آموزش فارکس برای مبتدی ها

فرمول atr

نمایش اندیکاتور لوستر خروج در روند صعودی و نزولی

آموزش اندیکاتور ATR – آموزش کاربردی | ATR indicator

آموزش اندیکاتور ATR در این مقاله برای افرادی که به این اندیکاتور علاقه دارند توضیح داده شده است. اندیکاتور ATR یکی از اندیکاتورهایی است که با وجود کاربردهای بسیارش، کمتر در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله می‌خواهیم در مورد اندیکاتور ATR و یا میانگین محدوده واقعی صحبت کنیم.

چندین کلاس مختلف از اندیکاتورها وجود دارند که سرمایه‌گذاران برای موفقیت در بورس می‌توانند از آن‌ها به صورت تکی و یا ترکیبی استفاده کنند. در مورد کلاس‌ها و دسته‌بندی اندیکاتورها در مقاله 7 اندیکاتورهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال بورس صحبت کرده‌ایم. اکثر مردم با اندیکاتورهای ممنتوم؛ همچون RSI آشنایی دارند؛ اما کمتر پیش آمده است که کسی از یک اندیکاتور حجم، نوسان و یا دیگر پارامترها استفاده کند. در این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

آموزش اندیکاتور ATR

آموزش اندیکاتور ATR بسیار ساده است این اندیکاتور میانگین فرمول atr محدوده واقعی یک خط تنها و ساده است که نوسان را اندازه‌‌گیری می‌کند. این اندیکاتور اولین بار توسط ویلر ویلدر، خالق RSI و ADX، برای اندازه‌گیری نوسان قیمت کالاها در بازارهای آینده مورد استفاده قرار گرفت؛ اما همینجا بهتر است بگویم که از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال نمی‌توان برای مشخص کردن جهت و قدرت نمودار استفاد کرد و فقط به ما می‌گوید که نوسان در یک زمان خاص بالاست و یا پایین.

آموزش اندیکاتور ATR-1

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

تصویر بالا یک عکس بزرگ‌شده از اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور معمولا در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار اصلی رسم می‌شود. همانطور که می‌بینید خط ATR در یک محدوده نوسان می‌کند و در مکان‌هایی که خط ATR بالا رفته است، بازار در حال تجربه نوسان زیاد و وقتی پایین آمده است در حال تجربه نوسان کم است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین زمان ورود و خروج خود به معاملات استفاده کنند؛ اما ابتدا بهتر است که نحوه محاسبه آن را به شما آموزش دهیم.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

مقدمه محاسبه ATR

برای محاسبه محدوده واقعی میانگین نیازمند به دست آوردن مقداری با نام محدوده واقعی (TR) هستیم که نه تنها در اینجا بلکه برای به دست آوردن مقدار ADX نیز کاربرد دارد. TR از طریق سه روش زیر به دست می‌آید:

1- اوج قیمت فعلی منهای کف قیمت فعلی

2- اوج قیمت فعلی منهای قیمت پایانی قبلی(قدر مطلق)

3- کف قیمت فعلی منهای قیمت پایانی قبلی (قدر مطلق)

به کار بردن قدر مطلق باعث می‌شود که عدد همیشه مثبت به دست آید و ویلدر فرمول atr نیز علاقه‌ای به تعیین جهت نداشته و فقط به دنبال به دست آوردن فاصله است. روش اول مخصوص زمانی است که بازار بورس بسته است و هیچ فضای خالی‌ای بین اوج و کف قیمتی وجود ندارد. روش دوم و سوم بیشتر در زمانی که بازار باز است کار می‌کند.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

محاسبات اندیکاتور ATR

برای آموزش اندیکاتور ATR و آشنایی بیشتر با این اندیکاتور محاسبات این اندیکاتور را در ادامه توضیح خواهیم داد. به طور معمول در محاسبه محدوده واقعی میانگین ( ATR) از 14 دوره زمانی استفاده می‌شود و این دوره‌های زمانی می‌توانند روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند که در این مثال با قاب زمانی روزانه کار می‌کنیم.

TR اول به طور ساده همان تفاضل میان اوج و کف قیمت است و بعد از آن میانگین TR 14 روز اول را می‌گیریم تا ATR14 اول به دست آید. سپس با استفاده از تکنیک‌ ساده‌سازی که در ادامه فرمول‌ آن آورده شده است، ATRهای بعدی را محاسبه می‌کنیم.

آموزش اندیکاتور ATR-2

در تصویر بالا اعداد محاسبه شده را مشاهده می‌کنید که TR اولیه (0.91) در سلول‌های زرد و ATR اولیه که با میانگین گیری از 14 TR اول به دست آمده است، در سلول‌ آبی نمایان است. ATRهای بعدی با استفاده از فرمول بالا به ترتیب به دست آمده‌اند. در نمودار زیر نیز اعداد محاسبه شده در محدوده زرد رنگ کار می‌کنند.

آموزش اندیکاتور ATR-3

همانطور که متوجه شدید، درست مانند محاسبه میانگین متحرک نمایی، محاسبه ATR نیز نیازمند یک مقدار اولیه است و فرمولی که به شما معرفی کردیم تا روز 15 ام اصلا به کار نمی‌آید. نکته مهم اینجاست که این تعداد ATR نمی‌تواند دقت کافی داشته باشد و معمولا از 250 دوره زمانی استفاده می‌شود.

ATR مطلق است

ATR یک مقدار مطلق است و تغییرات مطلق قیمت‌ها را محاسبه می‌کند؛ اما این موضوع یعنی چه؟ معنی این عبارت این است که ATR به عنوان درصدی از قیمت پایانی فعلی محاسبه نمی‌شود و سهام‌هایی که در بورس قیمت پایین‌تری دارند، ATR کمتری نسبت فرمول atr به سهام‌ شرکت‌های گران‌تر دارند و به همین دلیل مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند؛ برای مثال یک سهم با قیمت 20 الی 30 دلار ATR بسیار پایین‌تری از ATR یک سهم با قیمت 200 یا 300 دلار دارد.

دلیل این موضوع نیز واضح است؛ همانطور که گفته شد ATR نوسان را نشان می‌دهد و اگر قیمت یک سهم کم باشد نوسان آن می‌تواند به حد 2 یا 3 دلار برسد؛ اما اگر قیمت یک سهم بالا باشد، نوسان‌های 100 دلاری نیز امکان‌پذیر است(البته در بازار بورس کشورهای دیگر)

در نمودار‌های زیر قیمت سهام شرکت‌های گوگل و مایکروسافت را مشاهده می‌کنید که ATR گوگل دو رقمی است؛ اما ATR مایکروسافت حتی به عدد یک نیز نمی‌رسد؛ اما با این حال شکل خط ATR آن دو فرق زیادی با هم ندارند.

آموزش اندیکاتور ATR-4

آموزش اندیکاتور ATR-5

در انتها نیز نگاهی به نمودار قیمت بانک صادرات در بورس میندازیم که اندیکاتور ATR بر روی آن اعمال شده و در یک بازه 4 روزه شاهد ATR با مقدار 4 هستیم.

آموزش اندیکاتور ATR-نمونه

سخن پایانی

آموزش اندیکاتور ATR در کنار آموزش سایر اندیکاتورها پیشنهاد می شود. ATR یک اندیکاتور جهت‌دار همچون MACD و یا RSI نیست و بلکه یک اندیکاتور نوسان ساده است که تمایل و یا عدم تمایل در یک حرکت را به ما نشان می‌دهد. حرکات قدرتمند، در هرجهتی که باشند؛ محدوده‌ها و نوسانات بزرگی را دارند و محدوده واقعی (TR) آن‌ها بزرگ است؛ اما حرکات ضعیف‌تر محدوده‌های کوچکتر و در نتیجه نوسانات کمتر و ATR پایین‌تری دارند.

با استفاده از ATR می‌توان هیجان پشت یک حرکت و یا شکست قیمتی را تشخیص داد؛ برای مثال یک بازگشت قیمتی رو به بالا همراه با افزایش ATR نشان‌دهنده فشار بسیار زیاد برای خرید است و شکست خط حمایت در یک حرکت نزولی همراه با افزایش ATR فشار بسیار زیاد بر روی خرید سهم مورد نظر را نشان می‌دهد.

یادگیری و آموزش اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال یک اندیکاتور ساده و ابتدایی است و به دلیل آن که اکثر سرمایه‌گذاران به نوسان‌ها توجه نکرده و یا محدوده قیمتی برایشان اهمیت کمتری دارد، از این اندیکاتور کمتر شنیده‌اید. محاسبه آن بسیار آسان و کاربردهایش محدود است؛ اما برای موفقیت در بورس باید تا می‌توانید خود را مسلح کنید و از تمام ابزارهای موجود بهره ببرید. ATR یکی از این ابزارهاست که در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سودآوری در بورس می‌تواند مفید واقع شود.

اندیکاتورهای ATR، RSI و ADX همه ساخته آقای ویلز ویلدر هستند و وی در کتابش با نام ” مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” در مورد تمام این اندیکاتورها در سال 1978 صحبت کرده است. امیدواریم از مقاله آموزش اندیکاتور ATR استفاده لازم را ببرید.

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو - استراتژی و آموزش آن

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو - استراتژی و آموزش آن

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو - استراتژی و آموزش آن بپردازیم از این اندیکاتور می توانید در بازارهای مالی مختلف از جمله ارز دیجیتال ، بورس و فارکس استفاده کنید. برای موفقیت در معامله گری سعی کنید بصورت ترکیبی از اندیکاتورها و ابزارها استفاده کنید.

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو

من قصد دارم به نمودار اتریوم به تتر (ETHUSDT) این اندیکاتور را اضافه کنم.

برای افزودن اندیکاتور ATR به نمودار در تریدینگ ویو می توانید در بخش بالایی سایت ، روی گزینه Indicators کلیک کنید. عبارت atr را جستجو نمایید.

نام کامل اندیکاتور Average True Range می باشد. روی آن کلیک کنید تا به نمودار اضافه شود.

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو

تفاوتی نمی کند در چه تایم فریمی از آن استفاده می کنید.

تنظیم پیش فرض اندیکاتور عدد 14 است. می توانید آن را تغییر دهید اما معمولا اعداد پیش فرض بهتر جواب می دهند. برا تغییر رنگ یا عدد می توانید به قسمت پایین نمودار و روی اندیکاتور ATR بروید فرمول atr کادری نمایان می شود روی گزینه settings یا چرخ دنده کلیک کنید و تنظیمات را تغییر دهید.

توجه نمایید این اندیکاتور فقط نوسان را به شما نشان می دهد و نباید فقط بر اساس آن معامله کنید بیشتر معامله گران از آن برای تایید استراتژی خود استفاده می کنند.

با هر اندیکاتور تا به آن تسلط کامل پیدا نکرده اید وارد معامله نشوید.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ATR

در این قسمت قصد دارم یک استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ATR را به شما آموزش دهم.

در تریدینگ ویو افراد زیادی اندیکاتورهای مختلفی را آماده کرده و بصورت رایگان قرار داده اند و شما می توانید از آنها استفاده کنید.

یکی از این اندیکاتورها ، که می توانید در قسمت indicators آن را جستجو نمایید Noros MA+ATR Strtegy است بر روی آن کلیک کنید در قسمت پایین یک صفحه باز می شود روی علامت منها کلیک کنید تا بسته شود.

استراتژی ATR

پیشنهاد می شود ابتدا تحلیل خود را انجام دهید سپس با استفاده از این اندیکاتور مطمئن شوید آیا تحلیل شما درست بوده است یا خیر.

توجه : حتما مدتی در حالت دمو از ان استفاده کنید و اگر مطمئن شدید خوب کار می کند از ان استفاده نمایید.

پیشنهاد می شود این مقاله را نیز مطالعه نمایید: بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

معامله کردن با اندیکاتور ATR

اندیکاتورATR یک شاخص نوسان است که نشان می دهد که دارایی به طور متوسط ​​در یک بازه زمانی معین چقدر حرکت می کند. این اندیکاتور می تواند به معامله گران روزانه که می خواهند معامله را شروع کنند ، کمک کند و می تواند برای تعیین محل حد ضرر مورد استفاده قرار گیرد .

بررسی شاخص ATR

شاخص ATR با بزرگتر یا کوچکتر شدن قیمت دارایی بالا و پایین می رود. قرائت ATR جدید با گذشت هر دوره زمانی محاسبه می شود. در نمودار یک دقیقه ای ، یک قرائت ATR جدید در هر دقیقه محاسبه می شود. در نمودار روزانه ، ATR جدید هر روز محاسبه می شود یعنی بر اساس تایم فریم.

همه این قرائت ها برای ایجاد یک خط پیوسته ترسیم شده اند ، بنابراین معامله گران می توانند ببینند که چگونه نوسانات در طول زمان تغییر کرده است.

مثبت یا منفی بودن عدد مهم نیست. بالاترین مقدار مطلق در محاسبه استفاده می شود.

مقادیر برای هر دوره ثبت می شود و سپس میانگین در نظر گرفته می شود. به طور معمول ، تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه 14 است. J. Welles Wilder Jr. ، که ATR را توسعه داد ، از فرمول زیر برای دوره های بعدی-پس از اتمام ATR اولیه 14 دوره ای، برای هموارسازی داده ها استفاده کرد:

اندیکاتور ATR

چگونه ATR می تواند در تصمیم گیری های تجاری کمک کند

معامله گران روزانه می توانند در مورد میزان حرکت دارایی در یک دوره معین برای ترسیم اهداف سود و تعیین اینکه آیا سعی در معامله دارند استفاده کنند.

فرض کنید سهام به طور متوسط ​​روزانه 1 دلار حرکت می کند. هیچ خبر مهمی در دست نیست ، اما سهام در حال حاضر 1.20 دلار در روز افزایش یافته است. محدوده معاملات (بالا منهای پایین) 1.35 دلار است.

قیمت در حال حاضر 35 درصد بیشتر از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، و اکنون شما از یک استراتژی سیگنال خرید دریافت می کنید سیگنال خرید ممکن است معتبر باشد ، اما از آنجا که قیمت در حال حاضر به طور قابل توجهی بیش از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، احتمال این که قیمت همچنان بالا می رود و دامنه را بیشتر گسترش می دهد ، ممکن است تصمیم محتاطانه ای نباشد. معامله بر خلاف شانس پیش می رود. پس در این موارد از ATR برای تایید استفاده می کنیم.

از آنجا که قیمت در حال حاضر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و بیش از حد متوسط ​​حرکت کرده است ، به احتمال زیاد قیمت سقوط می کند و در محدوده قیمتی که قبلاً تعیین شده باقی می ماند.

در حالی که خرید یکبار قیمت نزدیک به بالای محدوده روزانه است - و محدوده آن بسیار فراتر از حد متوسط ​​است - محتاطانه نیست ، فروش یا شورت احتمالاً گزینه خوبی است ، با فرض اینکه یک سیگنال فروش معتبر رخ دهد.

ورودی و خروجی نباید تنها بر اساس ATR باشدATR ابزاری است که باید همراه با یک استراتژی جامع برای فیلتر کردن معاملات استفاده شود و به تنهایی از آن نباید استفاده شود.

به عنوان مثال ، در شرایط بالا ، نباید فقط به این دلیل قیمت بالا رفته و محدوده روزانه بیشتر از حد معمول باشد ، اقدام به فروش نکنید. تنها در صورت وقوع سیگنال فروش معتبر ، بر اساس استراتژی خاص شما ، ATR می تواند معامله را تأیید کند.

اگر قیمت پایین بیاید و نزدیک به پایین ترین سطح روز معامله شود و محدوده قیمت روز بزرگتر از حد معمول باشد ، عکس آن نیز ممکن است رخ دهد.

در این مورد ، اگر یک استراتژی سیگنال فروش تولید می کند ، باید آن را نادیده بگیرید یا با احتیاط فراوان از آن استفاده کنید.

در حالی که ممکن است قیمت همچنان در حال سقوط باشد ، برخلاف شانس است. به احتمال زیاد قیمت بالا می رود و بین بالا و پایین روزانه که قبلاً تعیین شده باقی می ماند. بر اساس استراتژی خود به دنبال سیگنال فروش باشید.

شما باید قرائت های ATR تاریخی را نیز مرور کنید. اگرچه ممکن است سهام فراتر از ATR فعلی معامله شود ، اما ممکن است حرکت بر اساس سابقه سهام کاملاً عادی باشد.

تمایلات معاملات روزانه ATR

اگر از ATR در نمودار روزانه ، مانند نمودار یک یا پنج دقیقه ای استفاده می کنید ، ATR درست پس از باز شدن بازار افزایش می یابد. برای سهام ، هنگامی که مبادلات عمده ایالات متحده در 9:30 صبح ET باز می شود ، ATR در اولین دقیقه حرکت می کند.

دلیل این امر این است که بازترین زمان ، بی ثبات ترین زمان روز است و ATR به سادگی نشان می دهد که نوسانات بیشتر از بسته شدن دیروز است.

پس از جهش در فضای باز ، ATR معمولاً بیشتر روز را در حال کاهش می گذراند. نوسانات شاخص ATR در طول روز اطلاعات زیادی ارائه نمی دهد مگر اینکه قیمت به طور متوسط ​​در هر دقیقه چقدر در حال حرکت است.

به همان روشی که از ATR روزانه برای مشاهده میزان حرکت دارایی در روز استفاده می کنند ، معامله گران روزانه می توانند از ATR یک دقیقه ای برای تخمین میزان حرکت قیمت در پنج یا 10 دقیقه استفاده کنند. این استراتژی ممکن است به تعیین اهداف سود یا دستورات حد ضرر کمک کند.

سود مورد انتظار خود را بگیرید ، آن را بر ATR تقسیم کنید ، و این فرمول atr معمولاً حداقل تعداد دقایقی است که طول می کشد تا قیمت به هدف برسد.

اگر ATR در نمودار یک دقیقه ای 0.03 باشد ، قیمت حدود 3 سنت در دقیقه در حال حرکت است. اگر پیش بینی می کنید قیمت افزایش می یابد و خرید می کنید ، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت برای جمع آوری 15 سنت حداقل پنج دقیقه طول بکشد.

حد ضرر با ATR

از دست دادن حد ضرر متحرک یک راه برای خروج از یک معامله است اگر حرکت قیمت دارایی در برابر شما است و خلاف تفکر شما حرکت می کند بسیاری از معامله گران روزانه از ATR استفاده می کنند تا فرمول atr دریابند که حد ضرر خود را در کجا قرار دهند.

در زمان معامله ، به قرائت فعلی ATR نگاه کنید. یک قانون کلی این است که ATR را در دو ضرب کنید تا یک نقطه توقف منطقی معقول تعیین شود.

بنابراین اگر در حال خرید سهام هستید ، ممکن است حد ضرر را در سطح دو برابر ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. اگر در حال کوتاهی سهام هستید ، حد ضرر را در سطح دو برابر ATR بالاتر از قیمت ورودی قرار می دهید.

اگر معامله خرید (long) دارید و قیمت مطلوب حرکت می کند ، حرکت حد ضرر را به دو برابر ATR زیر قیمت ادامه دهید و جابجا کنید در این سناریو ، حد ضرر فقط به سمت بالا حرکت می کند ، نه به سمت پایین.

همین روند برای معاملات فروش (short) نیز کار می کند ، فقط در این حالت ، حد ضرر فقط به سمت پایین حرکت می کند.

به عنوان مثال ، فرض کنید شما یک معامله طولانی با 10 دلار انجام می دهید و ATR 0.10 دلار است. شما ضرر استاپ را در 9.80 دلار (2 * 0.10 دلار زیر 10 دلار) قرار می دهید. قیمت تا 10.20 دلار افزایش می یابد و ATR در 0.10 دلار باقی می ماند.

حد ضرر را جابجا می کنید در حال حاضر به 10 دلار منتقل شده است. هنگامی که قیمت تا 10.50 دلار افزایش می یابد ، حد ضرر تا 10.30 دلار افزایش می یابد و حداقل 30 درصد سود در معامله ایجاد می کند. این امر تا سقوط قیمت تا رسیدن به نقطه توقف ضرر ادامه خواهد داشت.

سلب مسئولیت : ما هیچ مسئولیتی در برابر معاملات شما نداریم. حتما از هر ابزاری که قصد استفاده دارید آن را مدتی در حالت دمو تستس کرده و چنان چه مطمئن شدید آن ابزار مفید است استفاده نمایید.

از اینکه دقایقی را در کنار ما بودید از شما سپاسگذاریم.

امیدواریم مقاله برای شما مفید بوده باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

اندیکاتور لوستر خروج (Chandelier Exit)

اندیکاتور یا پوشش لوستر خروج که توسط Charles Le Beau ایجاد شد، نشانگر نقطه مناسب برای قرار دادن حد ضرر بر اساس اندیکاتور میانگین دامنه واقعی یا (ATR) است.

اندیکاتور لوستر خروج

اندیکاتور لوستر خروج

نمایش اندیکاتور لوستر خروج در روند صعودی و نزولی

اندیکاتور یا پوشش لوستر خروج که توسط Charles Le Beau ایجاد شد، نشانگر نقطه مناسب برای قرار دادن حد ضرر بر اساس اندیکاتور میانگین دامنه واقعی یا Average True Range (ATR) است.

در حقیقت این اندیکاتور به تریدرها کمک می کند تا از خروج زود هنگام از یک ترید پرهیز کنند. به صورت کلی این اندیکاتور در زمانی که روند صعودی باشد، در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد و در زمان نزولی بودن بازار بر روی نمودار قیمت واقع می شود. در تصویر بالا این موضوع نشان داده شده است.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

نحوه محاسبه در اندیکاتور لوستر خروج

فرمول لوستر خروج، از سه قسمت تشکیل می شود که عبارتند از: بالاترین قیمت در دوره تعیین شده یا پایین ترین قیمت در دوره تعیین شده، میانگین دامنه حقیقی (ATR) و ضریب افزاینده. در چارت روزانه، پیش فرض این اندیکاتور ۲۲ روز است بدین معنی که بالاترین قیمت یا پایین ترین قیمت در ۲۲ روز گذشته را محاسبه می کند. در اندیکاتور ATR نیز از دوره ۲۲ روزه استفاده می شود.

برای این تنظیمات، ضریب افزاینده برابر ۳ خواهد بود. در این صورت نحوه محاسبه حد ضرر بدین گونه خواهد بود:

لوستر خروج (برای روند صعودی)=(سه برابر (۲۲) ATR) – (بالاترین مقدار دارایی در ۲۲ روز گذشته)

لوستر خروج (برای روند نزولی)= (پایین ترین مقدار دارایی در ۲۲ روز گذشته) + سه برابر (۲۲) ATR

همانطور که در فرمول بالا می بینید، نقطه خروج در روند صعودی، سه برابر ATR پایین تر از بالاترین قیمت در ۲۲ روز گذشته دارایی است. همینطور در روند نزولی، نقطه خروج برابر است با سه برابر ATR بالاتر از پایین ترین قیمت دارایی در ۲۲ روز پیش است.

نحوه تفسیر اندیکاتور لوستر خروج

اندیکاتور لوستر خروج، یک سیستم مبتنی بر نوسان است که تغییرات بزرگ قیمت را تشخیص می دهد. سازنده این اندیکاتور یعنی Le Beau برای تشخیص میزان نوسان از اندیکاتور میانگین دامنه حقیقی استفاده می کند که توسط Welles Wilder، سازنده اندیکاتور محبوب RSI، ایجاد شد. اندیکاتور میانگین دامنه حقیقی یا همان ATR از سه داده قیمتی برای تشخیص دامنه حقیقی نوسانات یک دارایی در دوره زمانی تعیین شده استفاده می کند. این داده فرمول atr ها عبارتند از: قیمت بسته شده در روز قبل، بالاترین قیمت در روز جاری و پایین ترین قیمت در روز جاری.

با قرار دادن ضریب فزاینده ۳، باید گفت اندیکاتور لوستر خروج، یک سپر به اندازه سه برابر میزان نوسان، در پایین نمودار در روند صعودی یا بالای نمودار در روند نزولی، قرار می دهدکه فرمول atr شکسته شدن این سپر نشان از تغییر روند دارد.

لوستر خروج در روند صعودی

در برخی مواقع، تحلیل گران یک روند قدرتمند را شاهد هستند ولی نمی دانند چه زمانی وارد بازار شوند و نقطه خروج را کجا قرار دهند. در این زمان می توان از اندیکاتور لوستر خروج استفاده نمود. چرا که این اندیکاتور می تواند صعودی یا نزولی بودن روند را نشان دهد. همچنین حد ضرر و نقطه خروج را مشخص می کند.

این حد ضرر در طول روند و با تغییر قیمت به روز می شود در نتیجه برای بهینه کردن کنترل ریسک در یک پوزیشن خرید بسیار مناسب است. حال که حد ضرر (نقطه خروج از بازار) و صعودی بودن روند از طریق اندیکاتور لوستر خروج مشخص شد، تریدرها به ابزاری دیگر برای تشخیص نقطه ورود به بازار صعودی نیاز دارند.

نقش اسیلاتور Stochastic RSI

برای این منظور بهتر است از یک اسیلاتور حساس که نشانگر نیروی فروش مفرط در بازار صعودی است استفاده شود. یکی از ابزار های پیشنهادی برای این کار، اسیلاتور Stochastic RSI است که از الحاق یک اسیلاتور آماری به RSI ایجاد شده است. زمانی که این اسیلاتور در زیر عدد ۲۰ قرار می گیرد، نشانگر این است که در کوتاه مدت وضعیت فروش مفرط در بازار حاکم است. بازگشت اسیلاتور از عدد ۲۰ پیشنهاد دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.

نحوه قرارگیری اندیکاتور لوستر خروج

سیگنال گیری با اندیکاتور لوستر خروج در نمودار بیت کوین

تشخیص ورود مناسب به بازار با اندیکاتور لوستر خروج

در تصویر بالا قرار گیری اندیکاتور لوستر خروج در نمودار بیت کوین نشان داده شده است و در زیر نمودار قیمت نیز اسیلاتور Stochastic RSI قرار دارد. همانطور که مشاهده می کنید، روند کلی بازار صعودی است که این موضوع را می توان از طریق قرار داشتن نمودار قیمت روی اندیکاتور لوستر خروج مشاهده کرد. در اوایل مارس ۲۰۱۸، نمودار قیمت و اندیکاتور لوستر خروج روی هم قرار دارد که نشان می دهد هنوز روند کاملا صعودی نیست (فلش قرمز رنگ).

پس از آن لوستر خروج در زیر نمودار قیمت قرار فرمول atr می گیرد که نشان از شروع روند صعودی است و Stochastic RSI به زیر ۲۰ می رود. با بازگشت از ۲۰، روند صعودی از سر گرفته می شود و نقطه ای مناسب برای ورود به بازار را مشخص می کند. در طی روند صعودی، می توان دید هر بار Stochastic RSI از ۲۰ باز می گردد (خطوط خط چین آبی رنگ عمودی)، روند صعودی ادامه می یابد پس این نقاط می توانند نقاط مناسب برای ورود به بازار باشند.

لوستر خروج در روند نزولی

در روند نزولی نیز به طریق روند صعودی می توان برای گرفتن پوزیشن فروش در بازار استفاده نمود. منتهی با این تفاوت که در روند نزولی نمودار قیمت در زیر اندیکاتور لوستر خروج قرار می گیرد و برای شناسایی نقاط پوزیشن گیری می توان از قرار گیری Stochastic RSI در بالای عدد ۸۰ استفاده نمود. در تصویر زیر نقاط پوزیشن گیری در نمودار ریپل توسط دو اندیکاتور مشخص شده اند.

روند بازار با لوستر خروج

نمایش دو اندیکاتور لوستر خروج با ضریب فزاینده متفاوت

نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که اگر در زمان هایی شاهد نوسان زیاد در روند صعودی یا نزولی بودید می توان با تغییر ضریب فزاینده، تنظیمات بهتری برای اندیکاتور لوستر خروج انجام دهید تا از سیگنال اشتباه پرهیز کنید. در تصویر بالا نمودار زرد رنگ و نمودار مشکی، هر دو اندیکاتور لوستر خروج هستند ولی تغییر تنظیم ضریب فزاینده در نمودار مشکی رنگ باعث شده، روند بازار بهتر مشخص گردد.

جمع بندی

اندیکاتور لوستر خروج ابزاری است که می توان از آن برای تشخیص مناسب حد ضرر از آن استفاده کرد. قابلیت دنبال کنندگی آن باعث می شود در زمان هایی روند صعودی یا نزولی بیش از حد گسترش می یابد، از خروج زود هنگام از بازار اجتناب شود. علاوه بر تعیین نقاط مناسب برای تنظیم حد ضرر، از این اندیکاتور می توان برای تشخیص روند کلی بازار نیز استفاده نمود. هر چقدر فاصله نمودار قیمت با اندیکاتور بیشتر باشد می توان فهمید که روند قویتر است ولی زمان هایی که نمودار قیمت به اندیکاتور نزدیک می شود می توان به ضعف روند پی برد.

فارکس یار

معرفی ایندیکاتور ATR

در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال در سال 1791 ایندیکاتوری معرفی و ارائه شد بنام ATR ، این شاخص که به اندازه گیری میزان نوسان قیمت می پردازد ، در واقع میانگین متحرکی است که متغیری به نام دامنه صحیح در یک بازه زمانی 11 روزه دارد.
برای یافتن مقدار دامنه صحیح ابتدا باید هر یک از مقادیر زیر را بدست آورد :

  • تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز
  • تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز قبل
  • تفاوت میان پایین ترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل

سپس مقدار دامنه ی صحیح برابر بزرگ ترین عدد حاصل از محاسبات بالا خواهد بود . فرمول محاسباتی این ایندیکاتور به شرح زیر است:

توجه داشته باشید که ATR جهت روند بازار را نشان نمی دهد و فقط میزان نوسان بازار را نشان می دهد . مقادیر کم ATR نوسان قیمت در یک دامنه ی محدود را نشان می دهد و مقادیر بالای ATR نشانگر پرنوسان بودن تغییرات قیمت است . اگر مقدار ATR برای مدت زمان طولانی پایین باشد، نشانگر دوره تثبیت قیمت است . مقادیر بالای ATR معمولا نشانگر صعود و یا نزول پرشیب و سریع قیمت است و از آنجا که این حرکات، ناشی از وجود هیجان بازار است، نمی توان امید داشت که بازار همین گونه بماند، لذا ثابت ماندن ATR در مقادیر بالا کمی بعید است. به شکل زیر توجه کنید:

در شکل بالا، منطقه شماره یک، ATR به سمت بالا حرکت کرده و نشان می دهد در این برهه زمانی نواسانات رو به افزایش است. و در منطقه شماره دو، ATR به سمت پایین حرکت کرده و نشان می دهد در این برهه زمانی نوسانات بازار رو به کاهش و نزولی است.

معامله گران از ATR برای گرفتن ایده اینکه تا چه حد می توان انتظار حرکت قیمت را در روز داشت، بهره می برند. با استفاده از این ایندیکاتور می توان رنج حرکتی روزانه بازار را به دقت مورد ارزیابی قرار داد. اگر به عنوان مثال از دوره زمانی 11 روزه برای ATR در جفت ارز EURUSD استفاده شود میزان واحد حرکتی قیمت را در دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته و ماه نشان می دهد. لذا از این ایندیکاتور میتوان برای تعیین میزان فاصله سود هدف و یا حد ضرر بهترین استفاده را برد.

  • یک دقیقه : 2.1 پیپ (یعنی در 11 دقیقه ، قیمت به طور متوسط 2.1 پیپ از بالا به پایین حرکت کرده است)
  • یک ساعته : 81 پیپ
  • چهار ساعت : 97 پیپ
  • یک روزه : 191 پیپ

اگر ATR یک جفت ارز 191 پیپ فرمول atr باشد یک معامله گر روزانه با استفاده از آن میتواند برآورد کند که قیمت حداکثر توان حرکت 191 پیپ در طول روز را دارد و اگر قیمت در حدود 197 پیپ حرکت کرده باشد می تواند این برآورد را داشته باشد که معامله خرید یا فروش خود را ببندد و یا حد ضرر را با توجه به آخرین کندل و عدد ATR کوچک کند.

در نمودار زیر نشان داده شده است که می توان با استفاده از ATR برآورد داشت که قیمت تا چه حد احتمال حرکت داشته باشد.

در تصویر بالا زمانی که شمعی با بدنه بزرگ مشاهده شد، ATR عدد 125 پیپ را نشان می دهد که با خط افقی سیاه نشان داده شده است.

خط شماره دو منطقه ورود به معامله را نشان می دهد که با شروع روز جدید آغاز شده است. و خط شماره سه هدف سود قیمتی است که با استفاده ATR بدست آمده و 125 پیپ می باشد.

از ATR برای تعیین حد ضرر و انتقال آن نیز می توان بهره برد. کافیست عدد ATR را از نقطه ورود خود کم کنید (اگر پوزیشن خرید داشتید) و یا به آن اضافه کنید (اگر پوزیشن فروش داشتید).

اندیکاتور ATR + آموزش تصویری نحوه تشخیص زمان ورود و خروج در معامله

NFT

اندیکاتور ATR که نام اختصاری Average True Range است اولین بار در سال ۱۹۷۸، توسط فردی به نام Welles Wilder ابداع شده است. این اندیکاتوردر تجزیه و تحلیل فنی, ابزاری برای اندازه گیری نوسانات یا دامنه رنج مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور ATR یکی از شاخص های تحلیل تکنیکال است که برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار و معاملات با بررسی کل محدوده قیمت هر دارایی خاص برای یک دوره زمانی مشخص طراحی شده است. این اندیکاتور جهت روند بازار را نشان نمی دهد بلکه فقط نوسانات بازار را نشان می دهد. اگر مقدار ATR در مدت زمان طولانی پایین بماند ، نشان دهنده ثبات قیمت در بازار است. هرچه مقدار ATR کمتر باشد، نوسانات قیمت را در بازار کمتر است و هرچه بالاتر باشد، نوسانات قیمت در بازار بیشتر می باشد.

اندیکاتور ATR

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، مهمترین کاربرد شاخص ATR برای سنجش نوسانات قیمت در بازارهای معاملاتی است. معامله گران از این شاخص استفاده می کنند تا مشخص کنند آیا می توانند این انتظار را داشته باشند که در طول روز قیمت حرکت داشته باشد یا خیر.

اندیکاتور ATR به معامله گران کمک می کند تا روزانه دامنه قیمت در بازار را ارزیابی کنند. معامله گر با استفاده از شاخص Average True Range می تواند میزان حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را در یک بازه زمانی مشخص مشاهده کند.

اندیکاتور ATR به طور دقیق نوسانات بازار را نشان می دهد و در مواقعی که بازار در وضعیت ranging است (ranging بازاری است که در آن شمع هایی با بدنه های کوتاه یکی پس از دیگری تولید می شوند) استفاده می شود. استفاده از این شاخص به گونه ای است که در مواقعی که نوسانات بازار زیاد است مقدار آن افزایش می یابد و هنگامی که نوسانات بازار کاهش می یابد ، نمودار این شاخص نیز کاهش می یابد.

وایلدر در کتاب خود استفاده از ۷ یا ۱۴ روز را برای بهترین عملکرد این اندیکاتور تکنیکال معرفی نموده است و تحلیلگران و معامله گران از چهارچوب زمانی ۱۴ روزه به عنوان پیش فرض استفاده می نمایند، اما معامله گران می توانند از دوره های کوتاه تر از ۱۴ روز استفاده کنند. تایم فریم های زمانی کوتاه تر سیگنال های تجاری بیشتری تولید می کنند، در حالی که فریم های طولانی تر سیگنال های معاملاتی کمتری تولید می کنند.

نحوه تشخیص زمان ورود و خروج معامله

اندیکاتور ATR

قیمت همیشه به سمت میانگین خود حرکت می کند، بنابراین وقتی قیمت از میانگین متحرک ۱۴ روزه بالا می رود، معمولاً نشانه آن است که به آن میانگین بازخواهد گشت و همچنین وقتی قیمت بالاتر از میانگین ۱۴ روزه است این بدان معنی است که ATR به تنهایی برای تصمیم گیری برای ورود به بازار مناسب نیست و باید از سایر استراتژی های دیگر نیز استفاده نماید.

به عنوان مثال، معامله گران کوتاه مدت در هر بازار معاملاتی ممکن است بخواهند نوسانات دارایی را طی مدت ۵ روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کنند باید این نکته را نیز در نظر داشت که ATR زیر مجموعه از میانگین متحرک نمایی است.

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

این اندیکاتور بر اساس بیشترین مقدار هر یک از اختلافات بین بالاترین قیمت فعلی و پایین ترین قیمت فعلی، بالاترین قیمت فعلی و کمترین قیمت بسته شدن قبلی، کمترین قیمت فعلی با قیمت بسته شدن قبلی که برای هر دوره ثبت می شوند. پس از محاسبه مقادیر ذکر شده، بالاترین مقدار قدر مطلق در فرمول ATR استفاده می شود.

ATR برای دوره فعلی برای N دوره به شرح زیر محاسبه می شود:

ATR = Previous ATR (n-1) + True Range of current period

هنگام استفاده از این شاخص در بازار معاملاتی دارایی خاص، با هر بار گذشت مدت زمان تعیین شده، ATR جدید محاسبه می شود. به عنوان مثال در صورت انتخاب نظارت بر نمودار قیمت برای یک بازه زمانی یک دقیقه ای، می توانید انتظار داشته باشید که یک ATR جدید در هر دقیقه محاسبه شود. در نمودار روزانه مورد استفاده معامله گران روزانه، ATR جدید هر روز محاسبه می شود. سپس تمام این ATR های محاسبه شده برای ایجاد یک خط مداوم ترسیم می شوند، بنابراین معامله گران می توانند با گذشت زمان شاهد تحرکات ناپایداری در بازار باشند.

اگر از اندیکاتور در بازه های زمانی بیشتر از چند روز استفاده کنید، نوسانات کندتری به دست می آورید و اگر از یک بازه زمانی با تعداد کمتر روز استفاده کنید، اندازه گیری سریع نوسانات را خواهید داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا