس اکشن، از آن به عنوان یک مزیت بهره مند شوند.

معامله گران باید همیشه بوسیله بررسی ست آپ ها، ریسک معاملات و اندازه پوزیشن ها را ارزیابی کنند.
توجه داشته باشید که می توانید در سطوح اولیه، بوسیله بررسی فاکتورهایی که ترند و مومنتوم پشت هر حرکت را نشان می دهد، ساختار روند خود را مشخص کنید.

ارزیابی سودمندی استراتژی‌‌های مومنتوم و معکوس صنعت در بازار بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم سرمایۀ ایران

1 دانشیار، گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مربی، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از روش‌های تحلیل بازار، استفاده از رویکرد استراتژی‌های مومنتوم و معکوس است؛ ازجمله استراتژی‌های مومنتوم و معکوس صنعت که سعی می‌کند با استفاده از اطلاعات گذشته، عملکرد آتی را در رابطه با بازده سرمایه‌گذاری در صنعت‌های مختلف بورس اوراق بهادار پیش‌بینی و بازده بیشتر ایجاد کند؛ بنابراین مومنتوم صنعت ادعا می‌کند صنایعی که در گذشتۀ نزدیک عملکرد و بازده خوب یا بدی داشته‌اند در آینده نیز این بازده را ارائه خواهند کرد. برای بررسی سودمندی استراتژی‌های ذکرشده، جامعۀ آماری پژوهش شامل 37 صنعت در بازۀ زمانی 1386 تا 1396 در مقاطع ماهانه بوده که در 60 استراتژی در بازه‌‌های زمانی مختلف، تشکیل و نگهداری سبدها، آزمون برابری میانگین‌های سبدها و آزمون همسانی واریانس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که هرکدام از این رویکردها در دورۀ زمانی مشخصی، برتر است. در قالب دوره‌های کوتاه‌تر، به‌ویژه پنج دورۀ تشکیل و نگهداری یک‌ماهه و سه‌ماهه، تشکیل نه‌ماهه و نگهداری شش‌ماهه، تشکیل 12‌ماهه و نگهداری یک‌ماهه و سه‌ماهه، مومنتوم صنعت سودمندی معناداری نسبت به معکوس صنعت داشته است؛ اما در مواردی که دورۀ نگهداری طولانی‌تر ( بیش از یک سال) می‌شود، استراتژی معکوس بازده بیشتری نسبت به استراتژی مومنتوم داشته است.

کلیدواژه‌ها

• استراتژی مومنتوم صنعت
• استراتژی معکوس صنعت
• مدیریت سبد
• مالی رفتاری

20.1001.1.23831170.1400.9.1.5.7

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Profitability of Momentum and Reversal Strategies of Industry in the Capital Market of Iran

نویسندگان [English]

• Mohammad Esmaiel Fadaie Nejad 1
بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم
• Reza Farahani 2
• Mohammad Mhoseynabadi 3

1 Associate Professor, Department of Financial Management and Accounting, Faulty of Management and Accounting, Shahid Beheshti university, Tehran, Iran.

2 Instructor, Department of Financial and Banking group, Faculty of Management and Accounting, Allame Tabatabayee University, Tehran, Iran.

3 Master of Financial Management, Department of Management and Accounting, Faulty of Management and Accounting, بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم Shahid Beheshti university, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract:
Momentum and reverse strategies are two influential methods of market analysis that aim to predict future performance in different industries and to generate excess returns, applying historical information. The industry momentum claims the industries experiencing good (bad) performance in the past will provide this return in the future as well. We intend to examine the usefulness of the mentioned strategies. Moskowitz and Grinblatt (1999) focused on 20 industries and labeled three industries with the highest return as winning industries and three industries with the lowest return as losing industries. Also, Grobys and Kolari (2019) selected twentieth highest and lowest return as winning and losing industries. In this study, the statistical population includes all industries in the Tehran Security Exchange, during the years 2007 to 2017. Based on this research, a diverse set of portfolios of different industries has been examined separately for winners and losers at different times, in which the winning industries are the five industries with the highest return and the losing industries are the five industries with the lowest return. After calculating the returns of the winning and losing industries every month in 37 industries, quarterly, six-month, twelve-month, and twenty-four-month cumulative returns have been calculated as a sample and used to perform the tests. The general hypothesis of the research is that the return of the previous winner portfolios formed in the Fi period and holding in the Hj period is equal to the return of the previous loser portfolios formed in the Fi period and holding in the Hi period. The method of testing the hypothesis of this research is the test of comparing the means of two societies for two momentary and reverse industry strategies. To compare the returns of strategies, t-test and Leven variance homogeneity test were used, and to test the hypotheses, SPSS software was used. Comparison of 30 different scenarios of portfolio returns in different formation and holding periods indicates that out of 30 cases, in 22 cases the industry momentum strategy is superior, which has happened often in shorter periods. For example, during the one-month formation and holding period (F1, H1) of the portfolio, the momentum strategy at the 95% confidence level is more profitable than the reverse strategy. In addition, in 8 cases, the reverse momentum of the industry has been more useful, most of which occurred in the holding periods of one year or more. Comparisons show that, with increasing the period of portfolio formation, the returns of these two strategies are balanced and gradually in the holding periods of one year and more, the superiority of the reverse momentum strategy is evident. In total, in 8 cases, the difference in the profitability of the two strategies is significant, and in 5 cases are related to the momentum strategy, consisted of periods (F1, H1), (F1, H3), (F9, H6), (F12, H1), (F12, H3) and in other periods including (F3, H24), (F9, H24) and (F12, H24) reverse strategy had a significant advantage. The statistical sample of this study consists of 37 industries in the period from 2007 to 2017 in monthly periods, applying 60 strategies in terms of Formation and Hold of portfolios in diverse periods. To investigate the profitability of such strategies, the equality of means hypotheses and the homogeneity of variance test were examined. The results indicate that each of these approaches is superior over a certain period. In some shorter periods, the momentum of the industry has excess returns than the reverse industry; however, when the Hold period is longer than one year, the reverse strategy tends to be more profitable than the momentum strategy. In similar studies, Moskowitz and Grinblatt (1999) showed that in shorter periods, only the momentum profitability of the industry is higher. Grobys and Kolari (2019) also concluded that industry portfolios that had more returns in forming periods significantly had higher returns in the forming periods than portfolios that performed poorly in the period. The main finding of Huberg and Philips ‌ (2018) also indicates the momentum profitability of the industry. The results of the present study also reveal that in most of the shorter periods, the industry momentum has been more profitable than the industry reverse momentum, which is consistent with the results of the above researches, although this advantage is not statistically significant in all cases.
Keywords: Industry momentum strategy, Industry reveres strategy, Portfolio management, Behavioral finance.

Introduction:
There are two important and practical strategies among individual and institutional investors, analysts and, market participants, the momentum strategy of industry and the reverse of industry. Generally, according to the momentum strategy, the positive or negative of past returns will continue for a period of the future. According to the reverse strategy, Investors are likely to make mistakes since recent price trends are reversing. In these strategies, future performance is tried to create more return by using the past, predicted performance. These strategies are opposed to the market efficiency hypothesis, as the return on stock at different times has a special behavior and investors can get more returns than market returns without bearing more risk and only by using the right investment strategy.

Material & Methods:
In this survey, the statistical population includes all industries in the Iranian capital market during the years 2007 to 2017. Based on the available data, a diverse portfolio of different industries of winners and losers in different times has been examined. The winner industries are the five industries that have the highest returns and the loser industries are the five industries with the lowest returns, in which the weighted average of the companies in each industry is taken into account in terms of cash inflows. The portfolio returns of past winners formed in period (F) and held in period (H) is equal to the portfolio returns of past losers formed in period F and held in period H. Of course, this hypothesis, due to the different periods F and H, includes more sub-hypotheses, each of which will be tested in this survey.

Finding:
Based on the comparison and test of the average returns of momentum and reverse strategies in different periods of Form and Hold, the results obtained are given in the table below. In a comparison of each scenario, the superior strategy is identified, and in cases where the average return of the strategy is significantly different at the level of 95% and 99% confidence interval, is marked with(*) and(**).

Summary of strategy scenarios based on average return of portfolios

بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

تحلیل یورودلار

شاخص های بازار سهام در سرتاسر جهان، با ارائه ریسک کمتر نسبت به سهام فردی، در کنار موجودی متنوع تر با حرکات آرام تر قیمت، شاخص های قدرتمندی هم برای اقتصادهای جهانی و هم برای اقتصادهای خاص کشوری هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برخی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی شاخص ها، ادامه مطلب را بخوانید. خب، بهترین استراتژی معاملاتی هنگام معامله با شاخص ها چیست؟ پاسخ این است که هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. بهترین استراتژی، صرفا استراتژی است که به بهترین نحو، با دسترسی ، سبک و شخصیت شما مطابقت داشته باشد. بنابراین، هر معامله گری باید یک روال معاملاتی داشته باشد تا استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کند.

چه در معاملات روزانه، چه با استفاده از استراتژی شکست یا استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از ورودی های معاملاتی خاص و روش های مدیریت ریسک قابل اعتماد، به شما در مسیر معامله سودمندتر با شاخص ها کمک می کند. سود نهایی شما تا حد زیادی به استراتژی هایی که به کار می گیرید بستگی دارد.

شاخص های معاملات روزانه

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه صرفا روشی برای خرید و فروش شاخص ها در همان روز است. قاعده اصلی معاملات روزانه، بستن تمام پوزیشن های باز قبل از بسته شدن بازار است. مزیت؟ جلوگیری از هرگونه هزینه یا خطر اضافی که اغلب با حفظ یک پوزیشن در طول شب مرتبط است. با معاملات روزانه، هدف شما این است که حتی از کوچکترین تغییرات قیمت، سودهای سریع و در عین حال متوسطی به دست آورید. اما توجه داشته باشید، این قانون، معاملات روزانه را برای معامله گرانی که زمان توجه مداوم به بازارها را دارند مناسب می کند. تعجبی ندارد که نقطه ضعف اصلی این است که معاملات روزانه بسیار وقت گیر هستند. معامله گران باید بازارها را زیر نظر داشته باشند و در صورت حرکت قیمت در یک جهت خاص، آماده تصمیم گیری سریع باشند. تغییرات قیمت معمولا از اخبار اقتصادی یا ژئوپلیتیکی ناشی می شود، بنابراین در جریان رویدادهای جاری بودن، می تواند به شما کمک کند متوجه شوید چرا قیمت تغییر کرده است، و حتی می توانید روند کوتاه مدت را پیش بینی کنید، به شما این امکان را می دهد که هنگام خرید یا فروش یک شاخص، آگاهانه تر تصمیم بگیرید.

اعلامیه های مالی شرکت ها

با توجه به تاثیری که برخی از سهام بزرگ فردی بر یک شاخص دارند، قیمت شاخص ها، به ویژه حول گزارش های سود و اعلامیه های کلیدی، می تواند نوسان داشته باشد، به خصوص اگر ارقام، از رقم پیش بینی شده جلوتر یا عقب تر باشند. بیایید داو جونز را به عنوان مثال در نظر بگیریم: اپل دومین زیرمجموعه بزرگ شاخص داو جونز است و تاثیر قابل توجهی بر عملکرد این شاخص دارد. اگر اعلامیه اپل بیش از انتظارات بازار باشد، می توانیم انتظار افزایش قیمت سهام نه تنها این شرکت، بلکه کل داو جونز را نیز را داشته باشیم. همین امر در مورد یک اعلامیه ناامیدکننده نیز صدق می کند. در اینجا، ارزش شرکت احتمالا کاهش می یابد و با خود، داو جونز را پایین می آورد.

استراتژی معاملاتی شکست برای معاملات شاخص ها

معاملات در شکست روند، توسط سرمایه گذاران شاخص فعال برای گرفتن پوزیشن در مراحل اولیه یک روند استفاده می شود. به طور کلی، این استراتژی می تواند نقطه شروعی برای حرکت های عمده قیمت و افزایش نوسانات باشد و زمانی که به درستی مدیریت شود، می تواند ریسک نزولی محدودی را ارائه دهد. شکست روند، قیمتی است که با افزایش حجم، به سمت خارج از سطح حمایت یا مقاومت تعریف شده حرکت می کند. سطح حمایت جایی است که قیمت سهم پس از ریزش، تمایل به روند بازگشتی دارد و سطح مقاومت جایی است که قیمت پس از افزایش، تمایلی به بازگشت نزولی نشان داده است. در اینجا، یک معامله گر که در شکست سطوح معامله می کند، پس از شکسته شدن قیمت به سمت بالای سطح مقاومت، بر اساس یک شاخص وارد یک پوزیشن خرید می شود پس از شکسته شدن قیمت به سمت زیر سطح حمایت، وارد یک پوزیشن فروش می شود. هنگامی که قیمت از یکی از این موانع فراتر رفت، شاخص، متمایل به نوسانات بیشتری می شود و قیمت ها معمولا در جهت شکست حرکت می کنند.

اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات شاخص ها

معاملات شاخص تکنیکال، شامل بررسی نمودارها و تصمیم گیری بر اساس الگوها و اندیکاتورها است. این الگوها شکل های خاصی هستند که کندل استیک ها روی نمودار تشکیل می دهند و می توانند اطلاعاتی را در مورد اینکه قیمت بعدی احتمالا کجا خواهد رفت، به شما بدهند.

4 نوع اندیکاتور اصلی وجود دارد:

• اندیکاتورهای روند به شما نشان می دهند که بازار در کدام جهت حرکت می کند. گاهی اوقات به آنها نوسانگر می گویند، زیرا تمایل دارند مانند یک موج بین ارزش های بالا و پایین حرکت کنند. برخی از اندیکاتورهای روند عبارتند از Parabolic SAR ، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی، ضریب اصلاحی فیبوناچی، باندهای بولینگر و MACD.

• اندیکاتورهای مومنتوم به شما نشان می دهند که روند چقدر قوی است و همچنین می تواند به شما بگوید که آیا یک روند بازگشتی احتمالی کوتاه مدت رخ خواهد داد یا خیر. کاهش مومنتوم حاکی از آن است که بازار، در حال فرسودگی است و روند اصلاحی یا بازگشتی ممکن است اتفاق بیفتد. یک وضعیت شتاب مومنتوم نشان می دهد که روند قوی است و احتمالا ادامه خواهد داشت. سه سیگنال معاملاتی اصلی که می توانند با اندیکاتور مومنتوم تولید شوند، عبارتند از 100 Line Cross، Momentum Crossover و Divergance.

• اندیکاتورهای حجم، حجم معاملات در یک شاخص خاص و تغییر آن در طول زمان را به شما نشان می دهند. این اندیکاتور، سودمند است زیرا وقتی قیمت تغییر می کند، سطوح حجم می تواند نشان دهد که حرکت بعدی چقدر قوی است. احتمال حفظ حرکات صعودی در حجم زیاد، بیشتر از حرکات با حجم کم است. این دسته، شامل On-Balance-Volume، Chaikin Money Flow، Acceleration Bands، Market Facilitation Index و Klinger Volume Oscillator است.

• اندیکاتورهای نوسان به شما نشان می دهد که قیمت در یک دوره معین چقدر در حال تغییر است. همانطور که همه می دانیم، نوسانات یک عامل اساسی در بازار است و بدون آن، هیچ سودی وجود نخواهد داشت. هر چه نوسانات بیشتر باشد، قیمت شاخص سریع تر تغییر می کند، که یعنی فرصت بیشتری برای سرمایه گذاری. اما به یاد داشته باشید، نوسانات چیزی در مورد جهت آینده به شما نمی گوید و فقط رنج قیمت ها را نشان می دهد.

شاخص های معاملات پوزیشن

معاملات پوزیشن به طور کلی شامل خرید و نگهداری یک شاخص برای مدت زمان طولانی تر است. این زمان، می تواند چندین روز، هفته یا حتی بیشتر باشد. در نتیجه، یک معامله گر پوزیشن، کمتر نگران نوسانات کوتاه مدت بازار است. معامله گران پوزیشن، نسبت به معامله گران روزانه، معاملات بسیار کمتری انجام می دهند و هر معامله، پتانسیل بیشتری برای سود دارد. با این حال، حفظ یک پوزیشن برای مدت طولانی نیز می تواند خطر ذاتی را افزایش دهد. معامله گران پوزیشن، ممکن است قبل یا حتی بعد از یک رویداد مهم، مانند گزارش تحلیل واکنش طلا (NFP) یا فصل درآمدزایی، پوزیشنی در یک شاخص بگیرند.

شاخص های معاملات روند

مانند معاملات روزانه، معامله گران روند تلاش می کنند از روندهای کوتاه مدت تا میان مدت بازار که بر شاخص تاثیر می گذارد، سود ببرند. در اینجا، بسته به تمایلات کلی بازار، معامله گران تنها باید یک پوزیشن صعودی یا نزولی داشته باشند. هنگام معامله بر اساس روند، تا زمانی که روند ادامه دارد، پوزیشن خود را باز نگه دارید. برای محافظت از سود یا کاهش ضرر، در صورت معکوس شدن روند، حد ضرر و حد ضرر تضمین شده را اعمال کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

ترید بر اساس مومنتوم

مومنتوم در واقع چگونگی حرکت قیمت را تعریف می‌کند. تحلیل مومنتوم یکی از توانایی‌های بسیار مهمی است که هر تریدری باید بیاموزد.

در این مطلب می‌خواهیم ترید بر اساس مومنتوم را به شما معرفی کنیم. با طلاچارت همراه باشید…

مومنتوم چیست؟

در ابتدا باید معنا و مفهوم مومنتوم را درک کنیم. خیلی ساده است؛ مومنتوم به معنای قدرت روند است.

دو راه برای دیدن مومنتوم وجود دارد. راه اول این است که به قدرت روند کلی نگاه کنیم. زمانی که قیمت در یک روند قوی قرار دارد، تریدها می‌گویند که بازار دارای مومنتم صعودی یا نزولی است. زمانی که به لایه‌های ریزتر بازار می‌رویم و حتی زمانی که به یک کندل نگاه می‌کنیم نیز می‌بینیم که مومنتوم همچنان وجود دارد. یک کندل بزرگ بدون سایه معمولا به عنوان یک کندل با مومنتوم بالا در نظر گرفته می‌شود.

در ادامه سه مثال داریم:

• تصویر چپ: یک روند با مومنتوم صعودی قوی داریم که در سقف آن مومنتوم محو شده است (ضعیف‌تر شده است).
• تصویر وسط: یک چارت قیمت بدون مومنتوم. قیمت فقط بالا و پایین می‌رود بدون اینکه جهت یا قدرت خاصی داشته باشد.
• تصویر راست: در این بازار قیمت از یک مومنتوم صعودی قوی به یک مومنتوم نزولی قوی تغییر وضعیت داده است.

درک و دنبال کردن مومنتوم

به منظور درک و خواندن چارت مثل یک تریدر حرفه‌ای، بیاید مومنتوم را در طی یک روند و یک مکان چرخش بازار دنبال کنیم.

۱٫ابتدا ما در یک روند قوی هستیم و قیمت در نزدیکی باند خارجی اندیکاتور باند بولینگر قرار دارد. این فاز مومنتوم قوی است.بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم

۲٫بعد از اولین موج روند، قیمت وارد یک فاز تثبیت معمولی (حرکات رنج) می‌شود. این یک رفتار عادی در طول روندهاست و قیمت معمولا در فازهای شبیه به امواج حرکت می‌کند.

۳٫در سقف‌ها قیمت به شکل قوی‌تری برگشت می‌کند. در اینجاست که ما یک حرکت قوی شامل سه کندل نزولی پیاپی مشاهده می‌کنیم. این اولین باری است که در طی یک مدت زمان طولانی قیمت مومنتوم نزولی قوی را نشان می‌دهد. این یک سیگنال قوی می‌باشد که به ما می‌گوید چیزی در حال تغییر است.

۴٫زمانی که قیمت کف قبلی را می‌شکند و کف پایین‌تر (Lower Low) ایجاد می‌کند، مومنتوم به طور کامل تغییر مسیر می‌دهد.

کندل‌ها و میکرو-مومنتوم

همانطور که در بالا گفتیم، باید مقایسه کنید و ببینید که چقدر کندل صعودی و چقدر کندل نزولی داریم و به چه میزانی قوی هستند. با استفاده از همین روش می‌توانید درک عمیقی از چارت‌های بازار بدست بیاورید. به هر حال این همان کاریست که اندیکاتورهایی مثل RSI و استوکاستیک نیز انجام می‌دهند.

در پایین یکی از تریدهای من را مشاهده می‌کنید. در این مثال می‌بینید که حرکت نزولی به خوبی در حال پیشروی است. در سمت چپ همین چارت می‌بینید که قیمت به شکل بسیار قدرتمند در حال صعود بوده است و فروشندگان هیچ شانسی برای پایین بردن قیمت نداشته‌اند. اما زمانی که قیمت به ناحیه آبی رنگ رسیده است، شرایط عوض شده و کندل‌های نزولی قوی‌تر و بلندتر شده‌اند.

حالا باید منتظر سایر سیگنال‌های استراتژی خود باشیم و در زمان مناسب معامله را اجرا کنیم. می‌بینید که قیمت به سرعت به حد سود ما رسیده است.

همانطور که مشاهده کردید، تحلیل مومنتوم یکی از بهترین راه‌ها برای بررسی چارت است و هر تریدری فارغ از روش معاملاتی خود باید از آن استفاده کند.